С одной стороны, SP за ночь отыграла почти всё вчерашнее падение, а Китай на позитиве закрылся в плюс.

Плюс пятница. По идее, коррекция к основному движению должна быть (так как нет публичного критичного события, вызвавшего распродажу). Но тот же SP сделал коррекцию на не основной сессии (такой гэп нужно закрывать на основной).

Это первое и важное для нашего рынка.

Второе. Нефть. Все ключевые страны-производители сделали заявления, которые привели к распродаже нефти. То есть намеренные оральные интервенции.

Половину шорт-позиции от 85,63 (ссылка) отдал по 80,83. Прибыль +5,6%. Вторую часть поставил в б/у.

Путы 80-ые, набранные около 0,40, раздаю потихонечку между 1,2-1,3. Прибыль >200%.

Если сегодня статистика выйдет "в руку"  -  и будет пробой $82 за баррель, то в следующие пару торговых суток (есть вероятность) сквиз вниз может достигнуть 6-8%.

То есть нефть в таком случае может быстро потестить сверху границу каналу (77,6-76,0$):



Ранее набранный среднесрочный шорт (ссылка)  держим.

Сегодня интересный и очень яркий день на фондовых рынках. Напомню, как мы встречали этот день, цитатой из скрытой записи от 3 октября 2018 года (ссылка), когда цена нефти Brent стояла около $86 за баррель:

По нефти очень хорошие объемы прошли. Волатильность выросла заметно. С большой долей вероятности началась локальная раздача ...

... Сюда и выступление В. Путина относительно "высоких" цен на нефть и вбросы относительно того, что Россия и СА договорились нарастить добычу нефти, но пока якобы отложили из просьба (WTF?) Ирана ...

... Высокодоходные рынки сейчас начнут на нефть смотреть и на SP, который (несмотря на исторические максимумы по узкому полю голубых фишек  -  Dow Jones) не готов продолжать сильный рост. Если максимумы не пробиваются, времени - до первых больших рук, сбросивших объем. Дальше  -  другие присоединяться. Все внимание на нефть и SP ближайшие 2-3 дня.

Взял немного путов 80-ых в нефти около 0,40 (BV8). Собрано 40% позиции в шорт (ссылка).

В общем, Владимир Путин одобрил начало коррекции на рынке цен на энергоресурсы :) И спустя еще 3 торговых дня от намеченной нами даты смотрим на рынок нефти:



Ну, и сегодня утром в скрытых записях обозначили готовящееся движение (ссылка):

В ближайшие два вечера Штаты определятся с выходом (вверх-вниз). Сегодня и завтра размещение трежерис - будет поддавливать на рынки акций. Завтра статистика по нефти.

Наш рынок потихонечку распродается в ожидании санкций и ожиданиях начала существенной коррекции на развитых рынках.

у ММВБ важная зона поддержки 2420-2390. Если пробить этот диапазон, то очень быстро сквизами придем к 2300-2250. Это будет концом растущего тренда. Дно будет определять только степень девальвации рубля.

P.S. В начале недели перепутал дату выхода статистики по нефти на этой неделе - поэтому по доллару сегодня так же может всё не решиться. Сверху 66,8. Снизу 65,8. Выход из этого диапазона укажет среднесрочный путь.

Ждем нефть окончательно. И посматривайте на лиру - она сегодня опять начинает день импульсом вниз (доллар к лире - вверх).

сабж :)

Забавно, как ЦБ одним ртом отчитывается о рекордных прибылях банковской системы страны, а другим ртом говорит как бы: "Ну, вы знаете, да, пожалуй, финансовое состояние пока не позволяет перейти на новые требования ...":

ЦБ может на год отсрочить введение двух надбавок к капиталу банков в соответствии со стандартом «Базелю III». Об этом журналистам заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Надбавки к достаточности капитала по «Базелю III» были введены 3 года назад и согласно графику повышаются каждый год, напомнил Поздышев. «Каждую осень мы проводим с банками анализ влияния, для того чтобы посмотреть, насколько банки в этот график укладываются», — рассказал зампред ЦБ. Поздышев отметил, что окончательного решения еще нет, но совету директоров ЦБ будет предложено перенести введение двух надбавок с начала 2019-го на начало 2020 года.

Речь идет о двух надбавках к достаточности капитала. Первая — надбавка для поддержания достаточности капитала, финальное значение которой — 2,5%. Вторая надбавка, которую могут отсрочить — надбавка к капиталу для системно значимых банков, которых сейчас 11 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, Росбанк, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, ПСБ, «ФК Открытие», МКБ). Эти банки должны сформировать надбавку к капиталу в 1%. «Банки практически ее сформировали, остался последний этап — увеличение на 0,35%, но мы будем предлагать банкам сформировать ее не к началу 2019 года, а к концу — к 1 января 2020 года», — сказал Поздышев (с) https://www.rbc.ru/finances/09/10/2018/5bbc9a649a7947573dafe280

Наверное, уже и самый молодой читатель догадается, что в банковской системе страны полный швах с легкой руки ЦБ и почти все эти "прибыли" в банках

Всё как в истории с законами после Болотной. Ребята ТОГДА (используя Навального) организовали провокацию  -  и сами же (как ответ "буйному обществу") провели все законы, в результате которых СЕЙЧАС людят легко садятся за твиты и картинки в ВК (даже не имея преступного умысла) и за реализацию своего конституционного права на законный протест. Подготовка к глобальным тектоническим сдвигам к экономике и обществе идет годами и заранее. А потом активизируется триггер  -  и понеслось.

