Блог

Реализована первая часть среднесрочного прогноза по Сбербанку:

>> В ближайшие сессии будет тест точки 236. При пробое которой будет тест - 220 (пробой которой, при снижении SP и крепком рубле откроет дорогу к к 200-180). Вероятность последнего пока низка. Смотрим на 236, потом на 220.

Сейчас Сбербанк встал около точки 220 рублей (здесь можно сдать половину шорта). Но, обратите внимание, он почти хуже всех на рынке  -  риск пробоя 220 возрастает.

Всё происходящее означает, что наши самые близкие друзья затарились валютой и вышли по большей части из рубля (ОФЗ). Пирамида теперь стоит на вкладах и эмиссионном потоке, а также в какой-то части на тех, кому не повезло войти в нее.

С ноября прошлого года мы не видели в долларе значений в 60 рублей. А в евро таких значений (73,5 рубля) мы не видели уже полтора года - с октября 2016 года.

На фоне нового санкционного пакета и обострения в Сирии произошло не только падение фондового рынка, но и резкие изменения на нашем валютном рынке.

Доллар показал значение в 59,99 рублей:



Скоро мы увидим,

Ставка по вкладам теперь начнут подрастать потихонечку. Свободная ликвидность в системе будет направлена на спасение активов.

Как следствие, повысится риск для неснижения ставки ЦБ. Как только это произойдет (не знаю, успеют ли в апреле, но в одном из ближайших: апрель-май - это произойдет), сразу это будет отмашка для рубля. Добавятся риски фундаментальные (с намеком от системы).

Возможно, это и будет причиной для опережения прогноза по доллар-рублю.

Один момент отмечу. Все же понимают, что причины такого падения рынка не только в санкциях против Дерипаски (потому что весь шум здесь), но и в обострении в Сирии (химическое оружие, ответный удар по базам, угрозы Трампа сурово наказать виновных)?

И так постоянно на рынке. Ты смотришь на сантимент и технику и думаешь: вот-вот должно сработать, но пока повода такого нет или он не очевиден:

>> Причем цель в 61 в этом случае должна быть достигнута быстро. Это пока не бьется по таймингу с нашим прогнозом. Не хватает вводных. Возможно, произойдет какое-то событие ...

И такой диссонанс возникает. А потом на утро следующего торгового дня раз  -  и:



и к обеду уже подошли к 60 рублей за доллар.

Как зарабатывать на негативных новостях? Смотрите.

Падение российского фондового рынка на 11% по индексу РТС вследствие нового пакета санкций привело к росту пут-опционов на фьючерс на индекс РТС на 2000-3000% - то есть в 20-30 раз (в зависимости от страйка):



То есть вложенные в пятницу или сегодня утром в этот инструмент средства можно было увеличить более, чем в 10 раз (еще раз на заметку тем, кто ждет чуда в криптовалютах).

Как зарабатывать на опционах,

Давно мы не слышали этих слов. Обратный репост из нашего телеграм-канала (в целях образования):

На российском рынке планка за планкой. Для тех, кто не знает:

планка - это ситуация, когда цена финансового инструмента достигает своего нижнего лимита (который определяется биржей).

Когда падение доходит до цены планки, дальше оно технически ограничено. Пока биржа не изменит лимит. Затем падение обычно продолжается.

Во фьючерсе на индекс РТС на текущий момент за 2,5 часа торгов было уже 2 планки. Индекс РТС упал уже на 10%.

Аналогичная ситуация и с фьючерсами на акции российских компаний.

Продолжим о реакции рынка на санкции. В пятницу мы говорили (ссылка) о том, что:

>> Думаю, рынок еще до конца не осознал, что произошло ...  Там сейчас пойдет переоценка рынком рисков и потенциальных убытков ...   сейчас рынок за выхи финмодели подкрутит и позже начнет торговать соответствующую цену. ...

- и вот наступил понедельник и начались торги. РУСАЛ сегодня:



Собственно,

Обратите внимание, что написано в ОФИЦИАЛЬНОМ документе:

Kirill Shamalov is being designated for operating in the energy sector of the Russian Federation economy. Shamalov married Putin’s daughter Katerina Tikhonova in February 2013 and his fortunes drastically improved following the marriage; within 18 months, he acquired a large portion of shares of Sibur, a Russia-based company involved in oil and gas exploration, production, processing, and refining.

Саратовские авиалинии, видимо, дожмут. Отойдет это поле Аэрофлоту.

Монополизация.

Аэрофлот (текущая цена 157) - в плюс.

Интересная ситуация на рынке в очередной раз. Если ближайшие три сессии доллар-рубль будет закрываться выше 58 рублей, то мы пойдем тестить вот ту восходящую линию тренда, что медленно поднимается вверх:

Продолжая мысль про санкции и контр-действия наших властей.

Думаю, рынок еще до конца не осознал, что произошло. Во-первых, мало кто предполагал, что произойдет именно это (помните, как все говорили, когда месяц назад США обнародовали "список олигархов", о том, что, раз список такой большой и вообще это копипаст из Forbes, то значит, полная туфта и ничего особенного не будет?). Во-вторых, не все еще все связи отработали (дочерние и связанные компании) и не опустились до мелочей.

Начнем с простого. Стоимость компаний Дерипаски пока упала почти на 20%. Например, RUSAL:

Дневные ожидания по SP и РТС:

>> ожидания снижения РТС вечером (как следствие снижения SP) на фоне нового витка торговой войны между США и Китаем

-  реализовались. SP падает почти на 2,5% (на текущий момент):



Наш fРТС, как следствие, снижается на 2,1% по сравнению с ценой открытия.

С ограничениями позже разберемся. Пока есть сам список (по малознакомым для вас  -  указаны должности; по некоторым указано, с кем / чем связан):

• АКИМОВ, Андрей Игоревич, Россия; Председатель Правления Газпромбанка;


• БОГДАНОВ Владимир Леонидович;


• ДЕРИПАСКА, Олег Владимирович;


• ДЮМИН, Алексей Геннадьевич;


• ФРАДКОВ, Михаил Ефимович;


• ФУРСЕНКО, Сергей;


• ГОВОРУН, Олег, Глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия;


• КЕРИМОВ, Сулейман Абусаидович;


• КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович;


• КОСАЧЕВ, Константин, Председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам;


• КОСТИН, Андрей Леонидович;


• ЛЕОН МАРТИНЕС, Мигель Хосе (связан с: LOS CUINIS);


• МИЛЛЕР, Алексей Борисович;


• ПАТРУШЕВ, Николай Платонович;


• ПЕРЕС АЛЬВАР, Иисус (Связан с: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION, LOS CUINIS, GALLISTICA DIAMANTE);


• РЕЗНИК, Владислав Матусович;


• РОТЕНБЕРГ, Игорь Аркадьевич;


• Шамалов, Кирилл Николаевич;


• ШКОЛОВ, Евгений Михайлович, Помощник Президента Российской Федерации;


• СКОЧ, Андрей Владимирович, Депутат Государственной Думы;


• ТОРШИН, Александр Порфирьевич (сенатор, был И.О. Председателя СФ перед Матвиенко; по слухам, связан с Таганской ОПГ);


• УСТИНОВ, Владимир Васильевич;


• ВАЛИУЛИН, Тимур Самирович, Начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел Российской Федерации;


• ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Виктор Феликсович;


• ЖАРОВ, Александр Александрович, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации;


• ЗОЛОТОВ, Виктор Васильевич.