В продолжение записи Нефть: сантимент.

Позавчера вечером, когда нефть возвращалась к отметке $54-53,8 мы обсуждали следующее:

>> Возможно, отсюда (или после еще одного сквиза нефти в район $53-52,5, где можно будет временно сбросить вторую часть шортовых позиций в нефти и избавиться на какое-то время от пут-опционов) нефть начнет небольшой отскок, что несколько поспособствует некоторому укреплению рубля. 

В части и нефти, и рубля наш прогноз реализовался - произошел отскок в нефти до $56,5 и рубль укреплялся в моменте до нижней границы прогнозной зоны покупок у 62,5 за доллар.

Однако, в нефти не произошел пока полноценный отскок. И вот здесь есть один важный момент.

В продолжение предыдущей записи. Цитата:

>> Логика пока чисто техническая: мы подошли к нижней границе локального канала — поэтому есть вероятность небольшого отскока в район 1535-1550 РТС.

Напомню, мы закрыли шорты в индексе РТС и etc около 1507 РТС и выставили заявки для нового шорта у прогнозного уровня 1550 РТС. Час назад мы достигли этой точки:

Прогноз реализован. Возможно, завтра на утреннем гэпе (или сегодня на вечерке) заберут вторую заявку. 

Если ночное (утреннее для Азии) открытие было более или менее спокойным, то к вечеру понедельника нефть не выдержала давление информационного фона коронавирусной инфекции в Китае - и обвалилась до рекордно низких за последние почти 400 дней значений - $54,3 за баррель Brent:

На этом фоне (плюс рубль сегодня немного окреп к пятнице) расчетная рублевая цена российской марки Urals провалилась в моменте до значения 3375.

Столь низких значений стоимости нефти в рублях (показатель очень значимый для бюджета) мы не видели с 24 декабря 2018 года, но, если считать формально, то

Запись из пула трейдинг знания. Пояснения логики сделок.

Несмотря на то, что на месячном тайм-фрейме индекс РТС показывает разворотную свечу:

- вероятность технического сквиза вниз растет, а позитивной информации из Китая нет

Если кто-то попросит меня взглянуть в целом на события января 2020 года во всем мире и описать итоги месяца тремя словами, то эти словами будут: нестабильность, дезорганизация, разрушение.

Какие ключевые события произошли в мире и наметились тренды за 31 день первого месяца високосного 2020 года, которые первыми всплывают в памяти?

Еще одна тема, которая вызывает не столь значительный отклик у россиян, потому что низкий уровень [финансовой] грамотности не позволяет проецировать или логикой доводить это событие до себя. Поэтому пока реакция на такие события и инициативы обычно такая: "Так, эти предприниматели и так до*уя зарабатывают, так что, правильно, что им налоги и комиссии повышают".

В продолжение предыдущих записей по тегу комиссия.

Недавно ЦБ похвалился рекордной прибылью банковской системы по итогам 2019 года, рассказав, что чистая прибыль банковского сектора за год достигла 1,7 трлн рублей (рост на 73% к 2018 году), однако отметил, что, если убрать технические нюансы, то:

Такой скачок связан с тем, что в состав прибыли 2019 года входит технический доход в размере около 0,4 трлн рублей от корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО-9, а также с тем, что в 2018 году банки под управлением ООО "УК ФКБС" отразили значительный убыток в размере около 0,5 трлн рублей из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, в то время как в 2019 году их результат был близок к нулевому (с) ЦБ РФ.

То есть, если убрать убыток банков, санируемых ФКБС, за 2018 год и исключить влияние МСФО 9, то прибыль не выросла, а снизилась. Хуже того, как мы с вами отмечали в записи В. Путин ударил по банкам: количество банков в 2020-2021 годах снова сократится, а комиссии вырастут, ситуация с классической банковской моделью ухудшилась еще более значительно. На примере Сбербанка видно, что чистые процентные доходы (от "кредитной" деятельности) падают относительно доходов от "комиссионной" деятельности:

Есть еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание в связи с происходящими событиями.

Очевидно, что ситуация вокруг коронавируса:

• либо искусственно подогреваемая (потому что есть как минимум две страны, чьи лидеры заинтересованы в том, чтобы отвлечь людей от политических изменений / событий, происходящих в этих странах, -  и Китай здесь очень подходит как отвлекающий маневр),
• либо "нам не всё говорят" (поскольку на фоне не высокой смертности и не такого, уж, большого количества заболевших, страны предпринимают слишком радикальные меры по удержанию распространения вируса, а товарные рынки реагируют явно с опережением.