Теперь они ЗАРАНЕЕ готовят законы, которые после окончания процесса национализации (остался один крупный частный банк и одна частная нефтяная компания) и дальнейшей приватизации всего российского достояния на своих правильных пацанов (конечных бенефициаров) - позволят скрывать имена не то, что бенефициаров, но и номиналов любых организаций, который будут например, обманывать россиян, забывать выдавать им вклады, выводить снова и снова все деньги, уезжать с ними за границу и т.д. Достаточно занести N-ую сумму условному полковнику Захарченко и в ЦБ - и информация о том, что это был Беляев, Юрьев, Хотин ... никогда и нигде уже не всплывет. Но только речь уже не о таких скромных персонах:

Предварительно. С большой долей вероятности немецкий DAX идет на последний тест значения в 11.800 пунктов.

В ближайшие дни всё решится  -  и дальше будет движение минимум в процентов 15-17% (в теории / по опыту):



Многое сейчас зависит еще от одной площадки  -  американской. Если SP не сможет закрепиться выше 2.900 пару дней и закроется ниже 2.860:

Второй вечер подряд та же история (ссылка).

Сейчас опять к закрытию подняли ценник на пут-опционы РТС (хотя fРТС в плюсе  -  и путы должны быть в минусе):



Кто-то стоит в них и не хочет с отрицательной маржой уходить. Объемы слишком маленькие для инсайдера (накопленные во всех страйках). В какой-то момент утром можно и на гэп в противоход попасть с УД (белой свечой вверх).

Но пока посмотрим до утра четверга. Возможно, и история, похожая на июль N-го года.

Смотрите. Каждый год в России высвобождается N сотен тысяч рабочих мест в связи с выходом людей на пенсию. Эти места занимают молодые / студенты (не прямо, конечно, а условно через смещение вверх каждой возрастной / корпоративной ступени).

Пенсионный возраст подняли. Увольнять запретили.

Внимание вопрос. Что будет с безработицей, когда количество людей, выходящих на пенсию и освобождающих рабочие места, перестанет уменьшаться?

Что будут делать молодые? Которые и сейчас после ВУЗа не могут найти работу.

Особенно регионов с их градообразующими предприятиями это касается.

Вы пока этого не заметите, потому что основные (массовые) выплаты накопительной части пенсии (которая и так мала) начнутся только после 2023-2025 гг.:

Власти снова хотят увеличить период дожития, который используется для расчета накопительной пенсии россиян. Это ведет к уменьшению ежемесячных выплат, снижая привлекательность накопительной системы, особенно на фоне пенсионной реформы. Эксперты называют такую политику безнравственной, чиновники — справедливой и сбалансированной, а пенсионные фонды — недостаточно жесткой. Для граждан в ней может быть только один плюс: увеличится возможность снять накопления разово, не растягивая на крошечные ежемесячные выплаты (с) https://www.kommersant.ru/doc/3764357

Но затем поймете, что и тут вас обманули дважды.

Лобби по сути от ЦБ / Минфина и госбанков, потому что основная часть пенсионных накоплений сейчас находится в "банковских" НПФ (Сбербанк, ВТБ, ФКБС), которые принадлежат государству и государственным структурам (в т.ч. госмонополиям) То есть в национализированных банках и НПФ (напомню, то, что банки и НПФы будут национализированы в ближайшие годы, мы прогнозировали еще в авсгуте 2014 года, ссылка -  сценарий продолжает развиваться).

Противников во власти у такого решения / законопроекта нет. Последние оставшиеся в живых

Такие дни редко бывают. Можно было бы сказать, что на рынке есть какой-то инсайд (относительно того, что может произойти в выходные), но судя по изменению ОИ либо дело просто в ожиданиях / страхах, либо к реализации события готовились еще с конца прошлой недели (набирали позиции). Но и, опять же, изменение ОИ и движения (кроме как в Сбере) не критичные.

Похожие дни были на российском рынке. И точно так же осенью. 2-3 раза я помню. Но сантимент и что было после таких дней навскидку не вспомню (если найду записи в архиве, то отпишусь здесь).

Необычность ситуации в следующем:

• SP упал по итогам дня;


• европейцы упали;


• нефть упала;


• но на вечерней сессии fРТС вырос почти на 1%;


• при этом (!!!) пут-опционы на fРТС выросли, а не упали (как должны были); некоторые на 20-30% выше открытия держались до 23:30 в цене (и без каких либо объемов), просто, кто-то держал все стаканы.


То есть путы на fРТС отражали движения на внешних рынках. А сам фьючерс РТС (от которого производны / зависят путы) шел в другую сторону. Причем, сильно так шел.

Мне кажется, Авен просто уже устал работать в России. Поэтому решил бросить красную тряпку псевдопатриотам. Кто-то, ведь, должен начать травить последний крупный коммерческий банк в стране:

Глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил на открытой лекции в МГИМО, что отказ от доллара был бы неэффективен. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня отказ от доллара — это как менять топор на шкуру. На сегодня я альтернативы в мировой торговле [кроме доллара] не вижу. Очень неэффективно было бы отказываться от доллара, это колоссальные инфляционные издержки», — сказал он (с) https://www.rbc.ru/finances/04/10/2018/5bb621149a79478a8adc8644

Оговорился, конечно, потом, что, со слов Владимира Путина, американцы сами подталкивают к этому, но первое слово дороже второго. Ждем ответочку от какого-нибудь ОНФ.

Границу канала, о котором говорили во вторник (ссылка), отработали хорошо.

Реализация в РТС:



Шорт-позицию продолжаем держать. Стоп переносим в б/у (безубыток).