Запланированная (ссылка) первичная цель коррекции по ri  -  140.000 - 145.000  -  достигнута. По ММВБ цель была чуть ниже.

Сегодня ММВБ закрыло день в плюсе. Движение некоторых голубых фишек внутри дня от лоя до хая доходило до 10%. Как и предполагалось (ссылка), вчерашние умные покупашки закрылись сегодня утром на отскоке; на лоях же закрылись средние и мелкие покупатели, которые из-за страха продолжения коррекции не смогли закупиться на лоях (хотя, два предыдущих дня думали, что сделали это). Мечта крупного игрока:

Итак, рынки закрылись. ММВБ -4,4%, SP -4,4%. Как и предполагалось пару дней назад (ссылка, ссылка 2), любителей запрыгивать слишком рано / поздно  -  наказали. Таким образом, сегодня свозили многих пассажиров с хаев на ~10% вниз по Газпрому и Сбербанку. Причем наливали все эти дни средние игроки

Сегодня, наверное, только бабушки во дворе не говорят о том, что ситуацию спасет qe3. При этом эти же люди говорят о том, что крупняк в кэше (продал на хаях) либо зашортил рынок.

Тогда вопрос: зачем крупняку нужен qe3, то есть дополнительные бабки, влитые в рынок, если кэша и так полно, и залитие его в рынок вызовет

Просто два графика (см. ниже). С одной стороны, до лоев штатов нам еще как до китайской границы, но это потому что наш пузырек-то (что бы там ни говорили) после кризиса надули посильнее ключевых. С другой стороны, от локальных хаев штаты сделали только 18% вниз, а мы уже 24% (с учетом потенциального утреннего 5%-го снижения вторника).

Одно могу сказать точно, завтра ряд наших фондов начнет

Закрытие недели. Как и предполагалось утром в пятницу (ссылка), рынок будет лихорадить: ri от планки отскочит вверх, сходит к 180.000, сработают стопы шортистов  -  и рынок вынесет выше. Кроме того, на отскоке должны были продавать те, кто не успел продать "повыше" (днем ранее)  -  поэтому далее рынок снова пошел вниз, где уже постепенно начали продавать те, кто покупал от утренних лоев (о чем мы утром также сделали предположение). Ri отработал в этом плане четко. На ММВБ особенно четко были видны продажи на хае дня, после отскока (особенно ГАЗПРОМ, и Сбербанк, см. объемы). Продаж тех, кто покупал утренние лои, было не так много. Если повезет :) , эти покупатели сделают это позже.

SP, пойдя по негативному сценарию (ссылка), пробил 1220, затем 1208  -  и ушел к 1175. Отскочив от локальной поддержки, сходил к 1208 и снова ушел ниже, формально закрывшись чуть ниже отметки 1200 и как бы намекая на общее настроение рынка.

Выходные дни. Агентство Standard & Poor's (S&P) через несколько часов после закрытия бирж понизило кредитный рейтинг Штатов до уровня AA+. G7 экстренно собралось по данному вопросу. Китай в очередной раз выразил своё фи по вопросу трежерей. Россия :) сказала, что долю доллара в кубышке менять не будет.

Что дальше. Интересно, как

По 180.000 купить не дали. :) День начался с нижней планки по ri, 5%-го падения Газпрома, ВТБ, 4%-го Сбербанка. Честно говоря, давно ждал провала до этих уровней (но к началу июля, ссылка). Однако еще вчера я не ожидал, что провал будет такой стремительный. На этот график посмотрел уже после закрытия Штатов  -  ясно стало, что

Для торгующих америку людей с железными гениталиями и любителей купить отскок. Напоминаю (ссылка): у SP недельная поддержка у 1216-1220. Так что, можете предпринять попытку номер 2 и собрать без плечей от 1225 до 1220. со стопом в 1,2% (не забываем про негативный сценарий).

Что касается ri, как и планировалось (ссылка)  -  при пробитии 187.000 - 188.000 двинем в сторону 180.000 с проторговкой у 182,000 - 183.000. На вечерке у многих вынесли стопы, поэтому к 180.000 сходили сразу  -  и тут же начали покупать. Могу сказать, что крупные шортовые позы крылись на 184.000 и 183.000 около 18:00. Кроме того, хорошо скорректировались на часовиках золото и серебро. То есть

Кстати, если открыть недельный график ММВБ, взять точку лоя 2008 года, провести от неё прямую до лоев мая и июня 2011 года - и затем продолжить линию - то можно увидеть, что в районе 1660-1665

РФР стоит у недельной поддержки. Около 1686 ММВБ. У амеров также рядом поддержки (ссылка).

При этом по стате у амеров сильный негатив. СМИ помогают разгонять негатив по Штатам и Европе. Золото и франк на "исторических" хаях.

2 августа: DJ = 11866, -2.2%; SP = 1254, -2.6%.

Кто не боится покупать страх (из торгующих Штаты), можно покупать отсюда до

Несколько раз видел, как трейдеры выкладывали статистику, в какое время торги наиболее активны, в какие дни или месяцы рынок "чаще" растет или падает и т.п. В конечном итоге обратил внимание, что многие измеряют движения рынка в абсолютных значениях, пунктах или процентах роста / падения.

