Есть риск того, что внешние события (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3) могут сместиться чуть ближе.

Пришло еще одно косвенное подтверждение, что главам госкорпораций (по крайней мере, банки и добыча) спустили информацию о готовящейся ЦБ девальвации.

Как только это уйдет на уровень топов прямым текстом, слухи поползут. Но основная масса топов и миддлов пропустит уже, скорее всего, первый всплеск волатильности при малой перестановке (ссылка 1, ссылка 2).

Еще важный момент.

Уже многие говорят о росте курса доллара. К 68 ... 72 ... кто-то о 90 (мало вменяемая пресса / аналитики). В обычной ситуации это говорило бы о том, что этот процесс сместится сильно вперед (всем надоест ждать). В текущих же условиях это может говорить о том, что первый всплеск может быть экстремально сильным (реальная перестановка, а на плавный набор хода). Либо то, что мы называем 120-140 рублей за доллар. Это будет неожиданно почти для всех. Но, на мой взгляд, заход на столь экстремальные значения начнется (начнется!) только ближе к концу 2019 года. В части плана

Несмотря на то, что народ уже сделал свой Выбор

Предысторию движения рублевой цены бочки нефти и об эффективности торговли данным инструментом можно почитать по этой ссылке.

Сегодня в качестве поддерживающего фактор для рублевой цены бочки нефти также можно рассматривать объявленный байбэк Роснефти, который происходит на максимумах рынка:



Цитата:

Стоп (в прибыль) по предыдущей позиции забрали. Диапазон $7.500-7.200 пройден вниз, но это еще не закрепление.

Смотрим, где рынок будет к четвергу. Если не вернется выше, то с новыми покупками придется подождать. Так как следующим шагом будет последний тест $6.100 (пробой которого приведет к обновлению минимумов):



Ждем.

Аккуратнее с позициями в нефти. Внутридневные и тем более с плечами точно переносить через выходные нельзя. Резкое обострение (как это обычно бывает на выходных) на Ближнем Востоке может в моменте дать импульс вверх.

Среднесрочные же шорт-позиции от 75$ (ссылка) держим, потому что технически пока мы зашли в старый канал и готовы к тесту нижней его границы:



Теперь всё зависит от действий участников возможного конфликта на БВ. Любое "потепление"  -

Обсуждение окончено.

Полный шорт (ссылка) держим. Сегодня-завтра всё решится с уровнем 210 рублей.

Пришло время потихонечку начать нагружать. Прямо сейчас можно (40% позиции).

Коллы на доллар:

• август SI65000BH8 ~ 105


• сентябрь SI65000BI8 ~ 450


• сентябрь SI67000BI8 ~ 200

Путы на РТС:

• август RI110000BT8 ~ 440


• сентябрь RI105000BU8 ~ 750


• сентябрь RI100000BU8 ~ 360

Потом посмотрим, как рынок переварит ФРС, и либо дольем, либо скинем.

Upd. Поправил опечатки.

Из серии трейдинг знания.

Это никакие не утверждения. Просто, кому интересны мелочи, которые иногда подсказывают некие движения на рынке. Ну, и проверить такие же гипотезы в будущем. Ну, или в прошлом, если кто умеет.

Обычно перед статистикой нефть делает ложное движение в одну сторону. После выхода статистики обычно мы видим:

• противоход;


• противоход с перебоем экстремума (снятие стопов) и движение в "утреннем" (первичном) направлении.

Но если движение "утром" (до статистики) сильное (~2% и более), то, как правило, приводит это к тому, что:

• идет усиление "утреннего" движения (3-5%) и дальше по дням аналогично; это ЧАЩЕ всего;


• идет усиление "утреннего" движения, перебой ближайшего локального экстремума и затем в течение нескольких дней мы видим противход, который набирает силу.

Сейчас нефть уже минус 2%. Но помимо

Видимо, информация о будущей девальвации (ссылка) начала спускаться по взрослым каналам до самых тупых окологосударственных эффективных менеджеров, которые, в принципе, ни во что кроме "ну, теперь ставки будут низкие" от ЦБ больше ни во что не верят, но распиленный в кэш бюджет хранят все равно в валюте.

