Блог

С того самого дня - 24 февраля 2022 года - мы не видели столь сильного падения российского рынка. В моменте снижение во второй половине дня 20 сентября составило около -10% [по индексу Мосбиржи / ММВБ]:

Экспирация закончилась и рынок потихонечку возвращается к "норме". В предыдущие два дня мы видели сильную пилу (рынок резко водило вверх и вниз, что создавало идеальные условия для внутридневных трейдеров и абсолютно некомфортные - для плечевиков, пытающихся "поймать тренд" и переносящих плечи через ночь). Участники рынка раздавали "лишние" позиции.

Почти весь август и сентябрь ЦБ и Минфин ведут всё более активные разговоры о легализации майнинга криптовалют и использовании криптовалют в трансграничных расчетах.

Одновременно с этим растет санкционное давление на россиян как из-за рубежа, так и со стороны государства: идет процесс "дедолларизации", выдавливания россиян из валютных депозитов. Растут риски окончательной и финальной заморозки валютных счетов и депозитов россиян.

При прогнозировании развития проекта ли, компании ли или экономики ли страны ...  тот, кто является инвестором (а инвестировать можно не только деньги, но и время и даже власть), всегда рассматривает несколько вариантов развития ситуации. Крайними вариантами чаще всего бывают оптимистичный и пессимистичный сценарий. А кажущийся наиболее реальным сценарий называют реалистичным (наши финансовые власти при этом используют термин "базовый").

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [дня самой первой оплаты — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470 рублей) — и начнутся письма в почту.

Доллар-рубль продолжают держать в узком диапазоне уже второй месяц:

Причины связаны как с желанием бенефициаров пылесосить валюту по более комфортным ценам, так и внутренними политическими целями вроде удержания инфляции. При этом дополнительно причины

Запись в рамках тега трейдинг знания и как небольшое напоминание для тех, кто активно торгует / спекулирует.

Чаще всего во время квартальной экспирации или к экспирации рынок (старые фьючерсные контракты, а значит и опционы) двигают в ту сторону, куда рынок двигался трендово в последнее время перед экспирацией. Или стараются удержать рынок (если он тяжело идет) на тех уровнях, которых достигли (с небольшим запасом от нужного уровня экспирации, например, доллар чуть ниже 60 рублей вчера на российском рынке). Участники рынка двигают / держат рынок как через фьючерсы, так и через СПОТ-рынок. Причем фьючерсы как старых контрактов, так и новых.

Краткое дополнение к предыдущей записи.

Рынок пока держат (по сравнению с движением на внешних рынках) как курсом доллар-рубля, так и отдельными стоками, но при этом видно, что ряд фишек продолжают раздавать, пользуясь высокими ценовыми уровнями.

Новости вновь пришли под технику: "статистика" (чтобы вы понимали, статистику "подают" такую, которая [на "нейтральном" рынке, где можно двигать цену без особых усилий] будет однозначно влиять на движение) по инфляции в США привела к отбою индексов от важных уровней:

Сегодня мы видим, как американский рынок акций реагирует на статистику по инфляции за август. Данные показывают снижение инфляции до 8,3% против 8,5% в предыдущем месяце. Однако фактические данные оказались выше ожиданий (8,1%), что в купе с сильным ростом рынка в предыдущие дни (перекупленность в моменте) привело к резким продажам на рынке акций:

Индекс SP за 3 часа после выхода статистики снизился примерно -3%, нивелировав недельное движение вверх. При этом "локомотив рынка" последних лет - FAANG - упал за то же время более чем на -5%, то есть почти до минимумов за последние 1,5 месяца (так сильно за последние полгода американский рынок падал всего 3 раза).

На выходных специально вышел в зону "общественных мероприятий" в Москве, чтобы прочувствовать "настроения", которые "демонстрирует" элита через праздничные мероприятия (день города) и которые "царят" в народе.

Первое, что на фоне предыдущих лет бросается в глаза, это, собственно, отсутствие праздничных настроений. И с той, и с другой стороны. Со стороны власти чувствуется подход "на отвали" - это когда "праздник" делают лишь потому, что как бы обещали или должны.

Новость №1. Каждому работавшему или работающему россиянину выдадут по 100.000 рублей, чтобы они могли инвестировать их в свою будущую пенсию.

Новость №2. Каждому россиянину старше 18 лет выдадут по 1.000.000 рублей.

Какая "новость" вам понравилась бы больше?

Тонкий технический момент в нефти (кратко прокомментирую в рамках тега трейдинг знания).

С одной стороны, нефть подошла к сильной поддержке (зеленая линия на графике ниже):

- с другой стороны, мы только-только выходим из проторговки вниз (хорошенько проторговав и важный уровень $97-96, и оттестировав снизу 10-летний максимум и его ключевую зону $105 (красным на графике выше)), то есть импульс [если он не ложный] только начал развиваться.

В чем риск? В том что, если на импульсе пробить такую поддержку, то она может стать сопротивлением надолго. То есть высокие цены на нефть могут покинуть нас более чем на 6+ месяцев, что в том числе будет оказывать существенное влияние на российский бюджет (в том числе на фоне падения объемов экспорта ресурсов).

Момент, на который стоит обратить / обращать внимание. В рамках тега трейдинг знания.

С момента, когда мы [в феврале] говорили о том, что доходности американских трежерис / TNX, подают опасный "сигнал" выходя из многолетнего канала (ниже график TNX на тот момент):

После сильного роста предыдущих дней российский рынок сегодня "внезапно" и резко скорректировался (более чем на -3% в моменте всего за час с небольшим).

Сработала прежде всего техника. Как мы и обсуждали еще в конце августа:

>> Приближение РТС к отметке в 1.300 пунктов — для меня будет, скорее, точкой для краткосрочного шорта. Поскольку это нижняя граница 7-летнего [девальвационного] канала роста //

- граница многолетнего канала: