Блог

В продолжение диалога, который образовался в комментариях в теме про ИИС, немного материалов от Мосбиржи, чтобы закрыть ряд вопросов.

Для удобства выложил картинками в блоге, кому мелковато  -  в конце записи есть ссылки на эти материалы и некоторые другие:

6,6 млрд рублей  -  объем сделок, которые сегодня прошли по ритейлеру МВидео с апсайдом примерно 10-12% к средней рыночной цене дня  -  это рекордный объем и дня, и в моменте для акции за все время ее существования:



Средняя цена сделки около 390 рублей.

Сильно, конечно, смущает, что на столь коротком сквизе в 13,5% собрали такой большой фрифлоат (объем акций). Можно было бы предположить, что это продажа с апсайдом другому инвестору. Но заявка собрала и другие (чужие) заявки:

Есть на ММВБ такой сервис, который называется аукцион закрытия (хотя, аукцион открытия тоже есть).

Начинается он после окончания основной торговой сессии в 18:40:01. Нужен он для (если грубо и кратко):

• определения цены закрытия торгов (это важная штука особенно для институционалов: фондов, УК, НПФ ... особенно на конец отчетного периода);


• и якобы для исключения манипулирования ценой, например, в случаях, когда кто-то в последнюю секунду (18:39:59) бросает по рынку огромный объем и рынок закрывается по цене плюс-минус несколько процентов от рыночной (забегая вперед, скажу, что даже по итогам таких аукционов закрытия такое также часто бывало и вызывало еще больше вопросов у участников).

Раньше цена на аукционе определялась как средняя за последние 30 минут, если я не ошибаюсь. Теперь что-то вроде "средневзвешенной" из оставшихся заявок (точно не знаю, врать не буду  -  информацию можете поискать здесь  -  на moex.ru).

Так вот, сегодня на аукционе закрытия прошли сделки, очень не стандартные по объему для рынка. Возможно, кто-то где-то в сети уже нашел объяснение этому. Возможно, это также связано с ребалансировкой индекса MSCI с 1 декабря. Но больше похоже на выход из позиций какого-то фонда, управляющего средствами ПДЛ (публичного должностного лица).

Объёмы по нефти большие идут

В т.ч. на нашей срочке на вечерней сессии (близкие к рекордным).

Встреча ОПЕК+ удачно совпадает с экспирацией.

Вероятность того, что это локальный максимум плюс-минус повышается.

Среднесрочная поза по-прежнему в шорте.

В акциях Сбербанка на аукционе закрытия (после 18:40) прошла очень крупная заявка. Больше, чем на 1 млрд рублей. Сделка прошла выше рыночной цены на 1,5 рубля.

В принципе, за последние несколько месяцев я вообще не могу вспомнить подобную сделку на основной сессии.

Посмотрим по событиям. Как я уже сказал, ММВБ и Сбербанк у края. Чуть ниже - и будет сквиз. Если же отсюда начнётся новая волна роста, то она также будет мощной.

Upd. Во многих акциях сегодня на аукционе прошёл рекордный объём: /aukcion-na-milliard-611179

Кто в прошлом году не сделал, не забудьте в декабре открыть пустой ИИС.

Денег он не просит. Пусть висит пока.

Добавлю ещё немного статистики по банкам.

Банки из топ-100 (с российскими бенефициарами), которые сильнее других пострадали из-за ухода корпоративных (предприятия) клиентов В ОКТЯБРЕ 2017:

Металлинвестбанк / -32%
Союз / -24%
Абсолютбанк / -19%
Бинбанк / -18%
Связь-банк / -10%
Российский капитал / -10%
Возрождение / -10%
Санкт-Петербург / -8%
Меткомбанк (Каменск-Уральский) / -8%
Ак Барс / -7%
Русский стандарт / -7%
Рост / -7%
Альфа-Банк / -6%

_
Кстати, (кстати, для оценки перспектив банковской системы) помимо Citi бизнес в России начал сворачивать и HSBC.

/ всё, описанное в этом посте, имеет характер оценочного суждения, результатом анализа публичных данных и не является рекомендацией / мотивацией к действию /

P.P.S. ЦБ с прошлого месяца начал позже публиковать отчетность. Так что, теперь будем видеть отчетность по банкам с задержкой почти на месяц.

P.S. Коллеги, еще раз напомню: не надо в комментариях писать: "блин, так, Бин / Открытие / Югра ... уже на санации". Списки составлены на основе технических показателей. И, как вы уже могли заметить, банк который был на санации, может снова попасть на санацию, так же как и тот банк, который его санировал. Это может создавать определенные трудности с доступом к вашим деньгам, а в какой-то момент (позже, когда возможности печати денег будут ограничены слабой реальной рыночной ликвидностью ОФЗ / низкими ценами на нефь) и залет санатора вместе с вновь санируемыми банками  -  не через ФКБС или санацию, а более жестким вариантом.

