Инсайдер обновил рекордные объемы Мосбиржи

Вышла статистика Мосбиржи за сентябрь - и мы оказались правы в своих предположениях: инсайдер-физик, покупавший в сентябре огромными объемами на нашем малоликвидном рынке фьючерсы на нефть, своими действиями обновил рекорды начала года, которые мы наблюдали на Мосбирже после рекордного за 30 лет безоткатного падения нефти в конце прошлого года (ссылка). Рекорды исторические.

Объем торгов:

- рост +12% к августу этого года и (внимание!) +132% к сентябрю прошлого года.

Объем открытых позиций:

- рост (внимание!) +222% к августу этого года и +155% к сентябрю прошлого года.

Впечатляюще. Еще более впечатляюще при таком объеме будет, если маркетмейкер уйдет из стакана в ситуации "что-то пошло не так", как это было в прошлом году в "неторговый" день (ссылка): планки, маржин-коллы и последующие судебные иски.

Кстати, не менее интересной выглядит ситуация на нашем рынке акций. Тут нет сколько-нибудь исторически рекордных объемов:

- однако есть не только рост объемов сентябрь к сентябрю (прошлого года) на +17%, но и всплеск активности торгов в целом за последние месяцы: +27% в целом за период май-сентябрь (к аналогичному периоду прошлого года).

На графике (выше) это довольно-таки заметно. Таких объемов торгов акциями мы не видели с первой половины 2012 года.

Предпосылки к этому начали появляться чуть раньше. В прошлом году мы дважды видели всплеск объемов в пуле месяцев (не разовый всплеск на неком событии):

1. перед объявлением санкций против Дерипаски (гэп 9 апреля 2018 года, ссылка) и
2. за два месяца до и в первой части падения рынка нефти на -41% (с $86 до $50 за баррель Brent, ссылка) в 2018 году.

На графике индекса ММВБ (российский рынок акций) ниже эти два периода обозначены первыми двумя зелеными прямоугольниками:

- последний прямоугольник - показывает движение, которое рынок прошел во время всплеска объемов в мае-сентябре уже этого года.

Каждый раз объемы появлялись перед неким негативным событием. Но в предыдущие два раза рынок ММВБ от сильной коррекции спасала иная ситуация (мы говорили о ней в скрытых записях несколько дней назад, ссылка - очень нетипичная, надо сказать, ситуация).

Пока подобной ситуации на российском рынке не наблюдается. Рынок смотрит в рот ФРС (которая уже начала "мягкое" QE) и китайцам, которые в четверг встречаются с делегацией США. Туда же только одним глазом смотрит рынок нефти (доверяя пока заявлениям саудитов, которые сказали о том, что добыча восстановлена, но ничего не подтвердили относительно остального оборудования).

На фоне 70-100-летних циклов и звоночков по ключевым показателям, о которых мы говорили сегодня утром (ссылка), вся эта конструкция начинает выглядеть опасно в перспективе 2020-2021 годов. И ближайшие месяцы покажут это.

_

Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно, поставьте приложение Telegram и присоединяйтесь к нашему каналу — https://t.me/ecworld — заходите и обязательно нажимайте внизу канала кнопку JOIN.