Лукойл вчера на фоне оральных интервенций со стороны администрации Трампа (через WP), приведших к сквизу в нефти и росту рублевой стоимости бочки нефти (ссылка), снова вышел из канала вверх:

- и сегодня ускорил движение, сделав за первый час торгов почти +2%. На этом фоне индекс ММВБ подошел вплотную и начинает тест верхней границы своего среднесрочного канала:

В продолжение следующих записей:

• «Альтернатива депозита» на ММВБ;
• Еще один валютный инструмент для временной парковки капитала.

В одной из предыдущих записей мы с вами рассматривали актуализированную версию "периодической таблицы инвестиций в товары" (ссылка). Российские ребята, глядя на западных коллег, тоже стараются не отставать и делают похожие полезные таблицы для собственных разработанных и торгуемых на российской бирже ETF.

Так, ребята из FinEx сделали таблицу для своих ETF, которые вы можете купить / торговать прямо на ММВБ (актуальность - 18.04.2019):

На инфографике представлены 14 основных фондов, упорядоченные по доходности (от максимальной к минимальной) для каждого из периодов:

Цена на нефть марки Brent сегодня ночью поднималась почти до уровня $74,3 за баррель на фоне сообщений The Washington Post о том, что Майк Помпео сегодня выступит и, несмотря на ситуацию в Венесуэле и Ливии (ссылка), объявит о том, что в начале мая вступит в силу полное эмбарго на иранскую нефть.

Напомню, что в начале ноября 2018 года США ввели санкции в отношении иранской нефти (запрет на покупки), сделав 6-месячное исключение всего для 8 стран: Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Тайвань и Япония.

При этом на фоне почти 3%-го роста цен на нефть - рубль пока укрепился незначительно - всего на 0,4% - до 63,75 рублей за доллар и 71,70 рублей за евро. Таким образом рублевая цена на бочку российской нефти Urals приблизилась практически к уровню 4600:

Скрытая девальвация рубля продолжается (подробнее об этом

Интересные события события происходят между элитами.

В феврале 2016 года я предупреждал клиентов (предпринимателей и вкладчиков) Югры, что держать в этом банке средства - рисковое занятие. В июле 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка Югра. Банк после этого долго пытался судиться с ЦБ (АСВ), при этом его даже поддержала (важный момент) Генеральная Прокуратура, заявив, что ЦБ не имел оснований для отзыва лицензии.

Про семью Хотиных, которые владели банком Югра, я тогда, в феврале 2016 года, тоже рассказывал, обращая внимание на то, что этих людей на рынке никто и никогда не видел (ссылка), при том, что они считаются крупнейшими владельцами недвижимости в Москве. Сегодня же случилось очень интересное событие - "миру впервые показали" лицо Хотина-младшего. Во время ареста:

Сложно сказать, он это или очередной подставное лицо. Но если это действительно Алексей Хотин, то ситуация становится интересной.

В продолжение предыдущих тем:

• Инвестирование в товары и спекуляции на товарных рынках: итоги за 10 лет
• Несколько слов о разработке системы торговли на фондовом рынке
• Как активно торговать в плюс и не выгореть

В теме инвестирования в биржевые товары одним из тезисов / выводов был следующий: наименее волатильным и наиболее подходящим инструментом для инвестиций (на длительном периоде) из товаров является золото.

Часто, слушая своего доверительного управляющего, читая аналитику брокерской компании или просто видя в интернет-рекламе различные "лозунги" вроде того, что указан курсивом выше, мы - в зависимости от уровня доверия к источнику - полагаемся на мнение "эксперта". При этом почти всегда мы знаем, но забываем, что любые утверждения / тезисы, даже если объективны (правдивы), то они относительны. Так, утверждение о золоте, описанное выше, всегда будет верно только на определенном статистическом периоде.

Если мы говорим о системном подходе к рынку, то и подходить к изучению инструмента мы должны системно. Нам говорят: "Рынок вырос на 30%, это лучший период, нужно вкладываться". Мы смотрим, как всё растет, слушаем своих друзей или знакомых, видим еще одну рекламу и бежим  брокеру покупать "рынок". То, что рынок мог до этого безоткатно падать пять лет (и это может быть коррекция к падению), или мог расти уже пять лет (и быть в финале своего движение), - об этом мы не думаем. Мы

Сбербанк. Шорт-позиция от 246 рублей (ссылка) закрыта на 50% (ссылка) по 233,45. Прибыль на эту часть позиции +5,0% (меньше за счет фьючерса).

Стоп по второй части позиции поставил за 236,8 рублей.

Нефть подходит к ключевой точке альтернативного прогноза - широкой зоне $73 доллара за баррель:

- и как мы видим (ниже), начинает консолидироваться для финального движения (выделено красной зоной):

Помните, как мы говорили (ссылка) о том, что ЦБ может откусить часть пирога банков (в значительной части - Сбербанка) в части комиссий за переводы между картами?

