Risk-off на фондовых рынках: DJI упал на -7% после эйфории

Сегодня фондовые рынки мира отвесно падают. Столь негативных дней и в целом такой недели мы не видели с сильнейшего за десятилетия падения февраля-марта этого года.

Индекс американских голубых фишек DJI падает на -7,0% в моменте и своей динамикой как раз напоминает нам о том периоде, о котором мы стали забывать в эйфории последних недель:

- и недельный график:

А вот так сегодня выглядит карта индекса широкого рынка (американский индекс SP):

Сам индекс SP сегодня падает на -5,9% в моменте. Risk-off на рынках затрагивает все сектора и рисковые инструменты. Так, нефть падает уже более чем на -8%:

Падают металлы (медь):

Падает евро-доллар.

Вчерашнее выступление председателя ФРС "разочаровало" рынки. Хотя, на самом деле это было прогнозируемо - и сегодня, по сути, мы видим реакцию "по факту". Еще позавчера и вчера в скрытых записях мы говорили об этом:

>> Они уже «напечатанное» ещё не потратили. На счетах лежит около 1 трлн долларов для выкупа бумаг. Что бы они ни сказали, это не будет затем воспринято как доп. печать (возможна только первая реакция). (с) ссылка

>> Ждем ФРС и, возможно, финальный сквиз. (с) ссылка

- и готовились, набирая на вчерашнем сквизе (на ФРС) вверх - шорт-позиции в рисковых активах (ссылка):

Среднесрочно. Шорт. На 25% каждого инструмента:

нефть — 41,7

евро-доллар — 1,1420

SP — 3220 по SPX

РТС — 128.730 

 / во всех инструментах кроме ED прибыль сегодня +5 /+6% на падении за 24 часа удержания позиции /

Раздача крупными участниками рынка началась в предыдущие несколько недель и особенно заметна была позавчера:

- и вчера:

- когда почти весь рынок падал, а индекс держали "ИТ-сектором", позволив высокотехнологичному индексу Nasdaq достигнуть "красивой исторической отметки" в 10.000 пунктов. Сегодня индексы и держатели индексных фондов / ETF за это "расплачиваются".

На фоне 5-6%-го падения западных бирж (США, Германии, Франции) наш индекс ММВБ держался неплохо (-1,5% на дневной сессии). Сказывается приближение квартальной экспирации и то, что наш рынок в последние недели не рос, а стоял в плотной раздаче крупными участниками рынка [которые пользовались тем, что внешние "поводыри" росли и давали возможность продавать на объемах]. Плюс эффект-последнего рабочего дня перед длинными выходными.

Шутки-шутками, но индекс российских ОФЗ (RGBI) снова сработал как индикатор на опережение (ссылка). О том, что падение в SP (как в инструменте "пост-реакции") вот-вот случится мы как раз говорили позавчера в скрытой записи Рынок готовится к заседанию ФРС. RGBI начал расти чуть раньше в конце марта и начал снижаться чуть раньше SP сейчас, в июне:

Risk-off сказался и на рубле. Доллар-рубль сегодня на вечерней сессии вернулся к отметкам в районе 70,20 рубля, поднявшись за день на +2,5%:

Вслед на негативной динамикой рынков выросли индексы волатильности (VIX), о покупке которых мы вчера также говорили в нашей теме онлайн-трейдинга (ссылка) - к текущему моменту инструменты выросли на от +30% до +60% менее чем за сутки удержания.

Как и в начале этого года, рынок резко "разрядил" ситуацию после "эйфории", от которой даже рыночные участники начали "уставать" и задаваться вопросами. В пятницу в России выходной, а на западных площадках закрытие недели. Таким образом, следующая неделя (и чрез одну) на российском рынке будет высоковолатильной, в том числе по причине того, что нас ждет квартальная экспирация фьючерсов и опционов.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.