Потому что весь этот год и особенно сейчас мы видим финишную прямую: все вот эти "хороший момент на рынке, поэтому ...", еще выпуск один облигаций, и еще один, еще одно IPO ...   на рынке ставок облигаций с доходностью вообще не соответствующей фундаменталу (ситуации в экономике) и кривых, полностью отрисованных ЦБ и ручными окологосударственными банками. От ОФЗ до корпоратов.

Ведь, отдавать через N лет половину занятого сегодня рубля -  этой ой как удобно.

Как бы это ни хотелось, развязка будет эпической. И странно, что все верят (реально, в отрасли все верят), что ЦБ, контролируя даже пусть 95% рынка (вместо сегодняшних 84-87% или сколько мы там считали?) сможет удержать это всё директивно. Как? Печатая все рубли, чтобы дать их взаймы компаниям / банкам (связка через баланс банка), которые побегут отдавать облигации, чтобы расплатиться по внешнему валютному (!) долгу? Лишь бы они не бросали в рынок облигации? Или скупая все и любые облигации на баланс? А ОФЗ  -  на черный баланс ЦБ? Запрещая продавать облигации? Наказывая за это? Ок. Но проблема в том, что доллары мы пока еще не печатаем. Их просто не хватит.

Отсутствие рефинансирования валютных займов

Локальное движение начнется вечером в среду - четверг по итогам статистики по нефти и результатам заседания ФРС.

Движение пока на длину в $5-6:



Направление движения - 50/50 вероятность в данный момент. Шорт (50% позиции, ссылка) от $75,0 в BRU8 держим. Стоп короткий.

Пока идем ровно по нашему сценарию (ссылка).

Теперь всё зависит от теста зоны $7.500-7.200:

Забавно, что на рынке давно уже циркулируют слухи о том, что группа "Самолет", бенефициаром которой является Андрей Воробьев (прямая связь с Шойгу), скорее всего, попадет под осенний-зимний этап "санации" застройщиков, то есть, скорее всего, будет выкуплена государственным застройщиком / банком, потому что проблем там много: и экономических, и социальных (в т.ч. потенциальных - из-за того, что компании группы строят жилье там, где строить его в принципе небезопасно для будущих жителей).

Но ребята, похоже, решили не бросать идею сделать Самолет мега-застройщиком Подмосковья, о чем пресса пишет уже второй год,  -  и закрыть свои проблемы чуть иначе:

Акционеры группы «Самолет» намерены обратиться с заявлением о листинге своих акций на Московской бирже, следует из сообщения компании. Они также одобрили увеличение уставного капитала компании на 50 млн акций, которые и планируется предложить инвесторам. Учитывая то, что сейчас уставный капитал компании – 60,4 млн акций, получается, что она может продать более 45% своих бумаг.

Сроки размещения в сообщении группы не указаны. Представитель «Самолета» от дополнительных комментариев отказался (c) https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/07/30/776928-gruppa-samolet

Блумберг пишет, что группа наняла ВТБ и JPMorgan с целью выручить от продажи акций 250 млн долл. Интересно

В эту среду в 21:00 будут опубликованы итоги заседания ФРС США по ставке.

Рынки будут очень активны. Аккуратнее с позициями, в т.ч. сегодня. До этого момента (особенно в среду) рынки будут иррациональны и, если не будет новостей от Трампа, то ожидание новостей от ФРС будет поддерживать цену евро-доллара, рубля и акции того же Сбербанка.

Вторник-четверг начнется движение в ММВБ более заметное (чем текущий боковик).

Ждем в шорте (через Сбербанк и РТС). Стопы короткие в среднесрочных позициях, поэтому не сильно критично, куда будет движение. Для РТС сейчас важнее возможное падение доллара к евро:



- которое всё назревает-назревает и

Завтра (вторник) докупаем (ссылка) еще 30% к среднесрочной позиции.

15% между 13:00 и 14:00 и еще 15% между 17:30 и 18:30.