Самое важное, что нужно было запомнить из того разговора, это то, что значительную долю доходов Сбербанка теперь представляют собой доходы от конских комиссий, которые платим в том числе мы с вами из своего кармана (прямо - при переводах, оплатах, снятии денежных средств - или косвенно - при покупке продуктов и услуг, в цены которых зашито обслуживание продавца / производителя в банке).

Еще интереснее был тот факт, что доля таких доходов Сбербанка постоянно растет:

Ну, превращается в России банковский бизнес в посреднический бизнес по отъему у клиентов части переводимых ими средств - это не удивительно (при сужающейся-то экономике).

Сбербанк долго упирался с ЦБ, но

Доллар к рублю с точки зрения техники слаб, но поддерживается покупками крупного участника рынка (с большой долей вероятности это Минфин / ЦБ / банки в их интересах).

Сегодня объем чистой лонг-позиции крупных игроков составил порядка 0,3 млрд долл. Видно, как весь день крупный игрок (пул) покупал доллар, не глядя на ситуацию на рынке (например, с 12:00 до 15:00 не обращая внимание на рост в нефти и евро-долларе), и как только он перестал покупать, доллар тут же стал падать (не глядя на ситуацию в евро-долларе).

Технически же доллар слаб. Мы увидели тест снизу зоны 65 рублей:

В акциях Сбербанка сегодня интересные события.

Игроки по факту [выхода информации о размере дивидендов] продолжили фиксировать лонг-позиции, даже несмотря на то, что весь рынок широким фронтом начал отрастать во второй половине дня.

После теста сверху зоны 218-220 рублей полторы недели назад Сбербанк сделал классический рывок с пробоем зоны 228-230 рублей (ссылка) и ушел тестировать зону 238-240 рублей. Тест закончился тем, что собрали стопы тех, кто стоял в шорт, вплоть до 247 рублей (шорт-сквиз), - но не смогли пока взять эту зону, и за последние дни откатились ниже 238-240 рублей.

Сегодня мы наблюдали обратную ситуацию. Те, кто набирал / добирал акции при пробое 238-240 рублей и ранее, продавал акции Сбербанка. Более того, дельта позиций крупных игроков сегодня была сегодня не просто отрицательная, а в 3,5-4 раза больше обычной.

Это значимо для рынка. Эта точка может стать ключевой для дальнейшего движения:

- поэтому, если завтра дадут уровень 230-228 рублей, то

Стоп по шорт-позиции в акциях Сбербанка от 246 рублей (ссылка) перенес за 239,8 рублей. Защищено около +2,5% прибыли.

Стоп по шорт-позиции в индексе ММВБ (MXM9) от 256.200 (ссылка) перенес за 253.800. Защищено +0,9% прибыли.

В продолжение записи о палладии (ссылка), перспективах золота (ссылка на скрытую запись) и в рамках актуализации информации, которую уже рассматривали в прошлом году.

Какими были бы ваши результаты при инвестировании в различные виды биржевых товаров - по годам (за удобную форму подачи спасибо - U.S. Global Investors):

Теперь отдельно по каждому виду товара. Упорядочено по доходности за 2018 год: от самого доходного актива к менее доходному.

Вытащу из ночной телеграм-переписки этой недели (надеюсь, собеседник не отругает меня за это) еще одну важную мысль.

Периодически в записях серии трейдинг знания я даю информацию о неких работающих паттернах. К сожалению, большинство людей, читая такие записи, идет по самому простому пути - и начинает с помощью специального ПО автоматизировать и тестировать такие паттерны на истории.

Но дело в том, что:

• конкретные паттерны могут работать только на конкретных финансовых инструментах;
• конкретные паттерны со временем меняются / перестают работать совсем.

Поэтому

Основные среднесрочные шорт-позиции в:

• Лукойле от 5.747 рублей (ссылка),
• Сбербанке от 246 рублей (ссылка),
• Газпроме от 160,4 рублей(ссылка),
• ММВБ от 256.200 по MXM9 (ссылка),

- перенес по стопу в б/у (безубыток).

В продолжение темы о позициях инсайдеров в нефти (ссылка).

Сокращение объема открытых позиций в пике составило 80% (за 20 дней до экспирации - не могу поднять из памяти еще один такой случай на таком объеме). Заседание ОПЕК+ в среду 17 апреля (не забывайте заглядывать в регулярно обновляемый Календарь событий) - вероятно, инсайдеры закладываются под определенные новости / решения.

Интересно, что в нефти с утра пятницы (12 апреля) начался рост объема открытых позиций на росте нефти с $71 к $72. Рост с минимума составил 15%.

Для отработки сценария резкой изменении цены нефти (на новостях в выходные дни или после заседания ОПЕК, или позже на решении по Ирану) можно взять