Блог

Утренне сообщение:

>> валюта: у границы диапазона ...  Как уже написал в предыдущем посте, первое движение вверх по валюте (к рублю) по технике пока закончилось ... То есть по технике евро нужно потихонечку прикрывать (для перезахода ниже на коррекции), но в идеале коллы в долларе (в евро не набрать) нужно держать на случай Х в ближайшие дни ...

  -  уже сэкономило вам деньги и можно будет перезайти дешевле. Евро упало на 2,5 рубля. Доллар на 2. Только за 10 минут вечерней сессии минус 2% по валюте.

Пока с китайцами не дотрут по Русалу / или не решат в резервы алюминий закупать, эти новости в минус акциям и облигациям госбанков:

Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки. Глава Минфина пообещал, что государство поможет попавшей под санкции США компании, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий, на которых трудятся около 170 тыс. человек (с) https://www.rbc.ru/business/11/04/2018/5ace1ed99a7947783b462acc

Объемы и изменение в нефти таковы, что либо это локальный хай (~73-75), либо переход в новый диапазон.

При проходе 75-76 это будет $83-86:



Я пока склоняюсь

Акции Сбербанка дважды потестили снизу 220 рублей. Можно стоп по второй части среднесрочной позы ставить за закрытие двух часовиков подряд выше 220 рублей. В одной из следующих двух попыток отсока, если ниже 200-180 не пройдем вниз, будет откат выше 220.

В кои-то веки Сбербанк не только внутри дня дает заработать от шорта. Мне, как человеку, собравшему за предыдущие 2 года 3 среднесрочных стопа в этом инструменте, какое-никакое моральное удовлетворение. Шучу :)

Евро сегодня утром на открытие торгов впервые за два года коснулся отметок начала марта 2016 года  -  и достиг курса в 80 рублей.

Сейчас валюта к рублю начала коррекцию:



Что делать далее, написал утром по этой ссылке в скрытых записях.

Вообще, конечно, торговля на фондовом / валютном рынке давно уже не вызывает во мне эмоции. Только усталость. Но сейчас, если бы я был обычным человеком (не трейдером) со средним достатком, любящим раз в 3-5 лет менять иностранную машину на более современную, желающим выезжать за границу на отдых или в целях шопинга несколько раз в год с семьей ...  в общем, был бы обычным сильно зависимым от валютного курса человеком ...  то я бы сейчас очень сильно испугался. До большинства эта эмоция сейчас не дойдет, а вот при цене евро в 140-180 рублей до людей доходить начнет (просто, сейчас большинство и представить себе не может, что

Как уже написал в предыдущем посте, первое движение вверх по валюте (к рублю) по технике пока закончилось.

Всё внимание к Сирии и Трампу. Если сейчас Мэй и Макрон удовлетворятся информацией от Трампа и согласятся на участие в ударе не только по Асаду, но и по нашим средства ПВО, то будет пробой верхней границы диапазона.

То есть по технике евро нужно потихонечку прикрывать (для перезахода ниже на коррекции), но в идеале коллы в долларе (в евро не набрать) нужно держать на случай Х в ближайшие дни:

Наш одновременно и защитный, и инвестиционный долгосрочный инструмент  -  fxgd / рублевое золото, который мы недавно снова вспоминали (ссылка 1, ссылка 2)  -  за последние три сессии так же вслед за валютой вырос на 12%.

При этом мы, как и прогнозировали ранее, вчера инструмент закрыл "тень" от 26 марта этого года (опять сработала связка "техника  -  событие"):



Рубль пока

Глава ЦБ столько рассказывала нам о том, что теперь точно нет ни одного повода для резкого падения курса рубля. Власти столько заверяли нас, что политика снижения %%-ых ставок продолжится и инфляция в 3% в год это теперь чуть ли не навсегда.

Но за эти два дня рубль упал на 10%.

Как Вы думаете, могло ли правительство, имея почти рекордные ЗВР, препятствовать такому сильному резкому падению рубля (продаже рубля)? Почему, не смотря на все заверения, правительство отпустило рубль? Почему их точка зрения резко изменилась?

/немного запутаю вас + задачка/

Опустим геополитику (обострение в Сирии) для примера (пусть ее значение здесь минимально; почему? в т.ч. под *** ниже указано).

Есть такая штука "стресс-тест". В банковской / финансовой сфере, например, очень часто проводится. Грубо, это теоретическое создание неких негативных условий (вводных / допущений) для финансовой модели банка или системы (финансовой системы здесь) с целью посмотреть, как банк / система переживет такую ситуацию, если вдруг она случится в реальности.

Помимо всего прочего, что мы уже много раз обсуждали (в т.ч. и то, что эти санкции текущей власти в России более чем выгодны; или вы до сих пор думаете, что рубль так чисто нерезы пробросили? а нам и подставить было нечего?), есть еще другой момент. США вчера провели небольшой стресс-тест нашей экономики.

Санкции, по сути, против ОДНОЙ (говорю, одной, потому что рынок еще не всё проанализировал; пока только поверхностно) компании Дерипаски - как следствие, падение стоимости - далее маржин-коллы - нужны новые кредиты - на фоне дальнейшего падения выручки (из-за закрытия рынка США для Rusal) риски по кредитам, выданным Сбербанком - анализ рынком связанных компаний - риски для банковской системы очевидны - риски для рубля - ... рубль -10% + много-много других последствий (не для публичных записей, так как рынок еще их не осознал).

При этом цена на алюминий выросла за эти два дня почти на +10%. Понятно, почему.

Цена на нефть за эти два дня выросла на +4,5% (еще раз, рубль при этом упал на -10% на фоне растущей нефти). График нефти:



*** теперь внимание. Смотрим на

Сегодня доллар-рубль открылся небольшой коррекций к вчерашнему росту, но через пять минут торгов снова развернулся вверх и за следующие 40 минут торгов сделал еще +3 рубля вверх.

К текущему моменту доллар подошел к отметке 63,5 рубля, хотя всего два дня назад от торговался по 57,5 рублей. За две сессии доллар вырос уже на 6 рублей благодаря новому пакету санкций и очередному геополитическому обострению:



Евро подошло к отметке 78,0 рублей:

Помните, в середине марта мы говорили о банке Тинькофф?

... думаю, что мы где-то у хаев стоимости акций Тинькофф (в долларах еще ближе) и здесь их можно начинать продавать  ~  24 / за акцию.

Предварительные итоги: цена в 24 и дата прогноза  -  оказались локальным максимумом  -  падение на -21% за 3 недели:



Обратите также внимание, что акции сегодня упали сильнее, чем акции других банков

Сегодня такая ужасная шутка ходила: еще два дня таких торгов  -  и акции Сбербанка будут стоить 100 рублей.

Некоторые ответы к задачке очень интересные. Но нам всем, в информационный век, когда средств донесения до нас "нужной" [кому-то] информации становится всё больше и эти средства к нам всё ближе и всё чаще контакт наш длится всё дольше, нужно становиться немного внимательнее, уметь абстрагироваться / смотреть по сторонам и не бросаться сразу на "новость дня".

К сожалению, миром правят деньги, и если где-то что-то сильно падает (финансовый инструмент), значит, кто-то это что-то зашортил перед этим или готовится начать покупать / хочет в перспективе купить подешевле или преследуют связанную финансовую цель или цель расширения / удержания своей власти на корпоративном / национальном / наднациональном уровне. В нашем мире уже мало что происходит просто так. Как мы привыкли говорить "черный лебедь". Приземлившиеся на Красной площади инопланетяне или природные катаклизмы (и то уже не все) могут быть черным лебедем, но не события, которые происходят при активном участии / действиях человека. Через вот такие примеры (в скрытых записях) я это наглядно объясняю: почти всегда, когда кому-то (крупнейшим участникам рынка) что-то нужно, происходит некое событие-триггер. Политик-ньюсмейкер всегда выйдет и скажет что-то тогда, когда ему "посоветуют" (и не обязательно прямо) это сказать (подведут под это "доказательную базу", которая "сама" его убедит в нужном выводе / действии).

Часто мы не замечаем за основной "кричащей" новостью нечто другое  - важное. Ну, вот смотрите,

Коллеги, вынесу в отдельный пост с тегом трейдинг знания -  наш диалог с ae178.

Возможно, я ошибся с размером плечей и  конкретно в данной ситуации, но, думаю, многим будет нелишне знать (особенно тем, кто в трейдинге не видел период начала 2000-ых или, наоборот, 2008 год, или май 2010 года).

Скопирую сюда свою часть диалога:

Пора немного разрядить обстановку. Трейдеры сегодня потратили силы, нервы, а кто-то и деньги. Кто-то же, напротив, хорошо заработал, но сил и нервов потратил неменьше. Пора отдыхать.

Давно не было задачек  и конкурсов.

Смотрите, Сбербанк, который столько времени был сильно лучше рынка, сегодня падает сильнее всех голубых фишек (и почти всех акций) на РФР (то есть идет абсолютно по нашему прогнозу). Падение в моменте на -20%:



Как вы понимаете, системно (не сквиз) подобного движения не было с кризиса 2008 года.