Закрытие недели. Как и предполагалось утром в пятницу (ссылка), рынок будет лихорадить: ri от планки отскочит вверх, сходит к 180.000, сработают стопы шортистов  -  и рынок вынесет выше. Кроме того, на отскоке должны были продавать те, кто не успел продать "повыше" (днем ранее)  -  поэтому далее рынок снова пошел вниз, где уже постепенно начали продавать те, кто покупал от утренних лоев (о чем мы утром также сделали предположение). Ri отработал в этом плане четко. На ММВБ особенно четко были видны продажи на хае дня, после отскока (особенно ГАЗПРОМ, и Сбербанк, см. объемы). Продаж тех, кто покупал утренние лои, было не так много. Если повезет :) , эти покупатели сделают это позже.

SP, пойдя по негативному сценарию (ссылка), пробил 1220, затем 1208  -  и ушел к 1175. Отскочив от локальной поддержки, сходил к 1208 и снова ушел ниже, формально закрывшись чуть ниже отметки 1200 и как бы намекая на общее настроение рынка.

Выходные дни. Агентство Standard & Poor's (S&P) через несколько часов после закрытия бирж понизило кредитный рейтинг Штатов до уровня AA+. G7 экстренно собралось по данному вопросу. Китай в очередной раз выразил своё фи по вопросу трежерей. Россия :) сказала, что долю доллара в кубышке менять не будет.

Что дальше. Интересно, как

По 180.000 купить не дали. :) День начался с нижней планки по ri, 5%-го падения Газпрома, ВТБ, 4%-го Сбербанка. Честно говоря, давно ждал провала до этих уровней (но к началу июля, ссылка). Однако еще вчера я не ожидал, что провал будет такой стремительный. На этот график посмотрел уже после закрытия Штатов  -  ясно стало, что

Для торгующих америку людей с железными гениталиями и любителей купить отскок. Напоминаю (ссылка): у SP недельная поддержка у 1216-1220. Так что, можете предпринять попытку номер 2 и собрать без плечей от 1225 до 1220. со стопом в 1,2% (не забываем про негативный сценарий).

Что касается ri, как и планировалось (ссылка)  -  при пробитии 187.000 - 188.000 двинем в сторону 180.000 с проторговкой у 182,000 - 183.000. На вечерке у многих вынесли стопы, поэтому к 180.000 сходили сразу  -  и тут же начали покупать. Могу сказать, что крупные шортовые позы крылись на 184.000 и 183.000 около 18:00. Кроме того, хорошо скорректировались на часовиках золото и серебро. То есть

Кстати, если открыть недельный график ММВБ, взять точку лоя 2008 года, провести от неё прямую до лоев мая и июня 2011 года - и затем продолжить линию - то можно увидеть, что в районе 1660-1665

РФР стоит у недельной поддержки. Около 1686 ММВБ. У амеров также рядом поддержки (ссылка).

При этом по стате у амеров сильный негатив. СМИ помогают разгонять негатив по Штатам и Европе. Золото и франк на "исторических" хаях.

2 августа: DJ = 11866, -2.2%; SP = 1254, -2.6%.

Кто не боится покупать страх (из торгующих Штаты), можно покупать отсюда до

Несколько раз видел, как трейдеры выкладывали статистику, в какое время торги наиболее активны, в какие дни или месяцы рынок "чаще" растет или падает и т.п. В конечном итоге обратил внимание, что многие измеряют движения рынка в абсолютных значениях, пунктах или процентах роста / падения.

Ради интереса взял данные по фьючерсу на индекс РТС (ri) с 1 января 2008 года по настоящий момент (минус фьючерса  -  вопрос склеивания). Тайм-фрейм 10 минут; меньше брать смысла не имеет, больше  -  будет "экстраполированием" результатов по 10-минуткам. По каждому тайм-фрейму (с 10:00 до 23:40) рассчитал результат (рост или падение) в пунктах  -  и затем сложил данные по каждому тайм-фрейму за всё время наблюдения  -  и увидел ...