Ежемесячное обновление списка банков, по которым совпали несколько ключевых показателей, указывающих на проблемы банка с заемщиками и возможные сложности с ликвидностью в перспективе.

Купил сегодня еще немного наличного евро по 69,6.

Дополнительно к ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3.

Всё на долгосрок.

Кто еще остался в "Домашних деньгах", то сильно не задерживайтесь там.

Временно Бернштам снова нашел немного денег, чтобы заткнуть дыру, но в целом это конец компании, по крайней мере, под крылом текущего акционера / в текущем виде.

С лета займы практически не выдются. Компания через агентскую сетку кроссом продает другие финансовые продукты / услуги. Сборы по платежам по кредитам идут с плохой возвратностью (сильно проваливается по сравнению с модельными показателями). Агенты разбредаются, база потихонечку уходит. Возвращающихся денег хватает на операционку. Бернштам бегает по рынку и ищет инвесторов / деньги, даже таким экзотическим способом:

В целом про перспективы этой криптовалюты мы сегодня уже поговорили.

Поэтому просто для истории оставлю здесь минутный график c новым хаем на ~11.400 и резким падением в течение пары часов на 25% до 8400 (биржа Coinbase, более молодая биржа биткоина):



и до 9200 (биржа Bitstamp):

В принципе, если с 1 января ЦБ все-таки закрутит гайки относительно повышенных резервов банков для ипотеки с низким первоначальным взносом, то спрос на самую дешевую недвижку и на самую дорогую заметно припадет (и цена начнёт отставать от рынка также). Поскольку там средний медианный первоначальный взнос ниже 20% по нижнему сегменту.

Плюс ставки на фоне Выборов пока ещё будут низкими - до конца весны 2018 (если экстремального сценария не будет).

По идее, для тех, кто планирует решить квартирный вопрос (не инвестиции), это время будет комфортным для покупок в соотв. сегментах.

РТС держат долларом и Сбером. Как отпустят, польется сильно.

В путах два дня можно подождать.

Позавчера В. Путин учредил День добровольца (и я тут же подумал о перспективах БАМа). А сегодня В. Путин уже заявил о необходимости расширить БАМ / Транссиб.

Так что, работой мы будем обеспечены. Можно не переживать, что роботы в скором будущем отберут у нас самую массовую и сложную.

Вопрос лишь в том, как и будет ли вообще такая работа оплачиваться деньгами.

/ для общего развития, чтобы мы все понимали, что это не только в американских фильмах бывает /

В конце 90-ых - начале 2000, как и некоторые другие ребята, я запрыгнул в мир онлайн что называется из ничего, просто из желания "изучить компьютер", которого в нашей семье тогда не было и, чтобы научиться печатать на клавиатуре, я просто в конце 90-ых рисовал её на листе А3 и симулировал набор текста :)

Потом я нашел свой бесплатный "компьютерный класс" и за пару месяцев освоился там. Сначала это было просто строительство сайтов, которые в итоге вылезали в топ тогдашних рейтингов в своих тематиках, потом партнёрки на них размещённые, потом сайты халявы, потом регистрация красивых имён, в в том числе вновь появляющихся новых почтовых сервисах (типа рамблера) с дальнейшей перепродажей их на молотке ... потом всё это стало скучно. И я начал изучать другой мир :) Но в какой-то момент понял, что следующий шаг делать нельзя. И просто остался в нем сторонним наблюдателем. Ещё несколько лет следил за темой (но сейчас, конечно, всё это далеко ушло вперёд и я уже далёк от этого) и почитывал иногда статьи в интернете на эту тему.

Одной из статей того времени была статья о хакере Forb. Она до сих пор лежит на Ведомостях: https://m.vedomosti.ru/newspaper/articles/2004/11/02/licom-k-licu-s-hakerom

Почитайте ради интереса.

Forb этот в итоге попался на кардинге (воровство денег с карт клиента, наиболее доходная и наказываемая "работа" того времени) и пошёл работать в ФСБ вместо уголовного дела. Фамилия его Докучаев. Работал он там в паре с Михайловым, которого считают основой ЦИБ ФСБ (говорят, что без Михайлова они никто, поскольку он один из лучших хакеров в мире, также перевербованный).

Потом, говорят, эти двое ЗАИГРАЛИСЬ. Их обвинили в участии в группе Шалтай-Болтай. И они попали в то самое скандальное дело о госизмене в ФСБ, о котором вы можете почитать в интернете и которое явилось итогом конфликта различных групп внутри самого ФСБ за влияние.

Поэтому, когда нам говорят, что кто-то там помог что-то взломать на стороне государства, с которым мы находимся в состоянии как минимум [публично - для зрителей телевизора] в состоянии лёгкой холодной войны, это вполне реальная реальность.