Когда я писал эту (ссылка) заметку 30 ноября, я еще не успел посмотреть утренние "общеэкономические" данные по РФР. Ждал еще одного выноса (ссылка, внизу), но не знал, в какой манере вынесут и где цель у предстоящего выноса (цифра 198.100 это "техника"). Сегодня ничего не изменилось.

Наши основные управляющие за первую декаду декабря прокачали рынок оч и оч хорошо, вложив в этот рост несколько десятков миллиардов заемных рублей. Почему заемных? Потому что основные заходы на свободные собственные средства они сделали еще в мае-июне. На лоях. И чуть позже в меньшей степени, в сентябре.

Что им остается перед закрытием года / увеличивающимися "праздничными" / внешними* рисками? Закрываться. Закрываться на хаях. Закрываться об своих клиентов. Ибо больше не об кого. В связи с чем сегодня управляющие пускают по клиентам слух, что на рынок идут огромные деньги и рост продолжится. Клиент верит и заходит. Заходит, покупая на сегодняшних хаях акции у управляющих. Как это делается? Также, как и везде в бизнесе. :)

Также стоит отметить следующее: последние несколько сессий на СПОТе идет закрытие позиций по голубым фишкам на хаях одним "оператором" рынка. Влив в пятницу 10 декабря в рынок около 700 млн. рублей, он закрыл все позы с прибылью. О чем это говорит?

* Риски есть. Да, есть и вероятность продолжения сильного роста (после экспирации, страхами о которой многих заставили** зайти в неправильные позы). График SP и настроения внешних рынков подсказывают, что до конца декабря SP может показать как рост выше 1270, так и падение ниже 1180. Эти события на сегодняшний момент внешне равнозначны (технически график даже за сильный рост).

** Это еще раз подтверждает мысль о том, что нельзя сильно опираться на теоретические изыскания из серии "так было в прошлый раз" и верить в "секретные, для узкого круга лиц" слухи. :)

P.S. Что касаетя самого РФР. То перед экспирацией в том числе и за счет закрытия близких лонгов на споте  -  ММВБ падает, причем падает с хая года значительно сильнее фьючерса на индекс РТС, отставание в котором вызвано не только естественной ситуацией с парой доллар-рубль (она не естественна фундаментально, но естественна рыночно уже больше месяца), но и игрой оператора в большей степени.

В связи с чем работать на рынке сейчас очень опасно, так как обрыв может случиться в любую секунду (не забываем про "корейскую проблему", китайскую ставку, ситацию в Европе .., о которых оператор узнает раньше обычных трейдеров). Для прояснения ситуации жду конца декабря, смотрю по-прежнему от шорта (то есть от ожидания о возможном сильном падении) и поэтому готов в любой момент усилить шорт. Или закрыть его и перевернуться, если будет сигнал на вынос рынка вверх.

Есть высокая вероятность, что сразу после дневного клиринга начнем резко снижаться.

Нефть стоит у очень важных уровней. Два технически индикатора + один рыночный указывают на вероятность сильной коррекции. Шорт. Со стопом в 4 долл.

Если всё-таки пробьем 96$ по brent с удержанием больше трех сессий (без захода вниз), то дальше только вверх.

• вчера вечером заметно крылись шортисты, сегодня вытащили по стопам еще несколько желающих [от]купить на хаях;
  
• золото окончательно разошлось с рисковыми инструментами и пошло вверх;
  
• ri еще сильнее оторвался от рынка; в моменте на 8% от sp;
  
• sp стоит у хаев; но не тестировали еще; техника подсказывает: если хаи не пробьем (стандартно, с удержанием), то в конце месяца будем около 1180 (возможно  -  ниже);
  
• евро (близко к нижней границе диапазона) и нефть (у верхней границы диапазона) топчутся на месте.
  

За три сессии:

• фьюч SP снизился на 0,1%,
• евро-доллар вырос на 1,33%,
• нефть выросла на 7,4%,

Пробежался беглым взглядом по акциям. Сентябрь, октябрь, ноябрь + плотнее ближайшие дни. Что очевидно по последнему  -  рост только по "идеям": Газпром, ГМК ...  В целом в акции крупняк сейчас не заходил и заходить не будет.

По фьючерсу РТС / ri также низкие объемы. До экспирации  -  две недели. В рост индекса вошедшие не верят / не дадут подрасти вслед за спотом.

Нефть подошла к верхней планке диапазона 86-91.

SP готовится сильно и резко выстрелить  -  и упасть.

По евре на сегодня весь небольшой рост выглядит, судя по разжевыванию соплей, как незначительный отскок  -  перед попыткой всё-таки еще раз попробовать пробить сильный уровень поддержки.

Мы где-то у грани.

Перед падением будет еще один хороший вынос вверх. Не пытайтесь его поймать. Выбивать будут короткими и сильными рывками  -  тАк, что продавцов в стакане не останется. :)

Даже и не пытаюсь зайти. Рынок уже больше двух недель стабильно стоит в диапазоне, от границ которого даже работать не хочется. Ни внутрь, ни, тем более, во вне. Диапазон этот стоит между двумя важными уровнями 156.000 с копейками и 160.600. Периодически из него происходит вынос по стопам. Поэтому для интрадейщика сейчас сладкая пора, только если работает без стопов и точно уверен в диапазоне.