Ради интереса взял данные по фьючерсу на индекс РТС (ri) с 1 января 2008 года по настоящий момент (минус фьючерса  -  вопрос склеивания). Тайм-фрейм 10 минут; меньше брать смысла не имеет, больше  -  будет "экстраполированием" результатов по 10-минуткам. По каждому тайм-фрейму (с 10:00 до 23:40) рассчитал результат (рост или падение) в пунктах  -  и затем сложил данные по каждому тайм-фрейму за всё время наблюдения  -  и увидел ...

... что в течение дня есть периоды (10-минутные), когда рынок за весь период наблюдения показывает в конкретное время (определенная 10-минутка) очень активный рост или падение. Напр., если сложить движения рынка в период 18:00 - 18:10 ежедневно за весь период наблюдения, то получается, что суммарное движение рынка составило около -48.000 пунктов ri, что заметно хуже любых других периодов в течение дня. И таких "выделяющихся" из всего дня периодов много; некоторые с большим абсолютным ростом, некоторые (как в 18:00)  -  с падением. Казалось бы, бери таблицу и пользуйся "мат. ожиданием", подтвержденным длительным периодом наблюдения. :)

Затем я просчитал, сколько раз за всё время наблюдения в конкретный период времени (в конкретную 10-минутку) рынок растет и сколько раз падает. Рассчитал, как часто рынок в это время рос и как часто падал. Вот эти относительные данные и есть реальное математическое ожидание :) для прошедшего (наблюдаемого) периода времени. 

Результаты представлены в таблице ниже. Комментировать не буду. Думаю, многие любители рыночной статистики и граалей :) разочаруются.

(первый столбец - "10-минутный бар" представлен без в формате час|минута|секуда; то есть 100000 читать как 10:00:00, что показывает информацию о баре в период 10:00 - 10:10)



P.S. На время до 11:00 можно не смотреть. Потому что во-первых, за период наблюдения менялся график работы биржи, торги на срочке открывались и в 10:00, и в 10:30. Во-вторых, гэп на открытии отыграть всё равно не возможно.

Первый день после экспирации. По итогам дня на ММВБ сигналы на лонг видны на 10-минутке и часовике + очень интересный сигнал на дневке (по-хорошему, тоже лонговый, но на штатах такой сигнал, бывало, заканчивался

Завершилась экспирация июньских опционов по ri. Как и предполагалось (ссылка), и в этот раз любителей зоны минимальных выплат разведут 

Ответ на вчерашний вопрос crazy_trade : "как был определен (да еще с утра!) пункт в пункт 195" (ссылка) или как был определен 1690 по ММВБ (ссылка 1, ссылка 2)?

Если вспомнить декабрьскую экспирацию, то проходила она примерно в тех же настроениях, что и нынешняя: ecworld.fund/ri-9963. Многие ждали коррекции, закрытия опционов в зоне минимальных выплат, которая была ниже торгуемых уровней и значительно ниже уровня закрытия в день экспирации.

Поскольку сам по себе фондовый рынок это рынок покупателей, основными держателями акций являются крупные инвесторы, которые НЕ выходят по стопам,  -  то проще всего выносить шортистов, если внешний фон позволяет (не экстремально негативный). Уточняю, делается это не целенаправленно, не куклом :) Просто рынок так устроен. А некоторые участники РФР хорошо это знают и видят, сколько денег стоит и в каких позах. Последние дни рынком аналогично выносились шортисты в Газпроме, Роснефти и Сбербанке.

Учитывая, что шортистов собралось достаточно на фоне месячного падения, а америка приближалась и в конечном итоге уперлась в 200 SMA, о чем пели на каждом углу, то проще было и вчера (после коррекции) ожидать выноса шортистов. Ближайшей целью по технике был уровень 1678-1685 по ММВБ с выносом на 1690 (ссылка). По ri с учетом движений по доллару это было около 194.000, а если взять чисто технику и сигналы (желтая стрелка на графике), то 195.200 - 195.500 (нижняя граница облака Ишимоку на графике). Еще чуть-чуть и будет дорисовано второе плечо. :)))



Что возможно дальше? Если взять стандартные технические инструменты, например, SMA, боллинджера и т.п.  -  и сейчас посмотреть на график ММВБ, то можно увидеть, что ближайшим сильным сопротивлением является уровень 1730-1740.



По опыту, отскок от нижней границы боллинджера должен упираться в среднюю линию + там же две важные SMA.

Для понимания ситуации: сегодня я купил немного по 193.000 с копейками ri, стоп поставил в бу. На споте вообще ничего не покупал. Рынок спекулятивный. Стопы короткие. НО смотрю на рынок от шорта и жду сигналы. Первый был вчера на вечерке (ссылка), когда америка уперлась в сопротивления, но зная наши утренние нравы, не зашортил. Вообще, жду сигнал на шорт и / или окончания экспирации, потому что сильно не уверен в хорошем отскоке америки (ссылка), да и внизу на РФР никто серьезно не закупился на свободный еще с конца марта (ссылка), так как ждали коррекцию америки, хотя некоторые наши фишки и сделали вниз по 15%, что достаточно для новых покупок.

То есть еще раз  -  свободного кэша у участников РФР много. Если америка сильно отскочет, то будут покупать, где придется (на локальных коррекциях). Но пока (до настоящего момента) я этого не вижу.

На всякий случай предупреждаю, что на ММВБ около 1678-1685 недельное сопротивление. Так что не стоит смотреть только на sp у 200-дневной MA и приближающуюся экспирацию.