Первый день после экспирации. По итогам дня на ММВБ сигналы на лонг видны на 10-минутке и часовике + очень интересный сигнал на дневке (по-хорошему, тоже лонговый, но на штатах такой сигнал, бывало, заканчивался

Завершилась экспирация июньских опционов по ri. Как и предполагалось (ссылка), и в этот раз любителей зоны минимальных выплат разведут 

Ответ на вчерашний вопрос crazy_trade : "как был определен (да еще с утра!) пункт в пункт 195" (ссылка) или как был определен 1690 по ММВБ (ссылка 1, ссылка 2)?

Если вспомнить декабрьскую экспирацию, то проходила она примерно в тех же настроениях, что и нынешняя: ecworld.fund/ri-9963. Многие ждали коррекции, закрытия опционов в зоне минимальных выплат, которая была ниже торгуемых уровней и значительно ниже уровня закрытия в день экспирации.

Поскольку сам по себе фондовый рынок это рынок покупателей, основными держателями акций являются крупные инвесторы, которые НЕ выходят по стопам,  -  то проще всего выносить шортистов, если внешний фон позволяет (не экстремально негативный). Уточняю, делается это не целенаправленно, не куклом :) Просто рынок так устроен. А некоторые участники РФР хорошо это знают и видят, сколько денег стоит и в каких позах. Последние дни рынком аналогично выносились шортисты в Газпроме, Роснефти и Сбербанке.

Учитывая, что шортистов собралось достаточно на фоне месячного падения, а америка приближалась и в конечном итоге уперлась в 200 SMA, о чем пели на каждом углу, то проще было и вчера (после коррекции) ожидать выноса шортистов. Ближайшей целью по технике был уровень 1678-1685 по ММВБ с выносом на 1690 (ссылка). По ri с учетом движений по доллару это было около 194.000, а если взять чисто технику и сигналы (желтая стрелка на графике), то 195.200 - 195.500 (нижняя граница облака Ишимоку на графике). Еще чуть-чуть и будет дорисовано второе плечо. :)))



Что возможно дальше? Если взять стандартные технические инструменты, например, SMA, боллинджера и т.п.  -  и сейчас посмотреть на график ММВБ, то можно увидеть, что ближайшим сильным сопротивлением является уровень 1730-1740.



По опыту, отскок от нижней границы боллинджера должен упираться в среднюю линию + там же две важные SMA.

Для понимания ситуации: сегодня я купил немного по 193.000 с копейками ri, стоп поставил в бу. На споте вообще ничего не покупал. Рынок спекулятивный. Стопы короткие. НО смотрю на рынок от шорта и жду сигналы. Первый был вчера на вечерке (ссылка), когда америка уперлась в сопротивления, но зная наши утренние нравы, не зашортил. Вообще, жду сигнал на шорт и / или окончания экспирации, потому что сильно не уверен в хорошем отскоке америки (ссылка), да и внизу на РФР никто серьезно не закупился на свободный еще с конца марта (ссылка), так как ждали коррекцию америки, хотя некоторые наши фишки и сделали вниз по 15%, что достаточно для новых покупок.

То есть еще раз  -  свободного кэша у участников РФР много. Если америка сильно отскочет, то будут покупать, где придется (на локальных коррекциях). Но пока (до настоящего момента) я этого не вижу.

На всякий случай предупреждаю, что на ММВБ около 1678-1685 недельное сопротивление. Так что не стоит смотреть только на sp у 200-дневной MA и приближающуюся экспирацию.

Трехлетнее сопротивление и 61,8% пятилетнего фибо скоро пересекутся. Но еще до этого момента акция Сбербанка пробьет первую и коснется второй линии.

Ждать осталось меньше месяца.

В первой половине дня пробитие каждого уровня (то есть практически весь рост) шел за счет закрытия шортов. Сейчас этот процесс завершился. В лонг никто не встанет (до 18:25). Возможен еще один рывок вверх за счет выноса только-только зашортивших с коротким стопом  -  а дальше (если без влияния штатов и технически) только вниз. Но нужно смотреть на амеров ...  Если полноценный отскок реализуется (ссылка), то будем расти.

На графике видно, как три важных момента сейчас поддерживают индекс DJI на данном уровне:

1. обычная поддержка от локального минимума за 18.04.11  -  среднее влияние;
2. годовая трендовая линия  -  сильное влияние;
3. облако Ишимоку  -  очень сильное влияние: за последние несколько лет облако было пробито уверенно лишь дважды: в кризис 2008 года и на провале в мае-июне 2010 года. После такого пробития происходит глубокое падение.