... что в течение дня есть периоды (10-минутные), когда рынок за весь период наблюдения показывает в конкретное время (определенная 10-минутка) очень активный рост или падение. Напр., если сложить движения рынка в период 18:00 - 18:10 ежедневно за весь период наблюдения, то получается, что суммарное движение рынка составило около -48.000 пунктов ri, что заметно хуже любых других периодов в течение дня. И таких "выделяющихся" из всего дня периодов много; некоторые с большим абсолютным ростом, некоторые (как в 18:00)  -  с падением. Казалось бы, бери таблицу и пользуйся "мат. ожиданием", подтвержденным длительным периодом наблюдения. :)

Затем я просчитал, сколько раз за всё время наблюдения в конкретный период времени (в конкретную 10-минутку) рынок растет и сколько раз падает. Рассчитал, как часто рынок в это время рос и как часто падал. Вот эти относительные данные и есть реальное математическое ожидание :) для прошедшего (наблюдаемого) периода времени. 

Результаты представлены в таблице ниже. Комментировать не буду. Думаю, многие любители рыночной статистики и граалей :) разочаруются.

(первый столбец - "10-минутный бар" представлен без в формате час|минута|секуда; то есть 100000 читать как 10:00:00, что показывает информацию о баре в период 10:00 - 10:10)



P.S. На время до 11:00 можно не смотреть. Потому что во-первых, за период наблюдения менялся график работы биржи, торги на срочке открывались и в 10:00, и в 10:30. Во-вторых, гэп на открытии отыграть всё равно не возможно.

Первый день после экспирации. По итогам дня на ММВБ сигналы на лонг видны на 10-минутке и часовике + очень интересный сигнал на дневке (по-хорошему, тоже лонговый, но на штатах такой сигнал, бывало, заканчивался

Завершилась экспирация июньских опционов по ri. Как и предполагалось (ссылка), и в этот раз любителей зоны минимальных выплат разведут 

Ответ на вчерашний вопрос crazy_trade : "как был определен (да еще с утра!) пункт в пункт 195" (ссылка) или как был определен 1690 по ММВБ (ссылка 1, ссылка 2)?

Если вспомнить декабрьскую экспирацию, то проходила она примерно в тех же настроениях, что и нынешняя: ecworld.fund/ri-9963. Многие ждали коррекции, закрытия опционов в зоне минимальных выплат, которая была ниже торгуемых уровней и значительно ниже уровня закрытия в день экспирации.

Поскольку сам по себе фондовый рынок это рынок покупателей, основными держателями акций являются крупные инвесторы, которые НЕ выходят по стопам,  -  то проще всего выносить шортистов, если внешний фон позволяет (не экстремально негативный). Уточняю, делается это не целенаправленно, не куклом :) Просто рынок так устроен. А некоторые участники РФР хорошо это знают и видят, сколько денег стоит и в каких позах. Последние дни рынком аналогично выносились шортисты в Газпроме, Роснефти и Сбербанке.

Учитывая, что шортистов собралось достаточно на фоне месячного падения, а америка приближалась и в конечном итоге уперлась в 200 SMA, о чем пели на каждом углу, то проще было и вчера (после коррекции) ожидать выноса шортистов. Ближайшей целью по технике был уровень 1678-1685 по ММВБ с выносом на 1690 (ссылка). По ri с учетом движений по доллару это было около 194.000, а если взять чисто технику и сигналы (желтая стрелка на графике), то 195.200 - 195.500 (нижняя граница облака Ишимоку на графике). Еще чуть-чуть и будет дорисовано второе плечо. :)))



Что возможно дальше? Если взять стандартные технические инструменты, например, SMA, боллинджера и т.п.  -  и сейчас посмотреть на график ММВБ, то можно увидеть, что ближайшим сильным сопротивлением является уровень 1730-1740.



По опыту, отскок от нижней границы боллинджера должен упираться в среднюю линию + там же две важные SMA.

