/немного запутаю вас + задачка/

Опустим геополитику (обострение в Сирии) для примера (пусть ее значение здесь минимально; почему? в т.ч. под *** ниже указано).

Есть такая штука "стресс-тест". В банковской / финансовой сфере, например, очень часто проводится. Грубо, это теоретическое создание неких негативных условий (вводных / допущений) для финансовой модели банка или системы (финансовой системы здесь) с целью посмотреть, как банк / система переживет такую ситуацию, если вдруг она случится в реальности.

Помимо всего прочего, что мы уже много раз обсуждали (в т.ч. и то, что эти санкции текущей власти в России более чем выгодны; или вы до сих пор думаете, что рубль так чисто нерезы пробросили? а нам и подставить было нечего?), есть еще другой момент. США вчера провели небольшой стресс-тест нашей экономики.

Санкции, по сути, против ОДНОЙ (говорю, одной, потому что рынок еще не всё проанализировал; пока только поверхностно) компании Дерипаски - как следствие, падение стоимости - далее маржин-коллы - нужны новые кредиты - на фоне дальнейшего падения выручки (из-за закрытия рынка США для Rusal) риски по кредитам, выданным Сбербанком - анализ рынком связанных компаний - риски для банковской системы очевидны - риски для рубля - ... рубль -10% + много-много других последствий (не для публичных записей, так как рынок еще их не осознал).

При этом цена на алюминий выросла за эти два дня почти на +10%. Понятно, почему.

Цена на нефть за эти два дня выросла на +4,5% (еще раз, рубль при этом упал на -10% на фоне растущей нефти). График нефти:



*** теперь внимание. Смотрим на

Сегодня доллар-рубль открылся небольшой коррекций к вчерашнему росту, но через пять минут торгов снова развернулся вверх и за следующие 40 минут торгов сделал еще +3 рубля вверх.

К текущему моменту доллар подошел к отметке 63,5 рубля, хотя всего два дня назад от торговался по 57,5 рублей. За две сессии доллар вырос уже на 6 рублей благодаря новому пакету санкций и очередному геополитическому обострению:



Евро подошло к отметке 78,0 рублей:

Помните, в середине марта мы говорили о банке Тинькофф?

... думаю, что мы где-то у хаев стоимости акций Тинькофф (в долларах еще ближе) и здесь их можно начинать продавать  ~  24 / за акцию.

Предварительные итоги: цена в 24 и дата прогноза  -  оказались локальным максимумом  -  падение на -21% за 3 недели:



Обратите также внимание, что акции сегодня упали сильнее, чем акции других банков

Сегодня такая ужасная шутка ходила: еще два дня таких торгов  -  и акции Сбербанка будут стоить 100 рублей.

Некоторые ответы к задачке очень интересные. Но нам всем, в информационный век, когда средств донесения до нас "нужной" [кому-то] информации становится всё больше и эти средства к нам всё ближе и всё чаще контакт наш длится всё дольше, нужно становиться немного внимательнее, уметь абстрагироваться / смотреть по сторонам и не бросаться сразу на "новость дня".

К сожалению, миром правят деньги, и если где-то что-то сильно падает (финансовый инструмент), значит, кто-то это что-то зашортил перед этим или готовится начать покупать / хочет в перспективе купить подешевле или преследуют связанную финансовую цель или цель расширения / удержания своей власти на корпоративном / национальном / наднациональном уровне. В нашем мире уже мало что происходит просто так. Как мы привыкли говорить "черный лебедь". Приземлившиеся на Красной площади инопланетяне или природные катаклизмы (и то уже не все) могут быть черным лебедем, но не события, которые происходят при активном участии / действиях человека. Через вот такие примеры (в скрытых записях) я это наглядно объясняю: почти всегда, когда кому-то (крупнейшим участникам рынка) что-то нужно, происходит некое событие-триггер. Политик-ньюсмейкер всегда выйдет и скажет что-то тогда, когда ему "посоветуют" (и не обязательно прямо) это сказать (подведут под это "доказательную базу", которая "сама" его убедит в нужном выводе / действии).

Часто мы не замечаем за основной "кричащей" новостью нечто другое  - важное. Ну, вот смотрите,

Коллеги, вынесу в отдельный пост с тегом трейдинг знания -  наш диалог с ae178.