Дневной график Доу Джонса (Dow Jones):



P.S. Объемы покупок у 182.000 - 183.000 по Ri на этой неделе (в т.ч. сегодня около 17:00) очень сильно настораживают. Кто-то очень сильно уверен в дальнейшем отскоке? :) В ближайшей перспективе еще один тест этих уровней? Или еще два теста? :) Работайте от уровня с короткими стопами, если Вы не инсайдер. ;)

Обратите внимание (еще раз после этого), как объемы продаж сегодня ушли из ГАЗПРОМа в Сбербанк и ГМК.

Не надо по Сбербанку и ГМК сейчас ловить дно. По сберу нет дна ни на 96, ни на 95, ни на 94 (ссылка). Дно если и сформируется (в рамках небольшого отскока, который может произойти в ближайшие дни по всему рынку), то только локальное. И пробито будет очень сильно и далеко. Эти акции можно только шортить (на отскоках вверх).

В целом по рынку. Если завтра утром гэпом 1600 по ММВБ не пробьем (с закреплением ниже 1597), то нужно будет отскочить, чтобы затем сильно пройти этот уровень.

Под сегодняшними уровнями стоят стопы по оставшейся части поз крупняка, взятых в начале декабря 2010 года (большая часть из них была закрыта, так как бралось почти всё на короткие деньги) + стопы средних спекулянтов и мелочи, которые видят здесь хорошую поддержку, благодаря декабрьским покупкам на этом уровне акций крупными операторами и любителями халявного / окологосударственного бабла.

После прохождения этого уровня лететь будем оч быстро. Поэтому от уровня пока (если завтра утром не пройдем гэпом) многие будут покупать (что и можем спровоцировать отскок), пока не начнем лететь ...  к 1260-1310 по ММВБ (ссылка).

Резюме: если утром гэпом не берем 1600 по ММВБ (с закреплением ниже 1597), то отскок вверх идет (счет на дни), а затем уже летим вниз.Если с утра проходим 1600 (с закреплением ниже 1597), то летим вниз.

Итак, ММВБ, как и положено (ссылка), сходил на 1850, затем по плану (ссылка 1, ссылка 2) развернулся и пошел к 1260-1310. Кто продает российский рынок? С начала года  -  все крупные игроки. Акцию за акцией  -  по порядку.

Сначала Сбербанк начали лить с января, а затем и при отскоке от 94 к 103 и 105 рублям (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3). Затем начали лить ГАЗПРОМ (ссылка). Лили Роснефть, Лукойл. И всё это при хаях по sp и нефти и не смотря на отличные фин. результаты компаний по году / кварталу.

Рынок, действительно, начали продавать и продавать давно. Когда многие только поверили в рост и особенно в пенсионные деньги, многие крупные операторы уже закрыли позы.
Единственное, что сегодня может порадовать тех, кто купил ГАЗПРОМ на хаях, так это факт того, что крупный игрок, продававший акцию последний месяц, сделал всё, что хотел. Кроме того, ВЭБ, судя по всему, продал около 2% ГАЗПРОМа: судя по ежедневным наблюдениям, именно такой объем акций был слит в "одном" стиле. Теперь акция продолжит движение вниз только под тяжестью продаж тех, кто долго думал, продавать или нет (то есть средних и мелких спекулянтов). То есть падать так стремительно больше не будет. 183 рубля пробить с удержанием не смогут (примерно отттуда будет настоящий отскок и закупки крупных операторов).

А кто же следующий претендент нападение? Кто будет тянуть рынок вниз? Это ГМК. И, возможно, это Сбер (но здесь пока под вопросом в связи с планами по размещению на Западе). Остальные фишки будут лишь двигаться вслед за рынком, уводимым вниз одной-двумя акциями.

Как и было указано в ноябре 2010 и марте 2011 (ссылка, ссылка 2), на 6-ое апреля пришелся пик рынка и дальше пошло закрытие поз средними игроками (крупные начали крыться несколькими неделями раньше). Падение составило около 10%. Что дальше?

Жду вынос вверх (в перспективе от нескольких дней до нескольких недель). Возможны новые хаи. И уже оттуда глубоко вниз. Вполне возможно, что к середине июня - началу июля пощупаем 1260-1310 по ММВБ (140.000 - 145.000 ri). Оттуда будем консолидироваться. Потом, возможно, сходим чуть ниже (плавно)  -  и уже оттуда рост до весны 2012 года (ссылка, если SP не подведет).

Краткосрочно: по ГАЗПРОМу сегодня будет глобальная наколка. Аккуратнее.

