Итоги прошедшей недели. Итак, в соответствии с определенными ранее уровнями (ссылка), индекс ММВБ не смог преодолеть с закреплением уровень сопротивления 1490, скорректировался, провалился и попытался пробить также ранее обозначенный уровень сопротивления 1405. Таким образом, шорт середины недели (ссылка) и лонг пятницы (ссылка) оказались вполне оправданными.

SP также отработал все важные уровни и остановился около сильного уровня в 1125 п, при этом на h1 и h4 указывая на шорт.

Что важного ожидается на этой неделе?

23.08.11, ВТ  -  Минфин РФ разместит на депозиты банков дополнительную ликвидность для поддержки рынка  -  80 млрд. рублей. Многие уже ждут

У 150.000 ri шортЫ сейчас лучше закрыть временно. Ситуация странная. С третьей попытки прошли 1405  -  с одной стороны (но еще не закрепились). С другой стороны, только что прошел сильный сигнал на лонг. Кто смелый, :) можно купить немного и краткосрочно пока, стоп в бу. На свой страх и риск. ГМК (6470), Лукойл (1580), Газпром (162).

ММВБ -3,73%, Сбербанк -6,27% (в рамках тренда с опозданием, как и основной прогноз, более чем на месяц, ссылка), Газпром -3,33%, дополнительно ri на вечерке -1,29%. Однако амеры на 1h и 4h нарисовали отскок.


Кто не закрыл шорт (ссылка) на 153.000, придется отскочить с рынком. Сильное сопротивление находится у

Отсюда у SP начинается сопротивление до 1208-1211, то есть около 0,5% с этого закрытия (15.08.11).

Смотрим завтрашнюю статистику и, если не всё так радостно, можно работать от шорта с коротким стопом.

Ri тоже в зависимости от статистики также можно будет зашорить, как только нефть пойдет вниз (завтра, 16.08.11), гэп недельной давности закрыт.

Запланированная (ссылка) первичная цель коррекции по ri  -  140.000 - 145.000  -  достигнута. По ММВБ цель была чуть ниже.

Сегодня ММВБ закрыло день в плюсе. Движение некоторых голубых фишек внутри дня от лоя до хая доходило до 10%. Как и предполагалось (ссылка), вчерашние умные покупашки закрылись сегодня утром на отскоке; на лоях же закрылись средние и мелкие покупатели, которые из-за страха продолжения коррекции не смогли закупиться на лоях (хотя, два предыдущих дня думали, что сделали это). Мечта крупного игрока:

Итак, рынки закрылись. ММВБ -4,4%, SP -4,4%. Как и предполагалось пару дней назад (ссылка, ссылка 2), любителей запрыгивать слишком рано / поздно  -  наказали. Таким образом, сегодня свозили многих пассажиров с хаев на ~10% вниз по Газпрому и Сбербанку. Причем наливали все эти дни средние игроки

Сегодня, наверное, только бабушки во дворе не говорят о том, что ситуацию спасет qe3. При этом эти же люди говорят о том, что крупняк в кэше (продал на хаях) либо зашортил рынок.

Тогда вопрос: зачем крупняку нужен qe3, то есть дополнительные бабки, влитые в рынок, если кэша и так полно, и залитие его в рынок вызовет

Просто два графика (см. ниже). С одной стороны, до лоев штатов нам еще как до китайской границы, но это потому что наш пузырек-то (что бы там ни говорили) после кризиса надули посильнее ключевых. С другой стороны, от локальных хаев штаты сделали только 18% вниз, а мы уже 24% (с учетом потенциального утреннего 5%-го снижения вторника).

Одно могу сказать точно, завтра ряд наших фондов начнет

Закрытие недели. Как и предполагалось утром в пятницу (ссылка), рынок будет лихорадить: ri от планки отскочит вверх, сходит к 180.000, сработают стопы шортистов  -  и рынок вынесет выше. Кроме того, на отскоке должны были продавать те, кто не успел продать "повыше" (днем ранее)  -  поэтому далее рынок снова пошел вниз, где уже постепенно начали продавать те, кто покупал от утренних лоев (о чем мы утром также сделали предположение). Ri отработал в этом плане четко. На ММВБ особенно четко были видны продажи на хае дня, после отскока (особенно ГАЗПРОМ, и Сбербанк, см. объемы). Продаж тех, кто покупал утренние лои, было не так много. Если повезет :) , эти покупатели сделают это позже.

SP, пойдя по негативному сценарию (ссылка), пробил 1220, затем 1208  -  и ушел к 1175. Отскочив от локальной поддержки, сходил к 1208 и снова ушел ниже, формально закрывшись чуть ниже отметки 1200 и как бы намекая на общее настроение рынка.

