Первое: с этого года значительно повышены ЗП сотрудников МВД, МО. Второе: судя по информации от МЭРТ и МФ, по бюджету с начала года идет перерасход порядка 1 трлн. рублей (предвыборное). Таким образом, к лету нас ждет хороший инфляционный скачок.

Единственное, что может его снивелировать хоть как-то, так это высокий уровень и рост безработицы в стране (в значительной степени в крупнейших городах), который как всегда не замечен ни Рострудом, ни Росстатом.

Рекомендую заранее приобретать товары с длительным сроком хранения.

Задумался тут. В ситуации с выборами президента РФ это правило действует? :)

22:00 мск. 1,5 часа назад достигнута прогнозная цель по SP - 1373 (ссылка). ММВБ вчера-сегодня оттестил диапазон 1603-1611, который соответствует SP 1373 (ссылка).

Реперная точка. Нефть второй день снижается. Фактор макс. воздействия  -  индекс доллара / движение евро.

Послезавтра банки РФ должны будут вернуть Минфину короткую денежку (150 млрд. руб.). Закинули их туда 30 января, когда ММВБ находился у поддержки на уровне 1495 п.

Часть этой денежки из РФР выведена в пятницу на росте в районе 1570-1580.

Это к слову о "возможностях" краткосрочного роста дальше чем до 1603-1611 (ссылка).

Технически  ММВБ показал разворотную фигуру. Крупные игроки которую неделю продают РФР и Штаты.

У SP есть еще запас пройти до 1373. У ММВБ хай 1585 минимум до выборов (при закрытии ниже 1572).

До амеров поза

SP max 1657-1673. 1-2 дня. Корреция по технике отсюда (~1355) + max 1,3%.

Напоминание. Ri вышел вверх из восходящего (sic!) канала (+ ММВБ из нисходящего). В точке выхода происходил сброс позиций большим количеством игроков (см. ОИ от 162.300 до 162.700), на этом фоне на споте шли большие объемы на продажу. Затем шел набор позы до 164.500. И в финале сброс

На нон-фармах штатов прошли 1350. На больших объемах отдали Сбер, уровень 1560  -  для шорта.

162.600 ri  -  шорт. Добирать буду около 163.200. Стоп чуть выше 163.600.
30.300 si  -  лонг. Добирать буду около 30.180. Стоп чуть ниже 30.140.
~2100 put 160.000 ri  -  лонг. По ситуации.

Индекс ММВБ в конце основной сессии прошел 1338 - и пошло развитие второго сценария (ссылка): шорт-сквиз на вечерке. SP тем временем снова предпринимает попытку вернуться в канал и пройти недельное сопротивление (красная линия), которое пытались пробить

Технически:

ММВБ находится у верхнего края канала - 1530.
RI находится у верхнего края боковика - 160.000.

SPO Сбербанка:

1. все высказывания финансовых лиц об SPO сбербанка по 100 рублей + активное муссирование этой темы в СМИ  -  это обычная PR-кампания в целях тупой раздачи акций подороже;

2. ни одному иностранному инвестору в долгосрок не нужен крупный пакет банка, который показывает дивиденды только благодаря поддержке государства в виде минимально дешевых денег и пенсионным / зарплатным / прочим проектам (обслуживание / хранение остатков средств на счетах), навязанным физикам и юрикам с легкой руки того же государственно-административного ресурса;

3. объем предлагаемого к продаже пакета около 1,6 млрд. акций (22,6 млрд. обыкновенных акций * 7,58%-ый пакет), что при стоимости 100 рублей за акцию составляет 160 млрд. рублей; для государства это небольшая сумма денег; это стоимость одного небольшого государственного проекта; следовательно, причина продажи  -  не в острой необходимости государства пополнить государственный бюджет; а в чем? рассмотрим ниже (п. 6);

4. кстати, адекватному инвестору

После заседания ФРС американские биржи открыли день ростом. SP находится вплотную около важной отметки 1330.

1. Проход и закрепление (удержание выше этой отметки от 3 сут.)  -  продолжение роста до 1370 + коррекция чуть ниже 1330 + рост на 1410/20.
2. Отбой от этого уровня  -  уход на 1200.

Для реализации второго варианта нужно начинать

Шорт Сбербанка по 87,5. Добавлю по 88,5 либо ниже. Стоп чуть выше 89,2.
Лонг доллар-рубля (Si) 30.780. Добавлю по 30.580. Стоп чуть ниже 30.550.

Третий тест средней на недельках. Закрыли лонги + шорт:

1. сбербанк 86,3 частью позы; добирать около 87,5 либо ниже; стоп повыше 88;
2. газпром 180,3 частью позы; добирать около 182 либо ниже; стоп повыше 183.

Вариативность ММВБ:

а. при отбое - 1400;
б. при пробое и закреплении - 1550.

Смотрим на АДР Сбербанка и видим +13% в моменте. Соответственно, видим примерно аналогичный рост на ММВБ + вечерке ФОРТС.

В районе 85-87, где я пытался набирать шорт (стоп 87.7) проходит два важных уровня: на недельном и на месячном графике акции  -  здесь стояло большое количество стопов мелких и средних участников рынка - физиков. Смотрим объемы, которые прошли на вечерке  -  они выше обычных в несколько раз. Смотрим ОИ  -  рост больше дневного. Соответственно, имеем да варианта:

1. инсайд  -  то есть дальше будет рост к 120, о котором говорил Греф + некоторая временная стабилизация ситуации в мире  -  и "приватизация" части пакета банка;
2. намеренный снос стопов  -  и набор шорта крупным игроком  -  в таком случае падение минимум к 60.

Нормальный набор позы с целью лонга таким образом не происходит: крупные игроки набирают объем на падении в несколько заходов, а не входом по тонкому (а в РФ речь вообще идет о вечерке)  -  рынку с чудовищной средней ценой.

Какой вывод я могу сделать для себя? Если Сбербанк к открытию понедельника не уйдет на 5% ниже текущих уровней (9000 на фьючерсах), то ни о каком шорте Сбербанка до конца года думать даже нельзя будет: шорт-сквизы будут дикими. Если же уходим ниже порога в 5% (~8500), то шорт.