Будущее. Системно

Публичные

Немного страха на рынке

ecworld -
10706
8

Фондовые рынки в четверг ушли в красное.

Выступление (в среду) главы ФРС США Дж. Пауэлла сначала, казалось бы, обнадежило рынки, но затем в четверг произошел разворот в настроениях (и это не очень хороший сигнал), что в итоге привело к распродажам на рынке, где основная "нагрузка" упала на "техов":

Негатив пришел также со стороны рынка государственных облигаций США, где низкий спрос на 10-летние трежерис вытащил их доходность к 1,5%:

"Страх", который пришел на рынок, хорошо было видно и по производным на VIX, которые прибавляли +15-25% к вечеру:

Движущая сила рынка - FAANG - о которой мы говорили спустя всего час после открытия рынка США (ссылка), уже через несколько часов пошла на тест той самой ключевой зоны 4.350 пунктов:

Напомню, пробой этого уровня (если произойдет) усилит негативные настроения в пятерке крупнейших "техов" и может потянуть за собой весь рынок (SP).

Из голубых фишек наиболее негативно сегодня выглядит Tesla (-8%), которая продолжила свое падение. Вовремя мы продали ее из наших долгосрочных портфелей пару недель назад со средней ценой около $850 (ссылка), - сейчас акция торгуется уже на -20% ниже (цена закрытия четверга $682).

Легкая паника пришла и на валютный рынок, где держатели валют (активов) развивающихся рынков и валют-экспортеров начали массово выпрыгивать в доллар:

  • Норвежская крона:

  • Канадский доллар:

Наш рубль не остался в стороне. В предыдущие сутки мы (наши боты, которые анализируют поведение участников в стаканах) отмечали тот факт, что на рынок пришел крупный покупатель валюты (долларов, ссылка):

- результат не заставил себя долго ждать: доллар-рубль за несколько часов показал быстрый рост:

- чем мы тоже не забыли воспользоваться в течение дня, взяв в рамках онлайн-трейдинга прибыль для себя и коллег и по этому инструменту тоже (ссылка):

Наш фондовый рынок (индекс ММВБ) в целом после позитивного открытия в четверг почти весь день не поднимал головы - не оглядываясь даже на еще пока (к тому времени) позитивный внешний фон (высокие цены на нефть, подросший после заявлений  Дж. Пауэлла с утра фондовый рынок США). К вечеру распродажи пришли и сюда. К нам.

"Ведущим" который день подряд является ГМК Норильский никель, который до этого неделями тянул российский рынок вверх. Сегодня же акции ГМК сделали вниз еще -6,5%:

С ГМК за несколько дней до этого - прямо у максимумов - мы также своевременно распрощались (ссылка):

Сегодня акция уже на -13,5% ниже точки, которую мы обозначили для выхода.

К текущему моменту цена подошла к зоне первой поддержки около 23.000 рублей, ниже которой (в случае пробоя) нас манит уровень 20.000 - 21.000 рублей.

Вообще, день был очень волатильный по большей части, что хорошо видно по фьючерсу на индекс ММВБ:

- чем мы также не забыли воспользоваться, гоняя сам фьючерс (а заодно и фьючерс на индекс РТС) половиной позиции и собирая прибыль от экстремума к экстремуму - в рамках обучения / онлайн-трейдинга (ссылка):

Собственно, почти весь месяц наших тренировок (обучения внутридневной торговле) в рамках онлайн-трейдинга такой и был: курочка по зернышку (думаю, под 90% сделок в плюс). Волатильность выматывает, только когда сидишь в узком для среднесрочного портфеля диапазоне, не давая комфортно выйти (как у нас было три последних раза с шортом в нефти, когда его выбивало по стопу в безубыток) или войти. А если ты работаешь внутри дня, то волатильность (даже в узком диапазоне) только на руку.

В целом сегодняшние маленькие события и легкий страх, который проявился на рынке, дают надежду на некое движение. Рынок уже устал жить в ожидании "выплат Байдена" (чтобы сделать фикс по факту) и начинает нервничать. Ведь, нужно двигаться. И вниз - тоже неплохо: цены станут вкуснее, комфортнее для входа (в долгосрочный портфель).