По Роснефти, кстати, сложилась интересная ситуация. Фиксаж поз (ссылка) по рынку пошел, а Роснефть уперлась в хорошую поддержку, нарисованную на недельках у 257-258. Интересно, что сильнее: ТА + фактор по-прежнему дорогой нефти (что оказывает прямое влияние на показатели компании) или здравый смысл :) рынка спекулянтов. Взял на попробовать против рынка. :)

Закрытие поз должно закончиться к 13-14 апреля. Период ключевого закрытия с 6 по 13 апреля. Объем 200-250 млрд.

В августе прошлого года (ссылка), когда рынок вновь начал заваливаться после июньского и июльского роста, многие начали вставать в шорты. Статистика по штатам выходила всё хуже и хуже, настрой игроков становился всё пессимистичнее и пессимистичнее  -  до того момента, пока американцы не дали сигнал  -  и тогда я закрыл все шорты и перевернулся в лонг от 136 - 137.000 Ri. Рискнул. Но сигнал со статой и реакцией американцев на статистику был очень четкий.

И тогда рынок был внизу. После хорошей коррекции. Сейчас же рынок на хаях. Он не реагирует на ситуацию с японским кризисом (хотя все основные последствия еще впереди, ссылка на размышления), не реагирует на ситуацию в Азии и Африке, другие негативные развивающиеся тенденции. Вроде, всё здОрово. Вставай в лонг  -  и держи.

Но американский крупняк сейчас в минимальных лонговых позах (как раз на уровне того самого августа прошлого года). Большая часть лонговых поз была закрыта в декабре.

С одной стороны, корзинку кэша пора наполнять (она не может долго оставаться полупустой). Но меня очень сильно напрягает тот факт, что так много денег выведено с рынка акций. Может быть настал момент, когда важнее всё держать в кэше?

Вот почему вставать в лонг хорошей позой больше чем на один день с длинным стопом я готов только при условии пробития штатами 1350 по SP и изменениях в лонгах крупных американских операторов.

Сейчас у меня видение какого-то приближающегося коррексьёна. Деньги из акций амеры (крупные операторы) выводят уже который месяц подряд и только сейчас этот процесс приостановился. Но лонгов по-прежнему нет. Ситуация очень напряженная.

P.S. Отвечаю на вопросы по ММВБ:

1. по Сбербанку по-прежнему верю в "силу" российского мелкого акционера :)  -  что он-таки донесет знамя до 106,4  - очень, уж, ему туда хочется (вчера только об этом писал). Уровень в 103,7 (о котором говорил по этой ссылке) был для меня уровнем дя начала сбора шортовой позы. Но поскольку его прошли легко, то пришлось и дальше "мониторить" ситуацию;

2. по ГАЗПРОМу давно уже видел 226. Но дальше не видел и пока не вижу. Все поют про новые хаи. Вполне вероятно. Но только силами мелкого русского акционера (средние операторы будут закрывать оставшиеся спекульные позы при каждом удобном выносе).

В общем, буду следить за штатовскими крупными операторами и сигналами из СМИ (по золоту уже опять начали). Если начнут наращивать лонг от 1350 sp, придется работать очень короткими позами от лонга. Пока только шорт и только по сигналам. С коротким стопом.

Рынок тонкий + растет на хаях на негативе. Жду обвала. И не ведитесь на слухи о пенсионных деньгах. Не пойдут эти деньги в акции. Денег у российских операторов и без пенсионки хоть попой жуй. Эти деньги уйдут в инфраструктуру (ссылка).

Ну, вот, о чем я и говорил (ссылка)  -  у Газпрома шанс пробития больше, чем у Сбера.

Поза закрыта. Могут еще на 226 что-то закрыть. Миллиончиков на 800-1300. Ибо количество поз, открытых мелкими и средне-мелкими трейдерами сильно возросло. То есть есть кому еще раз толкнуть рынок.

Но для этого нужно пробитие 1307 по sp амерами до закрытия наших бирж (потенциально с учетом роста фьюча 1305 уже прошли).



Сбер тем временем еще на пол ярдика прикрыли.



Жду Сбер около 103,7. Ключевой уровень.

В сбербанке продолжают закрываться крупные позы. Мелких трейдеров всё сильнее манит цель в 106,4.


Газпром в попытке выстрелить к 226 застрял у 224. Вероятность прострела у обоих фишек осталась. Но в целом индекс сильно дальше не пойдет (про 3-4% можно забыть). SP сегодня еще покажет хай, но рост не будет сильным (в доу джонсе рост чуть сильнее будет, за счет этого и наши голубые фишки чуть сильнее рынка). До вторника (24.03.11) американские рынки зададут новый ритм.

По сберу попробую собрать среднесрочную небольшую шортовую позу. Газпром слабее (по логике по нему нужно), но у него более высокий шанс резкого прострела с выносом даже дальних стопов. Поэтому рисковать не буду.