Спекулям, сумевшим закрыть шорты :) на 155.000 с копейками, снова пытаться шортить лучше от 157.820 (40% позы) и 158.640 (60%). Стоп ставить куда-то в 159.770. Очень, конечно, хочется зашортить от 156.800, но рисковано.

Цель по ri  -  155.570-155.640.Настоящее значение  -  157.250. Зайти можно здесь (50%) и /или чуть выше: около 157.500 (25%) и 158.000 (25%).

Сегодня получилось взять движение от 160.100 до 158.500, где сработал тейк. Рынок нервный. Поддержка у ri была заметна несколько дней назад, но последние пару сессий явно ослабла (видно по дисбалансу sp / ri)  -  вероятность того, что у кого-то сегодня не выдержат нервы была. Потому шорт-позиция.

На положительной амер. стате рынок выбил у мелких участников верхние и нижние стопы: от 159.800 вверх и вниз по 400 пунктов  -  затем показал намерение расти и средний по размерам игрок закрылся в 3 захода на 150-250 млн. рублей.

Все сделанные ранее прогнозы реализованы. Целевые ориентиры (ссылка, ссылка) по ri прошли и уткнулись в 160.000. Целевые ориентиры по sp (ссылка) прошли и уткнулись в 1180. По нефти очень сильно напрягающая ситуация: еще с весны виделась высокая вероятность выхода в диапазон 86-91 (осенью). В сентябре озвучил (ссылка) дополнительные необходимые условия для этого: как только закрепится выше 82 (в течение трех сессий подряд не опускаясь ниже). Но есть одно но:



На первый взгляд, трое суток brent проторговался стабильно выше 82, но чуть позднее появляется сигнальчик (не просто выбивание стопов, как более дальние пробития). В связи с чем вчера зашортил ri от 161.000. Стоп поставил рядом, тейк чуть выше 147.000  -  не смотря на то, что рынок нервный, откровенных сигналов на шорт как всегда нет, sp показывает возможность пробития до 1211, статистика выходит наиблагоприятнейшая для дальнейшего роста; но ri, по-хорошему, при таком раскладе еще вчера должен был пробить 162-163.000 (возможно, сегодня будет пробитие до 164.400, поскольку у sp еще остается шанс сделать сегодня хороший рывок вверх). В связи с чем 161.700 надо использовать как стоп.

Таким образом, ситуация на ближайшую неделю не прогнозируема. Есть признаки как последнего засаживания в шорты (две резкие коррекции за две сессии) перед последним выстрелом вверх. Но есть и сигналы на падение: "дается" "последняя" возможность на коррекции сесть в паровоз, опираясь на хорошие стат. и корп. данные  -  реально же сильно скорректируют ri в 146.000 - 148.000 с последующим не таким сильным отростом вверх в декабре (таким образом, вероятность вот этого в прямом смысле меня уже смущает в свете последних быстро развивающихся событий на рынке, т.е. рост возможен, но это по-прежнему не будет ралли). В течение недели-двух ситуация прояснится.

Единственное, что успел вчера по ri  -  это пройти шортом ~1200 пп: от 154900 с копейками до 153700 с копейками.

В пятницу вечером закрыл оставшиеся 50% позиции ri по 154.230. За 4 сессии прошли 7.500 пп  -  ожидаемый, но слишком быстрый рост. Есть повод для коррекции либо отсюда, либо от 157.300.

Поэтому по ri сейчас, после пятничного роста и выполнения промежуточных целей стратегию чуть скорректируем и отставим на время стронг лонг (по ri только краткосрочные спекуляции). Заходить с целью взятия около 10.000 пунктов в течение полторы-двух недель (не с этого момента!) можно будет ниже в соответствии с прогнозом.

Его, кстати, не будет. Весь рост идет сейчас и будет реализован до декабря (ri - 160.000 пп). Американские фондовые индексы здесь не исключение: новогоднего ралли не будет.

Реализован прогноз от 15 сентября (ссылка): крупняк начал заходить в декабрьский фьючерс (RIZ0) около 149.750 - 150.550 (первая порция) и чуть выше 151.000 (вторая порция). На уровнях 147.900 - 149.000 (на сливе мелких спекулей) шел небольшой заход порциями по 500 контрактов (осторожно, ибо управляющие многих фондов / УК ждали от амеров обвала в конце сентября и не верили в рост рынка).

Таким образом, движение к 160.000 будет продолжено с описанными ранее коррекциями. Лучшая стратегия сейчас: держать 50% позы / средств до 160.000 + остальными 50% средств спекулировать на волатильности, которая будет более выраженная, но не такая динамичная как последние две недели сентября.

Исполнение прогноза:

Закрыл 25% лонга по ri на 151.980. В 150 пп ниже поставил стоп еще на 25% лонга. Отстоял около двух недель: сначала пережидая убытки, затем ожидая прибыль. Итого 3600 пп по ri в плюс.

25%-ое закрытие и стоп еще на 25% позы связаны с ожиданием возможного небольшого отката перед выходом статистики в 16:30 и желанием немного поспекулировать на не такой уже ритмичной волатильности (две недели не лез, чтобы не повылетать на стопах). Есть еще одна причина сокращения позы  -  пора начинать шортить золото (а для этого нужны доп. средства, без последних плечей и использования вариационки).

Амеры готовятся пройтись до 1180 по SP. Выстрел будет в ближайшее время. Нефть как и положено зайдет в диапазон 86-91, как только закрепится выше 82 (в течение трех сессий подряд не опускаясь ниже).

Сегодня по Ri будет рост около 1,3% (до 150.000), завтра-послезавтра 2,3-2,5% (153.450 - 153.750). Возможно, тяжело будет пройти 151.400 и 152.400. В любом случае уровень 151.400 будет достигнут в течение двух-трех ближайших сессий. Текущее значение (до открытия утренних торгов) ~148.100. До обеда будет небольшая коррекция до 147.340 - 147.140.

Дополнение картинкой от 12:20:

Крупняк начнёт заходить по полной в декабрьский фьючерс (RIZ0) около 149.750 - 150.550 и чуть выше 151.000 (вторая порция). Сейчас, на уровнях 147.900 - 149.000 (на сливе мелких спекулей) идет небольшой заход порциями по 500 контрактов.

Прогноз по фьючерсу на акции ГМК "Норильский никель" от 6 сентября (ссылка) исполнен: акции / фьючерс за полторы недели упали на 5%. Шорты можно прикрывать.

Исполнение прогноза:

Прогноз от 9 сентября (ссылка) продолжает реализовываться: прошли 150.000, ударились в 152.500, не смогли закрепиться  -  и ушли на 4-ую сессию к 148.700 - 149.300. Отсюда постепенно собираю позу до 147.570  -  с ориентиром роста до 151.250 в течение сессии-двух.

Исполнение прогноза:

Прогнозы от 6 сентября (ссылка) и 7 сентября (ссылка) исполнились: сходили вниз от 148.000 до 145.000 и продолжили восходящее движение к 160.000. Текущее значение 149.750.

Дальнейшее движение, скорее всего, будет не таким резким. По крайней мере, в канале 157.000 - 160.000 будем сидеть долго. Если сегодня преодолеем 150.000 и не выйдем за 152.500, то в течение пары ближайших 3-4-х сессий еще вернемся к 148.700 - 149.300. Затем еще возможна коррекция к этим значения (перспектива 3-4 недель и 5-6 недель). После 2-3-го отскока от этих значений вверх, начнется плавный рост к 160.000.

Исполнение прогноза: