Блог

Среднесрочную позицию по доллару (ссылка 1, ссылка 2) держим со средней ценой 62,56 рубля (на 60% позиции).

Стоп переносим за 63,27 рубля.

Опционы августовские (ссылка). Кто не сдал на выстреле вечером 2-го - утром 3-го, сегодня - завтра будет возможность сдать. Сентябрьские держим пока.

Внутри дня пока активность по всем инструментам проявлять не будем (продолжаем отдых). Дадим рынку возможность выйти из боковика, потом снова начнем.

Среднесрочный шорт в Сбербанке (ссылка) держим. Стоп переносим поближе  -  за 208,38 руб. Таким образом, защищено движение (прибыль) около +2,6%.

Технически похоже на последний тест ~200 рублей. Но пока еще остается вероятность отскока (с последним тестом в начале сентября):

Для тех, кто уже знает, где будет покупать валюту (ссылка), есть новый вопрос.

Когда вы в последний раз слышали слова майннинг и ICO? А слово биткоин, если не в этом блоге или в соседнем?

Ровно через через три месяца после того, как биткоин показал исторические максимумы около ценника в $20.000? А до этого, весь декабрь 2017 и январь 2018, вы слышали его ежедневно даже от бабушек у подъезда? И жалели, что не успели купить биткоин / поучаствовать в перспективном ICO / построить майнинговую ферму на балконе или на работе?

Вот графики запросов в Яндекс по слову:

майнинг:



ICO:



биткоин:

Вопрос, собственно, к "аналитикам" всех инвестдомов, которые сегодня "оценили" риски возможного введения санкций против российских госбанков (запрет на операции с ними западных контрагентов).

Вы, конечно, замечательные ребята. Но размышлять о таких санкциях, как о чем-то банальном, это не совсем корректно. Такие санкции будут примерно как "объявление войны". А антисанкции, которые полетят в ответ, могут и без работы многих из вас оставить.

И задайте себе вопрос, а где вы валюту себе покупать будете, когда как обычно рубль быстро посыпется (ссылка)? Просто представьте, Сбер, ВТБ, Отрытие, Бин ...  перестают продавать вам валюту. Как вы думаете, долго еще валюту другие банки (например, Хренпоймикакойбанк) готовы будут вам продавать?

А теперь вопрос к чиновникам и московским пенсионерам (а кто еще хранит валюту в госбанках)? Внимание: а что будет с валютой, которую вы принесли на счета в ваши любимые банки? Напомнить  -  специально для тех, у кого такая же короткая память, как у меня, на "не очень важные моменты":

Всё-таки, удалось нам, россиянам, и здесь "догнать Америку". Ипотеку начали массово выдавать и тем, кто в нормальных условиях никогда бы ее не получил.

Об этой проблеме начали публично громко говорить в начале года. Тогда речь шла о том, что всё большее число людей на первоначальный взнос по ипотеке берут потребкредит. В результате чего объем выдачи ипотечных кредитов в этом году рекордно вырос  -  по сравнению с аналогичными периодами (январь-июль) прошлых лет:



Сегодня и Эквифакс с ОКБ косвенно подтверждают этот опасный тренд

Срочка. Контракт EDU8. Смотрим на уровень 1,1653. Как только на часовиках выше закрываемся, можно будет попробовать в лонг (на отскок). На 50% среднесрочной позиции этого инструмента.

Стоп короткий - за 1,1571. Риск > 0,7%.

Есть риск того, что внешние события (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3) могут сместиться чуть ближе.

Пришло еще одно косвенное подтверждение, что главам госкорпораций (по крайней мере, банки и добыча) спустили информацию о готовящейся ЦБ девальвации.

Как только это уйдет на уровень топов прямым текстом, слухи поползут. Но основная масса топов и миддлов пропустит уже, скорее всего, первый всплеск волатильности при малой перестановке (ссылка 1, ссылка 2).

Еще важный момент.

Уже многие говорят о росте курса доллара. К 68 ... 72 ... кто-то о 90 (мало вменяемая пресса / аналитики). В обычной ситуации это говорило бы о том, что этот процесс сместится сильно вперед (всем надоест ждать). В текущих же условиях это может говорить о том, что первый всплеск может быть экстремально сильным (реальная перестановка, а на плавный набор хода). Либо то, что мы называем 120-140 рублей за доллар. Это будет неожиданно почти для всех. Но, на мой взгляд, заход на столь экстремальные значения начнется (начнется!) только ближе к концу 2019 года. В части плана

Несмотря на то, что народ уже сделал свой Выбор

Предысторию движения рублевой цены бочки нефти и об эффективности торговли данным инструментом можно почитать по этой ссылке.