Возможно, я ошибся с размером плечей и  конкретно в данной ситуации, но, думаю, многим будет нелишне знать (особенно тем, кто в трейдинге не видел период начала 2000-ых или, наоборот, 2008 год, или май 2010 года).

Скопирую сюда свою часть диалога:

Пора немного разрядить обстановку. Трейдеры сегодня потратили силы, нервы, а кто-то и деньги. Кто-то же, напротив, хорошо заработал, но сил и нервов потратил неменьше. Пора отдыхать.

Давно не было задачек  и конкурсов.

Смотрите, Сбербанк, который столько времени был сильно лучше рынка, сегодня падает сильнее всех голубых фишек (и почти всех акций) на РФР (то есть идет абсолютно по нашему прогнозу). Падение в моменте на -20%:



Как вы понимаете, системно (не сквиз) подобного движения не было с кризиса 2008 года.

Реализована первая часть среднесрочного прогноза по Сбербанку:

>> В ближайшие сессии будет тест точки 236. При пробое которой будет тест - 220 (пробой которой, при снижении SP и крепком рубле откроет дорогу к к 200-180). Вероятность последнего пока низка. Смотрим на 236, потом на 220.

Сейчас Сбербанк встал около точки 220 рублей (здесь можно сдать половину шорта). Но, обратите внимание, он почти хуже всех на рынке  -  риск пробоя 220 возрастает.

Всё происходящее означает, что наши самые близкие друзья затарились валютой и вышли по большей части из рубля (ОФЗ). Пирамида теперь стоит на вкладах и эмиссионном потоке, а также в какой-то части на тех, кому не повезло войти в нее.

С ноября прошлого года мы не видели в долларе значений в 60 рублей. А в евро таких значений (73,5 рубля) мы не видели уже полтора года - с октября 2016 года.

На фоне нового санкционного пакета и обострения в Сирии произошло не только падение фондового рынка, но и резкие изменения на нашем валютном рынке.

Доллар показал значение в 59,99 рублей:



Скоро мы увидим,

Ставка по вкладам теперь начнут подрастать потихонечку. Свободная ликвидность в системе будет направлена на спасение активов.

Как следствие, повысится риск для неснижения ставки ЦБ. Как только это произойдет (не знаю, успеют ли в апреле, но в одном из ближайших: апрель-май - это произойдет), сразу это будет отмашка для рубля. Добавятся риски фундаментальные (с намеком от системы).

Возможно, это и будет причиной для опережения прогноза по доллар-рублю.

Один момент отмечу. Все же понимают, что причины такого падения рынка не только в санкциях против Дерипаски (потому что весь шум здесь), но и в обострении в Сирии (химическое оружие, ответный удар по базам, угрозы Трампа сурово наказать виновных)?

И так постоянно на рынке. Ты смотришь на сантимент и технику и думаешь: вот-вот должно сработать, но пока повода такого нет или он не очевиден:

>> Причем цель в 61 в этом случае должна быть достигнута быстро. Это пока не бьется по таймингу с нашим прогнозом. Не хватает вводных. Возможно, произойдет какое-то событие ...

И такой диссонанс возникает. А потом на утро следующего торгового дня раз  -  и:



и к обеду уже подошли к 60 рублей за доллар.

Как зарабатывать на негативных новостях? Смотрите.

Падение российского фондового рынка на 11% по индексу РТС вследствие нового пакета санкций привело к росту пут-опционов на фьючерс на индекс РТС на 2000-3000% - то есть в 20-30 раз (в зависимости от страйка):



То есть вложенные в пятницу или сегодня утром в этот инструмент средства можно было увеличить более, чем в 10 раз (еще раз на заметку тем, кто ждет чуда в криптовалютах).

Как зарабатывать на опционах,

Давно мы не слышали этих слов. Обратный репост из нашего телеграм-канала (в целях образования):

На российском рынке планка за планкой. Для тех, кто не знает:

планка - это ситуация, когда цена финансового инструмента достигает своего нижнего лимита (который определяется биржей).

Когда падение доходит до цены планки, дальше оно технически ограничено. Пока биржа не изменит лимит. Затем падение обычно продолжается.

Во фьючерсе на индекс РТС на текущий момент за 2,5 часа торгов было уже 2 планки. Индекс РТС упал уже на 10%.

Аналогичная ситуация и с фьючерсами на акции российских компаний.