Для понимания ситуации: сегодня я купил немного по 193.000 с копейками ri, стоп поставил в бу. На споте вообще ничего не покупал. Рынок спекулятивный. Стопы короткие. НО смотрю на рынок от шорта и жду сигналы. Первый был вчера на вечерке (ссылка), когда америка уперлась в сопротивления, но зная наши утренние нравы, не зашортил. Вообще, жду сигнал на шорт и / или окончания экспирации, потому что сильно не уверен в хорошем отскоке америки (ссылка), да и внизу на РФР никто серьезно не закупился на свободный еще с конца марта (ссылка), так как ждали коррекцию америки, хотя некоторые наши фишки и сделали вниз по 15%, что достаточно для новых покупок.

То есть еще раз  -  свободного кэша у участников РФР много. Если америка сильно отскочет, то будут покупать, где придется (на локальных коррекциях). Но пока (до настоящего момента) я этого не вижу.

На всякий случай предупреждаю, что на ММВБ около 1678-1685 недельное сопротивление. Так что не стоит смотреть только на sp у 200-дневной MA и приближающуюся экспирацию.

Трехлетнее сопротивление и 61,8% пятилетнего фибо скоро пересекутся. Но еще до этого момента акция Сбербанка пробьет первую и коснется второй линии.

Ждать осталось меньше месяца.

В первой половине дня пробитие каждого уровня (то есть практически весь рост) шел за счет закрытия шортов. Сейчас этот процесс завершился. В лонг никто не встанет (до 18:25). Возможен еще один рывок вверх за счет выноса только-только зашортивших с коротким стопом  -  а дальше (если без влияния штатов и технически) только вниз. Но нужно смотреть на амеров ...  Если полноценный отскок реализуется (ссылка), то будем расти.

На графике видно, как три важных момента сейчас поддерживают индекс DJI на данном уровне:

1. обычная поддержка от локального минимума за 18.04.11  -  среднее влияние;
2. годовая трендовая линия  -  сильное влияние;
3. облако Ишимоку  -  очень сильное влияние: за последние несколько лет облако было пробито уверенно лишь дважды: в кризис 2008 года и на провале в мае-июне 2010 года. После такого пробития происходит глубокое падение.

Дневной график Доу Джонса (Dow Jones):



P.S. Объемы покупок у 182.000 - 183.000 по Ri на этой неделе (в т.ч. сегодня около 17:00) очень сильно настораживают. Кто-то очень сильно уверен в дальнейшем отскоке? :) В ближайшей перспективе еще один тест этих уровней? Или еще два теста? :) Работайте от уровня с короткими стопами, если Вы не инсайдер. ;)

Обратите внимание (еще раз после этого), как объемы продаж сегодня ушли из ГАЗПРОМа в Сбербанк и ГМК.

Не надо по Сбербанку и ГМК сейчас ловить дно. По сберу нет дна ни на 96, ни на 95, ни на 94 (ссылка). Дно если и сформируется (в рамках небольшого отскока, который может произойти в ближайшие дни по всему рынку), то только локальное. И пробито будет очень сильно и далеко. Эти акции можно только шортить (на отскоках вверх).

В целом по рынку. Если завтра утром гэпом 1600 по ММВБ не пробьем (с закреплением ниже 1597), то нужно будет отскочить, чтобы затем сильно пройти этот уровень.

Под сегодняшними уровнями стоят стопы по оставшейся части поз крупняка, взятых в начале декабря 2010 года (большая часть из них была закрыта, так как бралось почти всё на короткие деньги) + стопы средних спекулянтов и мелочи, которые видят здесь хорошую поддержку, благодаря декабрьским покупкам на этом уровне акций крупными операторами и любителями халявного / окологосударственного бабла.

После прохождения этого уровня лететь будем оч быстро. Поэтому от уровня пока (если завтра утром не пройдем гэпом) многие будут покупать (что и можем спровоцировать отскок), пока не начнем лететь ...  к 1260-1310 по ММВБ (ссылка).

Резюме: если утром гэпом не берем 1600 по ММВБ (с закреплением ниже 1597), то отскок вверх идет (счет на дни), а затем уже летим вниз.Если с утра проходим 1600 (с закреплением ниже 1597), то летим вниз.