Сегодня в качестве поддерживающего фактор для рублевой цены бочки нефти также можно рассматривать объявленный байбэк Роснефти, который происходит на максимумах рынка:



Цитата:

Стоп (в прибыль) по предыдущей позиции забрали. Диапазон $7.500-7.200 пройден вниз, но это еще не закрепление.

Смотрим, где рынок будет к четвергу. Если не вернется выше, то с новыми покупками придется подождать. Так как следующим шагом будет последний тест $6.100 (пробой которого приведет к обновлению минимумов):



Ждем.

Аккуратнее с позициями в нефти. Внутридневные и тем более с плечами точно переносить через выходные нельзя. Резкое обострение (как это обычно бывает на выходных) на Ближнем Востоке может в моменте дать импульс вверх.

Среднесрочные же шорт-позиции от 75$ (ссылка) держим, потому что технически пока мы зашли в старый канал и готовы к тесту нижней его границы:



Теперь всё зависит от действий участников возможного конфликта на БВ. Любое "потепление"  -

Обсуждение окончено.

Полный шорт (ссылка) держим. Сегодня-завтра всё решится с уровнем 210 рублей.

Пришло время потихонечку начать нагружать. Прямо сейчас можно (40% позиции).

Коллы на доллар:

• август SI65000BH8 ~ 105


• сентябрь SI65000BI8 ~ 450


• сентябрь SI67000BI8 ~ 200

Путы на РТС:

• август RI110000BT8 ~ 440


• сентябрь RI105000BU8 ~ 750


• сентябрь RI100000BU8 ~ 360

Потом посмотрим, как рынок переварит ФРС, и либо дольем, либо скинем.

Upd. Поправил опечатки.

Из серии трейдинг знания.

Это никакие не утверждения. Просто, кому интересны мелочи, которые иногда подсказывают некие движения на рынке. Ну, и проверить такие же гипотезы в будущем. Ну, или в прошлом, если кто умеет.

Обычно перед статистикой нефть делает ложное движение в одну сторону. После выхода статистики обычно мы видим:

• противоход;


• противоход с перебоем экстремума (снятие стопов) и движение в "утреннем" (первичном) направлении.

Но если движение "утром" (до статистики) сильное (~2% и более), то, как правило, приводит это к тому, что:

• идет усиление "утреннего" движения (3-5%) и дальше по дням аналогично; это ЧАЩЕ всего;


• идет усиление "утреннего" движения, перебой ближайшего локального экстремума и затем в течение нескольких дней мы видим противход, который набирает силу.

Сейчас нефть уже минус 2%. Но помимо

Видимо, информация о будущей девальвации (ссылка) начала спускаться по взрослым каналам до самых тупых окологосударственных эффективных менеджеров, которые, в принципе, ни во что кроме "ну, теперь ставки будут низкие" от ЦБ больше ни во что не верят, но распиленный в кэш бюджет хранят все равно в валюте.

Потому что весь этот год и особенно сейчас мы видим финишную прямую: все вот эти "хороший момент на рынке, поэтому ...", еще выпуск один облигаций, и еще один, еще одно IPO ...   на рынке ставок облигаций с доходностью вообще не соответствующей фундаменталу (ситуации в экономике) и кривых, полностью отрисованных ЦБ и ручными окологосударственными банками. От ОФЗ до корпоратов.

Ведь, отдавать через N лет половину занятого сегодня рубля -  этой ой как удобно.

Как бы это ни хотелось, развязка будет эпической. И странно, что все верят (реально, в отрасли все верят), что ЦБ, контролируя даже пусть 95% рынка (вместо сегодняшних 84-87% или сколько мы там считали?) сможет удержать это всё директивно. Как? Печатая все рубли, чтобы дать их взаймы компаниям / банкам (связка через баланс банка), которые побегут отдавать облигации, чтобы расплатиться по внешнему валютному (!) долгу? Лишь бы они не бросали в рынок облигации? Или скупая все и любые облигации на баланс? А ОФЗ  -  на черный баланс ЦБ? Запрещая продавать облигации? Наказывая за это? Ок. Но проблема в том, что доллары мы пока еще не печатаем. Их просто не хватит.

Отсутствие рефинансирования валютных займов