Выходные дни. Агентство Standard & Poor's (S&P) через несколько часов после закрытия бирж понизило кредитный рейтинг Штатов до уровня AA+. G7 экстренно собралось по данному вопросу. Китай в очередной раз выразил своё фи по вопросу трежерей. Россия :) сказала, что долю доллара в кубышке менять не будет.

Что дальше. Интересно, как

По 180.000 купить не дали. :) День начался с нижней планки по ri, 5%-го падения Газпрома, ВТБ, 4%-го Сбербанка. Честно говоря, давно ждал провала до этих уровней (но к началу июля, ссылка). Однако еще вчера я не ожидал, что провал будет такой стремительный. На этот график посмотрел уже после закрытия Штатов  -  ясно стало, что

Для торгующих америку людей с железными гениталиями и любителей купить отскок. Напоминаю (ссылка): у SP недельная поддержка у 1216-1220. Так что, можете предпринять попытку номер 2 и собрать без плечей от 1225 до 1220. со стопом в 1,2% (не забываем про негативный сценарий).

Что касается ri, как и планировалось (ссылка)  -  при пробитии 187.000 - 188.000 двинем в сторону 180.000 с проторговкой у 182,000 - 183.000. На вечерке у многих вынесли стопы, поэтому к 180.000 сходили сразу  -  и тут же начали покупать. Могу сказать, что крупные шортовые позы крылись на 184.000 и 183.000 около 18:00. Кроме того, хорошо скорректировались на часовиках золото и серебро. То есть

Кстати, если открыть недельный график ММВБ, взять точку лоя 2008 года, провести от неё прямую до лоев мая и июня 2011 года - и затем продолжить линию - то можно увидеть, что в районе 1660-1665

РФР стоит у недельной поддержки. Около 1686 ММВБ. У амеров также рядом поддержки (ссылка).

При этом по стате у амеров сильный негатив. СМИ помогают разгонять негатив по Штатам и Европе. Золото и франк на "исторических" хаях.

2 августа: DJ = 11866, -2.2%; SP = 1254, -2.6%.

Кто не боится покупать страх (из торгующих Штаты), можно покупать отсюда до

Несколько раз видел, как трейдеры выкладывали статистику, в какое время торги наиболее активны, в какие дни или месяцы рынок "чаще" растет или падает и т.п. В конечном итоге обратил внимание, что многие измеряют движения рынка в абсолютных значениях, пунктах или процентах роста / падения.

Ради интереса взял данные по фьючерсу на индекс РТС (ri) с 1 января 2008 года по настоящий момент (минус фьючерса  -  вопрос склеивания). Тайм-фрейм 10 минут; меньше брать смысла не имеет, больше  -  будет "экстраполированием" результатов по 10-минуткам. По каждому тайм-фрейму (с 10:00 до 23:40) рассчитал результат (рост или падение) в пунктах  -  и затем сложил данные по каждому тайм-фрейму за всё время наблюдения  -  и увидел ...

... что в течение дня есть периоды (10-минутные), когда рынок за весь период наблюдения показывает в конкретное время (определенная 10-минутка) очень активный рост или падение. Напр., если сложить движения рынка в период 18:00 - 18:10 ежедневно за весь период наблюдения, то получается, что суммарное движение рынка составило около -48.000 пунктов ri, что заметно хуже любых других периодов в течение дня. И таких "выделяющихся" из всего дня периодов много; некоторые с большим абсолютным ростом, некоторые (как в 18:00)  -  с падением. Казалось бы, бери таблицу и пользуйся "мат. ожиданием", подтвержденным длительным периодом наблюдения. :)

Затем я просчитал, сколько раз за всё время наблюдения в конкретный период времени (в конкретную 10-минутку) рынок растет и сколько раз падает. Рассчитал, как часто рынок в это время рос и как часто падал. Вот эти относительные данные и есть реальное математическое ожидание :) для прошедшего (наблюдаемого) периода времени. 

Результаты представлены в таблице ниже. Комментировать не буду. Думаю, многие любители рыночной статистики и граалей :) разочаруются.

(первый столбец - "10-минутный бар" представлен без в формате час|минута|секуда; то есть 100000 читать как 10:00:00, что показывает информацию о баре в период 10:00 - 10:10)



P.S. На время до 11:00 можно не смотреть. Потому что во-первых, за период наблюдения менялся график работы биржи, торги на срочке открывались и в 10:00, и в 10:30. Во-вторых, гэп на открытии отыграть всё равно не возможно.