Так что, воспринимаем текущие события как возможности и / или движение к ним.

P.S. Кнопку «Нравится» Facebook так и не починил нормально — так что, больше 1 лайка все вместе записи поставить не сможем: после обновления страницы лайки больше 1 (иногда 2, 3) исчезают. Не удивляйтесь, если Ваш лайк исчез.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

8

Комментарии

34
Аватар ryadobzha
ryadobzha
Добрый день! Задумался про индикатор FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google). Пять крупнейших компаний по капитализации сейчас так выглядят (в порядке убывания): Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (GOOG), Facebook. Или для попадания в FAANG какой-то иной критерий применяется, а не P ?
26.02.2021, 05:32
Аватар ecworld
ecworld
Там вначале даже Apple не было. Типа просто крутые техи. В общем-то, у Вас не у первого такой вопрос, который сформировался в запрос и NYSE сделала по сути FAANGABNNT :) (NYFANG), на который есть масса производных. Почитайте тут:

https://www.theice.com/fangplus
https://ir.theice.com/press/news-details/2020/ICE-Changes-Name-of-NYSE-FANG-Index-Futures-to-Reflect-New-Contract-Size/default.aspx
https://www.theice.com/publicdocs/data/NYSE_FANGplus_Index_Methodology.pdf

Ну, и, как говорится, главное не перепутать :)

https://www.tradingview.com/x/uTwwbm7U/
26.02.2021, 05:58
Аватар Alex2020
Alex2020
Спасибо за подсказку про производные на VIX!!! Хедж помогает американскому портфельчику.
26.02.2021, 14:26
Аватар ecworld
ecworld
Аминь) Не забывайте только, что это "вечно падающие" инструменты. Они хороши для кратковременной защиты.
26.02.2021, 14:50
Аватар Remo
Remo
извините, если оффтоп. но может быть этот вопрос будет кому интересен и актуален:

настало время отчитываться перед налоговой за 2020 по зарубежному брокеру (IB, если кому интересно). отчитываюсь впервые. судя по информации в сети, которую я нашел, нужно ручками вбивать в экселевский файл все покупки и продажи, а потом вручную выискивать на сайте ЦБ курс доллара на каждую дату чтобы для каждой транзакции высчитать рублевую стоимость для формирования налоговой базы. +отдельно аналогичный расчет для комиссий по сделке. речь идет не о дивидендах, а о купле-продаже акций. я не трейдер, но за год накопилось на 13 листов PDF+2 листа за 2019. ведь чтобы высчитать налоговый вычет по убыточным операциям надо просчитать стоимость акций за все время с момента покупки. я так полгода буду все выписывать и высчитывать.. в общем, вопрос:

все так заморачиваются? или только я? или все отдают эту процедуру сторонним людям за отдельную плату?

p.s. - итоговый год у меня получился убыточным. отдавать дополнительно деньги чтобы отчитаться за убыточный год - ну вообще печаль.
p.p.s. - буду благодарен, если вместо усмешок поможет в этом вопросе чем то по существу.
26.02.2021, 15:57
Аватар ecworld
ecworld
Если Excel владеете, то через функцию СУММЕСЛИ (по дате) быстро делается второй столбец с курсом валют напротив каждой сделки. Покупки в столбец с плюсом, продажи с минусом. Дальше еще один столбец итогов.
26.02.2021, 16:10
Аватар Remo
Remo
там же еще получается нужно и комиссии пропорционально дробить в расчетах. например: купил пакет из 100 акций. потом докупал еще и еще. спустя 5 лет решил продать 10, потом 7, потом еще 21. и на все эти продажи нужно высчитывать и дробить эти несчастные 0,35$ комиссии?
в обзорах на ютубе у всех все просто: час за компом и отчет готов. я вижу, что это авгиевы конюшни. уже неделю потратил своего отпуска, сидя с утра до позднего вечера в попытке расписать-расчитать.

экселем не владею, увы. может есть какие то готовые решения? ну не верится, что все так сидят.
26.02.2021, 16:23
Аватар urvik
urvik
На FAANG давненько уже треугольник выродился. Параллельный канал. Сейчас цена пытается провалиться под нижнюю границу). По разному конечно все видят...
03.03.2021, 17:35