И в том, и в другом случае происходящее сегодня - только начало. Даже, если рынкам через какое-то время дадут выдохнуть, вбросив позитивные новости по Китаю и акции резко вырастут, эта история для фондовых рынков не закончится в тот день.

В продолжение записи по ссылке.

Два интересных момента за последние 24 часа мы видели в индексе РТС: резкие выкупы и формирование фигур "к росту" заставляли многих небольших участников рынка (но в большом количестве) покупать рынок:

Первый момент произошел 30 января в 17:30: сквиз и быстрый выкуп с формированием на часовике разворотной свечи: 

Умению занижать риски российскими окологосударственными мужами позавидует разве что китайский муж. Лишь бы не было распродаж ценных бумаг и все продолжали верить в рост. Ну, и: "Мы не падали в грязь лицом, никакой имидж не пострадал!".

Помните, в апреле-мае 2019 года, когда произошло существенное загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" хлорорганическими соединениями, многие чиновники и нефтяные эксперты говорили о том, что "мол, ничего страшного, компенсации будут незначительными"? Тот же министр энергетики А. Новак говорил о скромных 100 млн долларов потерь:

"Это не миллиарды долларов и даже не сотни миллионов долларов... Общая ситуация, которая потребует компенсаций, может быть меньше $100 млн, но будем считать более конкретно по факту. Это не Белоруссии, в целом" (с) https://www.interfax.ru/business/661277 

А статью в Википедии о разливе нефти вообще всеми силами пытались выпилить:

Вчера подняли эту тему в записи о золоте. Сегодня продолжим в нефти и SP.

Два ближайших торговых дня - действительно, становятся очень важными. В большинстве инструментов идет тест важнейших среднесрочных и долгосрочных зон.

Вот и в нефти сегодня мы завершили реализацию нашего паттерна из прогноза от 21 января (реализация 100%, доллар в доллар закрыли):

В продолжение предыдущей записи.

Как мы и предполагали, в золоте произошел выход из канала. Ближайшие дни станут ключевыми и покажут ложный этот выход или нет. Если в воскресенье-понедельник позитивных новостей по Китаю не выйдет, то золото к 10 февраля может потестировать уровень $1640.

Если 10 февраля позитивные новости также не придут, то до середины марта мы можем потестировать зону $1760 - с потенциалом ухода (в случае пробоя) в район $1880 (район исторических максимумов):

В понедельник доллар и евро сделали сильный рывок по отношению к рублю (около +1,5%), однако по итогам вторника большая часть этого движения была нивелирована обратным движением. Сработал в том числе технический фактор (см. первый график ниже).

Однако сегодня:

• перед заседанием ФРС,
• на фоне налоговых выплат (спрос на рубль),
• размещения ОФЗ (спрос на рубль),

- мы наблюдаем нетипичный для такой ситуации (целых три фактора против) момент - доллар и евро растут к рублю. Таким образом актуализируется момент с повторным тестом локального трендового сопротивления:

Коллеги, завтра-послезавтра у некоторых из вас заканчивается Курс. Послезавтра - пятница - "расслабленный" день, поэтому многие, как обычно, забудут вовремя оплатить на следующий 31 день и будут снова платить полную стоимость Курса (как это бывает из месяца в месяц).

Сделайте, пожалуйста, это сегодня - оплатите Курс заранее, чтобы не потерять скидку.

Обратил внимание на пояснение к сделке, в которую сегодня вошел Антон (ссылка), не глядя на смайлы в конце строки:

>> Покупка Ri155BM0E по 250. На завтра, лото.. Снизу биды большие, воодушевляют ))

Речь идет о покупке пут-опционов на fРТС, которые эспирируются завтра. Что касается бидов, то в стакане около цены 200 стоят две крупные заявки (1400 и 4000) общей стоимостью около 1,3 млн рублей. Но ЧАСТО это просто откуп для опционов, которые были проданы раньше.

Фондовые рынки сегодня обрушились под напором новостей из Поднебесной о распространяющемся со скоростью 1300% (по сообщениям СМИ) в неделю новом коронавирусе. К текущему моменту ситуация такая:

• нефть упала на -2,5%;
• американский SP упал на -1,5%;
• немецкий DAX упал на -2,5%;
• французский CAC40 упал на -2,7%;
• российский ММВБ упал на на -2,1%;
• российский РТС упал на -3,2%.
• рубль упал на -1,3%.

Первой по открытию среагировала нефть. Дальше с открытием рынков и по ходу торгов распродажи начали набирать ход и в акциях крупнейших компаний мира:

Почему рынки падают?