Нефтерубль  -  один из лучших инструментов 2016 года. Как доллар в 2015 году.

Ранее рублевая цена бочки Urals обновила трехлетние хаи после резкого выхода сначала к 3300 (в соответствии с нашим прогнозом) и затем к 3500-3700 рублей.

После консолидации бочка подошла к отметке 3800 рублей и в настоящий момент откатилась к уровню 3500-3400:



Резкий рост стоимости бочки ранее был вызван

ММВБ тестирует снизу 2250.

Важный момент на среднесрок.

Хочу поделиться наблюдением коллеги ae178 в сегодняшней теме онлайн-трейдинга:

>> огромный ОИ. От 70 до 100 страйка открыто порядка 1 млн контрактов.

Например, на 90-ых путах на фьючерс на индекс РТС (ИЮНЬской экспирации) набор основных позиций происходил по очень низкой цене  -  в районе 100:



Крупные участники хеджировались от возможного сильного падения. Если говорить про тайминг, то

Что мне нравится на нашем рынке, это то, что все наперед знают, где у нефти будет локальный лой и где нужно поддержать рубль :)

Одно удовольствие торговать, когда крупный игрок всю колоду видит. По сути игра с компьютером, который контролирует выдачу карт (то есть специально выбирает для тебя карты).



Как обычно, объем на локальном хай и когда нефть сделал локальный лой дня:

Вообще, конечно, забавно, что под такими людьми оказалась непроверенная шл женщина легкого поведения, еще и внешнего вида такого, что страшно и брезгливо становится просто от взгляда на нее. И возникает вопрос: как вообще такое возможно? Эскортница совсем не этого уровня, оказалась в эпицентре таких событий. И как вообще можно быть такими неаккуратными? Волей-неволей вспоминаешь Анну Чапман и других "птичек".

Но интересно то, как быстро начали развиваться события и какого накала они достигли. Суд принимает решение блокировать контент. А РКН грозится заблокировать Ютуб и Инстаграм. Хомячки, которые зарабатывают на Ютубе и Инстаграмме (а таких очень много, особенно мам в декрете в Инсте) просто съедят Приходько и Ко, если такое случится.

Но тут, видимо, все всё понимая, нажали так, что даже Ютуб попросил удалить видео про Дерипаску и Приходько. Это

Повторюсь хронологией из предыдущего поста.

25 января я писал (ссылка) о том, что инсайдеры начали выходить из нефти, что говорит о том, что нефть начнет снижаться от тогдашних значений $71-70 за баррель. Внутренние инструменты подтверждали это. Весь январь я собирал шортовую позицию в нефти (ссылка)  -  в итоге средняя получилась чуть выше $69.

30 января я написал (ссылка):

>> В ближайшее время (при закреплении ниже $68,7) нас ждет тест $67 - при успешном пробое которого первой целью станет ценовая зона $64-62

5 февраля я написал (ссылка):

Интересно, что последние несколько месяцев Шишханов тщательно среди своих ближайших компаньонов распространяет слух, что Гуцериев оставил ему только один ресторан и пару млн. долл. (ну, типа 1-2). Остальное Шишханов отдал (типа для покрытия дыры Бинбанка).

Люди пытаются даже на таком уровне защититься от дальнейшей национализации активов со стороны ЦБ (для закрытия дыр Бинбанка). Распространяя определенную инфу среди ближнего круга - и рассчитывая на информаторов ЦБ / распространителей слухов в ближайшем окружении.

Тем временем

Если покупаете валюту не для инвестиций в валютные инструменты, а для хранения в кэше, постарайтесь покупать её там, где не фиксируются паспортные данные.

Если храните валюту на счетах с невысоким процентом, то лучше перевести её в нал.

В перспективе нескольких лет возможны различного рода валютные ограничения и заградительные тарифы для спекуляций на валюте (без использования брокерских счетов) + реальный налоговый контроль. Если не хотите попасть в ситуацию, когда налог возьмут со всей стоимости продажи валюты (напр., чеков на покупку не осталось), то ваш вариант - нал.

Когда начнется, сложно сказать. Но сейчас снова начали сильно обсуждать в кулуарах различные варианты.

Отсутствие снижения ставки дало бы понять участникам рынка, что ЦБ опасается. В результате (при всей текущей "тотальности" контроля со стороны ЦБ) мы могли бы увидеть резкий сквиз вниз и затем еще более мощный вверх и далее не контролируемую работу роботов (не наших).

Снижение ставки еще на 0,25 пп ниже, чем снизили, привело бы к ступору участников и торможению роста.

Текущим снижением и ставкой ЦБ дает понять, что продолжаем идти как шли. Вверх.

Опционы, о которых я говорил в конце января (ссылка 1) и в которых ранее прошли нетипичные сделки у локальных максимумов рынка (ссылка 2, ссылка 3), говорившие о том, что инсайдеры ждут сильное падение рынков и роста доллара к рублю, в итоге от момента тех постов сделали за пару недель +1000-2000%. То есть выросли в 10-20 раз с момента прогноза.

Так, например, 120-ые пут-опционы на фьючерс РТС выросли с 120 (момент проноза) до 2000:



58-ые коллы на доллар выросли с 80 (момент прогоза) до 800:

В понедельник на глобальных рынках случился черный понедельник. Фоновые рынки США просели на 5%, за ними на следующий день просели и остальные рынки.

Но к вечеру вторника уже начался отскок и рынки США отыграли большую часть потерь. И многие заговорили про отскок (начав снова покупать акции и SP) и будущие новые максимумы индекса. Однако уже в четверг  -  в соответствии с нашим прогнозом о полноценном risk-off  -  рынки обновили минимумы понедельника, упав более чем на -3%:



Немецкий рынок, начав коррекцию чуть раньше,

Если индекс Доу Джонса закрепится ниже 24.000, то будет сквиз до 22.000 и еще одна паника.

-

Завтра очень важный день. Во-первых, технически доллар подошел вплотную к самому важному техническому диапазону  -  58,4-58,7. Пробой его вверх  -  это переворот роботов, раюотающих на дневках (отмена шорта). Во-вторых, прошел объем сегодня значительный (задачку помним?): пробой выше  -  сломаем паттерн  -  усиление работы от лонга. В-третьих, заседание ЦБ днем.

Аккуратнее со стопами, будут сквозить до дневного клиринга.

«Норильский никель» и «Русская платина» создадут совместное предприятие для разработки месторождений платиноидов. По оценке эксперта, компании могут вывести Россию на первое место в мире по добыче металлов платиновой группы (с) https://www.rbc.ru/business/07/02/2018/5a7ab8c49a79473087d23bc1

Кстати, на короткой дистанции (до года-полтора) это, скорее, в минус капитализации.

Шорт держим [пока].

Начало года на фондовом рынке всегда интересное. Резкое, волатильное. Он предоставляет массу возможностей для хорошего заработка.

А еще начало года хорошо тем, что свободного времени у меня больше, чем обычно. Большая часть людей, с кем я работаю, еще не вернулась либо из отпусков, либо из послеотпускного синдрома. Активность появляется где-то к середине февраля.

Поэтому у меня есть возможность не только чаще писать что-то полезное по рынку (и модерировать фанатиков :), но и самое главное  -  активно поторговать внутри дня. Сегодня рынок еще и среднесрочно порадовал.

Пройдемся по последним прогнозам и текущей ситуации на