Блог

Запись в продолжение:

• Слухи среди федеральных чиновников и около
• Период среднесрочной неопределенности: 2020-2021
• Санкции и дальнейшее движение рубля

Пока рынок (в целом) еще до вторника-среды будет переваривать заявление ФРС и проходить (российский рынок) экспирацию, вернемся к теме геополитики и зависящей от нее российской внутренней политики, ситуация вокруг которых будет определять в том числе и стабильность российской валюты.

BP предупреждает о том, что в ближайшие годы мир увидит пик спроса на нефть - и дальше начнется падение:

Британская нефтекомпания BP Plc предупреждает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В результате пандемии коронавируса уход от потребления энергии из ископаемого топлива начался раньше, чем ожидалось, считают в компании. 

Коллеги, напоминаю, что на этой неделе волатильность будет повышена - логики движений на нашем рынке ожидать не стоит. Из ключевых событий этой недели выделяются:

В  продолжение комментариев из предыдущей темы (раз, два) и в рамках тега трейдинг знания.

Что касается вопросов "как получается ловить самый пик экстремумов?" и "подскажите, куда копать?", то ответ на них всегда будет один и тот же, потому что на рынке глобально технически практически ничего не изменилось за эти годы. Да, рынок стал сложнее, волатильнее, но психология [трейдеров], которая определяет технику движения, не изменилась.

Возьмем, например, сделки пятницы. Первый вход в шорт фьючерса на индекс РТС (на графике ниже зона входа обозначена красным кругом):

Кратко по рынку.

Доллар. Еще один день доказал полезность выхода и перезахода в позиции на ценовых уровнях ниже (а не засиживание в позиции). За последние дни, правда, пришлось сделать это четырежды (забирая каждый раз небольшую прибыль), в том числе один раз сегодня (ссылка), так как было видно, что рынок прольют сильно ниже и имеет смысл на первом отскоке снова забрать прибыль.

В рамках проекта ECWORLD мы, в принципе, практически всегда говорим о будущем, так как занимаемся прогнозированием будущих событий в политическом, экономическом и социальном поле - с одной простой целью: увеличить свой капитал.

Однако среди ключевых тегов, под которыми публикуются записи, есть один, который, как ни странно, используется не столь часто - это тег будущее. Чаще всего под этим тегом мы говорили о перспективных видах бизнеса, о перспективах тех или иных типов инвестиций, отраслей (в том числе в скрытых записях) и - чаще всего - о будущем нашей страны, которое пока вплотную связано с добычей полезных ископаемых и выглядит настолько бесперспективно, что места для позитива (кроме как для узкой прослойки граждан) в записях почти не оставалось в последние годы.

В последние дни СМИ заполнились публикациями, которые так или иначе доносят до нас информацию, которая показывает, как видят мир будущего люди, принимающие ключевые решения,

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

В рамках тега трейдинг знания.

Несколько моментов, на которые также можно обращать внимание, торгуя среднесрочные стратегии. Притоки / оттоки в фондах (ETF). В таблице ниже можно посмотреть динамику за последние три месяца: июнь - июль - август:

Цифры входа (интереса к рынку акций и веры в него) в этом году, после такого провала в мае, просто фантастические до сих пор (указаны в млрд долларов):

Кратко по ситуации. И исключительно технические моменты, на которые стоит обратить внимание при торговле.

Среднесрочно отлично отработали границы диапазонов, о которых говорили несколько недель назад. Так, классическое поведение здесь показал и индекс ММВБ:

- который, отбился от верхней границы "девальвационного" канала роста последних лет (темным синим цветом на графике выше), и индекс РТС:

Цена на нефть марки Brent меньше чем за неделю упала на -12% к $40 за баррель (минимумы за 2,5 месяца). Движение идет в рамках наших прогнозных целевых уровней (ссылка 1, ссылка 2).

На фоне решения о снижении цен на нефть Саудовской Аравией и пересмотра перспектив восстановления рынка - только за сегодняшний день падение цен составило почти -5% к текущему моменту:

Интересно, что доллар тогда, в конце июня (при тех же значениях нефти), находился у отметок 69-70 рублей (зеленым цветом на графике ниже), а евро 78 рублей (синим цветом на графике ниже):

В последние дни дважды закрывал позиции в долларе чуть выше уровня 76 рублей (вчера, сегодня). Это такая история с попыткой улучшить точку входа или взять движение чуть больше "рынка" ("обыграть индекс"). Среднесрочных позиций в валюте пока нет - оставил колл-опционы на доллар на случай импульса + долгосрочные позиции работают сами по себе.

Очевидно, что напряжение висит в воздухе и нас снова отделяет всего один шаг от реализации рискового сценария (перестановки курса). Технически картина также не очень: доллар второй день пытается выйти выше ключевого уровня 75-76 рублей, за которым открывается перспектива в виде 79 рублей:

В продолжение предыдущей записи.

За последние два торговых дня ситуация на российском рынке существенным образом не изменилась. Как мы и предполагали, российский рынок не будет заметно реагировать на внешние драйверы. Даже падение SP на -6,5% и падение нефти еще на -4,5% не привело к заметным распродажам на нашем рынке в четверг-пятницу. И ММВБ, и РТС снижались не более чем на -1,5% в моменте.

Рынок продолжает жить в парадигме выстраивания конструкции к квартальной экспирации, которая произойдет уже через полторы недели. Однако нужно отметить ряд моментов, которые будут оказывать значимое техническое влияние на движение ряда инструментов и в целом на индексы среднесрочно.

Несмотря на то, что сегодня рынки прибавляют, рынок США в четверг пережил одно из сильнейших падений этого года.

И если начинались торги в четверг со значимой коррекции в самом "разогретом" секторе рынка - в высоких технологиях (IT), основной индикатор которого - индекс Nasdaq-100 - закончил день с 4-ым из самых худших результатов торгов в этом году (-5,2%):

- то к концу дня рынок падал уже широким фронтом, утянув за собой даже финансовый сектор, который еще с утра показывал значительный рост:

1-2 раза в год в рамках проекта ECWORLD я возвращаюсь к темам, казалось бы, далеким от мира экономики и финансов, но на самом деле лежащим в основе, фундаменте всех принимаемых людьми решений, - а значит, являющихся причинами всех событий, происходящих с нами и вокруг нас.

Обсуждать эти темы никто не любит, потому что это все равно что подходить к зеркалу в момент, когда ты не в самой лучшей форме и долго-долго на себя смотреть, или смотреть видео, на котором со стороны видно, как неподобающе ты ведешь себя в той или иной ситуации (при этом одновременно с тобой это видео смотрят и все твои знакомые).

Но всё же мы снова и снова возвращаемся к этим темам. Потому что иначе невозможно наше развитие. Невозможно развитие без четкого понимания того, что мы, люди, не идеальны - без четкого осознания этого - и работы над собой в этом направлении каждый день (признавая свои ошибки, несовершенство, меняя себя, развивая те или иные навыки).

Интересный день.

Российский рынок с самого утра среды (уже который день подряд) вяло реагировал на позитивный внешний фон, где быстро росли котировки акций на европейских рынках и на рынке США (SP и Nasdaq сегодня снова обновили свои исторические максимумы). Помимо этого рынок валюты, несмотря на то, что среда была днем размещения ОФЗ, уже начал вести себя негативно в части ослабления рубля (ослабление мы ожидали ближе ко второй половине дня, после размещения ОФЗ; хотя и стояли в лонге по паре).

Оглядываясь назад, сейчас можно сделать вывод, что инсайдеры получили информацию о том, что сегодня будут озвучены результаты анализов А. Навального