какая четверть банков РФ испытывает трудности с ликвидностью?
При принятии решения о размещении средств в банках - не забываете же смотреть в наш список банков, имеющих самый высокий риск неисполнения обязательств в форс-мажорной ситуации? Для тех, у кого доступа нет к скрытым записям, отчасти информацию можно подчерпнуть из этого небольшого обзора от Банки. ру:
Лишь четверть из 100 крупнейших российских банков (аккумулируют у себя свыше 80% активов) по итогам июля испытывали трудности с ликвидностью. Это следует из рэнкинга «Барометр банковской ликвидности», подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА) для портала Банки.ру.
По данным НРА, только 22 банка из топ-100 к началу августа находились в «красной зоне», месяцем ранее 27 кредитных организаций имели низкие показатели ликвидности, прежде всего текущей. Последняя имеет наибольший вес в рэнкинге по сравнению со среднесрочной и долгосрочной (ликвидностью баланса).
В числе низколиквидных банков в июле оказались (см. таблицу): ВБРР, Сургутнефтегазбанк, «Пересвет», Юниаструм Банк, Локо-Банк, «Россия», Финпромбанк (ожидающий санации в сентябре), Росгосстрах Банк, Транскапиталбанк, Ситибанк, Московский Индустриальный Банк, Московский Кредитный Банк, РосинтерБанк, «Русский Стандарт», Абсолют Банк, Новикомбанк, банк «Санкт-Петербург», Рост Банк, Совкомбанк, две «дочки» ВЭБа (Связь-Банк, «Глобэкс») и санируемый «Экспресс-Волга».
Лучшие показатели по ликвидности в прошлом месяце продемонстрировали «дочки» системно значимых банков и крупнейшие частные кредитные организации. Так, в пятерку лидеров по объемам ликвидности попали Тинькофф Банк и Балтийский Банк, а десятку вошли ХМБ «Открытие», БНП Париба Банк, «Бинбанк Кредитные Карты» и СМП Банк братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.
Впрочем, директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева указывает, что в целом по банковскому сектору и в отдельных кредитных организациях наблюдается устойчивая тенденция к улучшению показателей ликвидности. «Здесь явно прослеживается активность регулятора по улучшению качества активов банков, а также риск-менеджменту кредитных организаций», — рассуждает эксперт.
По ее словам, положительное влияние на ликвидность банков этим летом оказала активная продажа портфелей ценных бумаг: рыночная конъюнктура на бирже этому способствовала, ведь индексы росли вслед за нефтью.
Хотя, это, наверное, смешно оценивать банк только по текущей ликвидности. В ситуации реального форс-мажора суть самой "формулы" не работает. Поэтому важна оценка в купе с другими факторами, особенно такими как просрочка по разным видам активов - чтобы оценить, а сможет ли банк выплыть, если негативная ситуация в экономике (форс-мажор и после него) затянется, и получите ли вы хотя бы часть своих средств, когда денег у правительства / АСВ на поддержку / санацию на всех не хватит, а кредитовать его новыми эмиссионными деньгами правительство откажется.
P.S. Тинькофф как лидер здесь, конечно, смешно смотрится. Давайте в эту [одну] группу еще МФО закинем, которые двухнедельными займами занимаются.
P.S. По "поводу активной продажи порфтелей ценных бумаг" банками мы уже говорили (раз, два). Это видно по графикам.
Комментарии