Глобально по-прежнему смотрю от шорта. Но заходить от него сейчас даже при пробитии диапазона просто бессмысленно  - при такой, стоящей как вкопанная, нефти: http://chemical-trader.livejournal.com/111178.html (см. комменты). Кроме того, определяющий фактор "евро-доллар" находится у сильных уровней поддержки: ecworld.fund/ri-ed-7079. SP тоже пока уверенно держат, выкупая после проливов на "ночных" торгах (фьючерса).

Понемногу начинает вырисовываться картина 2011-2012 гг.: если после ближайшего падения, вылезем на новые хаи, то в первой половине 2011 года (с марта-апреля где-то) будет сильная коррекция вниз, затем оч сильный рост во второй половине 2011 года до весны 2012 года. Это пока предварительное видение исходя из ситуации на сегодня. Ситуация прояснится в декабре этого года.

Закрыл шорт по ri спустя 3000 п., хотя движение вниз еще продолжилось. Насторожила ситуация по паре евро-доллар: достигли уровней (1,3200), о которых говорил ранее ( ссылка 1, ссылка 2). Сейчас смотрю на 1,3270  -  если отскочим выше и задержимся там, то никаких шортов по ri, несмотря на поведение sp. Дадут возможность зашортить выше.

Глобально по-прежнему смотрю на ri с точки зрения шорта. Именно поэтому в лонг становлюсь очень редко.

ri: нтересный момент сложился на торгах по итогам вчерашнего дня. Объём (конкретный сигнал, который обеспечивает 90%-ую вероятность реализации события) показывает, что будет рост (не долгосрочный, конечно). При этом вся техника за падение + внешние факторы туда же указывают ( http://mr-vsluh.livejournal.com/16726.html , нижний абзац). :)

Моё видение не поменялось. Работаю от шорта. Жду точку входа. Пока вне рынка ( /ri-6774 ). 5000 пунктов шорта за две сессии  -  более чем достаточно для небольшого отскока + объемы подсказывают другим участникам, что надо покупать. :) Спорить с рынком не буду. Если отскакивать не будем, зайду ~ там же, где и закрыл позицию.

Евро: как и предполагалось ( /ri-ed-6266 ), ушло вниз от почти 1,38 до 1.33 с копейками пока. Сейчас возможен отскок в 1,35, далее, если пробьём 1,3330, то сходим к 1.32 легко и затем можем и к 1,30 с копейками спуститься (но с оч. большими трудностями, так как в промежутке 1,2860 - 1,3120 лежит сильная поддержка для пары).

Если кто-то закрыл позиции, или не успел войти в рынок, то с этого момента (20:00, вторник) до 15:00 завтра (среда, 23.11.10) аккуратно входите в рынок. Либо с очень маленькими стопами, либо совсем без стопов, если точно знаете, куда рынок ближе к вечеру среды пойдет.

На спекулятивном счёте я шорты закрыл на 156.700. Нет времени плотно следить за рынком + ближайшее сопротивление - 156.120 для дневных торгов (вечерка не в счет). Зайду теперь либо с потерей 1000 пунктов, либо выше. Если ситуация будет развиваться, как и должна перед праздником (четверг, USA),  -  то перед закрытием сегодня зайду.

Если вы посмотрите на 4-часовой график ri с момента, когда начался рост от 158.500 (18 ноября) и увидите там, на каких объемах фьюч рос и на каких падал, то поймете, что были не только внешние ( http://mr-vsluh.livejournal.com/16726.html , нижний абзац) причины для падения ri. Кроме того, вы сможете построить дальнейшее движение сами. :)

... ага, а вечером он прольёт. В тот же час.

Кстати, по евро что-то изменилось резко. Либо нужно сейчас отскакивать, либо провалимся на 500 легко (1,3250).

... а тут рынок как бы и говорит, а не сходить ли нам на 68 ..? :)

Как же меня всегда радует этот товарищ. :) В сентябре две с половиной недели давил на ri, дабы пробить около 145.000 важные уровни (на фоне рекордного роста sp) и утащить рынок вниз, по уши сидя в шортах и тратя бешеные деньги на "удержание рынка" (повезло, что ликвидности не было).

Теперь все наоборот: вчера он нарушил качели в тот момент, когда рынок был слаб (стопы середняка стоят, а ликвидности уже нет, 18:34) и технически заход наверх реально подвинул бы рынок (без возврата в обратное состояние при желании товарища не допустить это). Теперь он таскает рынок, на фоне корректирующегося sp туда-сюда, пытаясь выдавить вверх.

Поначалу мне показалось, что кто-то умный выбил двумя порциями по 3000 контрактов стопы, чтобы продать (зашортить) около 20.000 контрактов от 160.000. Хотя и очень похоже на Артёма, который сегодня улетает в отпуск, а потому закрывает позы по всем инструментам (ri миллионов на 200, si на 300, сбер (акции) ...). А сегодня почерк стал узнаваем ...

В общем, цель  -  пробитие 160.700, откуда начинаются очень хорошие стопы вплоть до 162.300. Соберет ли он их (встретит сверху шортом), чтобы потом пойти вниз, или тупо переворачивается (инсайд-сигналы, которые регулярно проскакивают по ED)  -  вопрос следующей недели.