не просто Аладдин: BlackRock мало 15 трлн долларов

Наша любимая BlackRock не перестает удивлять. Компания, которая известна тем, что с помощью ее алгоритмов / аналитики (ALADDIN) управляются активы на почти 15 трлн долларов, представила новую систему Macro GPS:

Macro GPS учитывает десятки факторов. Анализируя уровень занятости и безработицы, тональность высказываний директоров компаний и регуляторов, данные опросов и другие данные, система предсказывает экономические тренды за несколько месяцев до их появления. При этом она опирается на модели, разработанные ведущими учеными, центробанками и финансовыми организациями. Раньше BlackRock использовала только собственные данные, но потом стало очевидно, что этого недостаточно.

«Мы понимали, что часто получаем противоречивые сигналы. Было неясно, что на что мы должны полагаться — на традиционные аналитические индикаторы или наши собственные результаты анализа больших данных. В итоге мы решили объединить все это», -  Джин Бойвин, глава экономических исследований BlackRock.

В итоге компания начала следить за выступлениями глав и топ-менеджеров компаний. Система научилась учитывать влияние прошедшего или будущего времени, которое используют в речи предприниматели, на их планы (с) https://incrussia.ru/news/blackrock-bolshie-dannye

Капитализация BlackRock растет сильно быстрее рынка. Это хорошо заметно также по предыдущему году, однако коррекция за последний месяц идет быстрее индекса рынка:



При этом, напомню, The Economist ранее писал: «Чем больше инвесторы будут полагаться на BlackRock и Aladdin, тем меньшими будут становиться их прибыли со временем. В конечном итоге, когда что-то пойдет не так, потери, наоборот, будут очень велики. А что-то обязательно пойдет не так».

А что может пойти не так в самых консервативных инструментах в мире, которыми по большей части и управляет BlackRock? Где это особенно заметно в последний месяц? (ссылка 1, ссылка 2)



Еще раз внимательно перечитайте информацию по ссылкам над графиком. А теперь представьте себе ситуацию, когда на рынках включается risk-off в самых традиционных инструментах и есть Aladdin, управляющий триллионами долларов и роботы которого смотрят на рынок. Так ли хороша роботизация торговли сверх-институциональных инвесторов? Все мы помним, к чему не раз (ссылка) приводили нас алгоритмические системы, но пока только в акциях и валютных инструментах.

Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно, поставьте приложение Telegram и присоединяйтесь к нашему новому каналу - http://t.me/ecworld - заходите и обязательно нажимайте внизу канала кнопку JOIN.