В акциях Сбербанка сегодня интересные события.

Игроки по факту [выхода информации о размере дивидендов] продолжили фиксировать лонг-позиции, даже несмотря на то, что весь рынок широким фронтом начал отрастать во второй половине дня.

После теста сверху зоны 218-220 рублей полторы недели назад Сбербанк сделал классический рывок с пробоем зоны 228-230 рублей (ссылка) и ушел тестировать зону 238-240 рублей. Тест закончился тем, что собрали стопы тех, кто стоял в шорт, вплоть до 247 рублей (шорт-сквиз), - но не смогли пока взять эту зону, и за последние дни откатились ниже 238-240 рублей.

Сегодня мы наблюдали обратную ситуацию. Те, кто набирал / добирал акции при пробое 238-240 рублей и ранее, продавал акции Сбербанка. Более того, дельта позиций крупных игроков сегодня была сегодня не просто отрицательная, а в 3,5-4 раза больше обычной.

Это значимо для рынка. Эта точка может стать ключевой для дальнейшего движения:

- поэтому, если завтра дадут уровень 230-228 рублей, то

Стоп по шорт-позиции в акциях Сбербанка от 246 рублей (ссылка) перенес за 239,8 рублей. Защищено около +2,5% прибыли.

Стоп по шорт-позиции в индексе ММВБ (MXM9) от 256.200 (ссылка) перенес за 253.800. Защищено +0,9% прибыли.

В продолжение записи о палладии (ссылка), перспективах золота (ссылка на скрытую запись) и в рамках актуализации информации, которую уже рассматривали в прошлом году.

Какими были бы ваши результаты при инвестировании в различные виды биржевых товаров - по годам (за удобную форму подачи спасибо - U.S. Global Investors):

Теперь отдельно по каждому виду товара. Упорядочено по доходности за 2018 год: от самого доходного актива к менее доходному.

Вытащу из ночной телеграм-переписки этой недели (надеюсь, собеседник не отругает меня за это) еще одну важную мысль.

Периодически в записях серии трейдинг знания я даю информацию о неких работающих паттернах. К сожалению, большинство людей, читая такие записи, идет по самому простому пути - и начинает с помощью специального ПО автоматизировать и тестировать такие паттерны на истории.

Но дело в том, что:

• конкретные паттерны могут работать только на конкретных финансовых инструментах;
• конкретные паттерны со временем меняются / перестают работать совсем.

Поэтому

Основные среднесрочные шорт-позиции в:

• Лукойле от 5.747 рублей (ссылка),
• Сбербанке от 246 рублей (ссылка),
• Газпроме от 160,4 рублей(ссылка),
• ММВБ от 256.200 по MXM9 (ссылка),

- перенес по стопу в б/у (безубыток).

В продолжение темы о позициях инсайдеров в нефти (ссылка).

Сокращение объема открытых позиций в пике составило 80% (за 20 дней до экспирации - не могу поднять из памяти еще один такой случай на таком объеме). Заседание ОПЕК+ в среду 17 апреля (не забывайте заглядывать в регулярно обновляемый Календарь событий) - вероятно, инсайдеры закладываются под определенные новости / решения.

Интересно, что в нефти с утра пятницы (12 апреля) начался рост объема открытых позиций на росте нефти с $71 к $72. Рост с минимума составил 15%.

Для отработки сценария резкой изменении цены нефти (на новостях в выходные дни или после заседания ОПЕК, или позже на решении по Ирану) можно взять

Есть у меня одна ... даже не знаю, как назвать ... методика ... назовем это дорожная карта, которая позволяет мне системно подходить к изучению рынка, разработке систем / стратегий, поиску рыночных неэффективностей. О системном подходе к разработке стратегий мы поговорим позже, а сегодня хотел сказать еще несколько слов относительно одного технического инструмента, который был найден как раз в процессе исследования рынка по такой дорожной карте.

Это инструмент редкого применения, так как цепляет больший таймфрейм. Обычно несколько месяцев - год. Он на основе текущих данных прогнозирует будущие сильные уровни и, что редкость для рынка, работает почти на всех финансовых инструментах (акциях, товарах, валютах, производных первого порядка), так как основан на психологии поведения человека. Долго объяснять суть работы инструмента, но у него есть одна статистическая особенность: сколько я работаю на рынке, он 100% работал всегда и точно определял будущие уровни (для теста), в том числе (что очень большая редкость для технических инструментов) уровни, которые еще ни разу не были затронуты конкретным финансовым инструментом (то есть уровни цен, которых еще никогда не было).

Возвращаясь к сегодняшней статистике Китая, под которую в т.ч. вчера закладывались покупкой пут-опциона РТС (ссылка). Фондовый рынок Китая сегодня снизился на ~2%.

Есть предпосылки к тому, что если не в ближайшие 1,5-2 месяца, то в следующие 13-15 месяцев в Китае начнется рост показателей инфляции. Это будет происходить на фоне снижения фондовых рынков.

Если это совпадет с предвыборной коррекцией рынка в США, то это усилит в целом риски для мировой экономики - и может привести к затяжной рецессии экономики в будущем (с 2023-2024 годов) и,

Газпром. Попробую собрать среднесрочный шорт. Под историю с ММВБ и риски, связанные с ослаблением компании (позиций Миллера) внутри наших элит из-за ситуации по Северному потоку (ссылка) - 2 (несмотря на заявления США относительно неудачного общения с Германией по судьбе СП-2).

Позиции:

Нефть продолжает среднесрочное движение в рамках альтернативного прогноза, подойдя уже совсем вплотную к зоне $72-73 за баррель:

На этом фоне продолжается раздача позиций инсайдерами. О том, что крупные игроки размазывают ликвидность по всем рынкам, я уже много раз рассказывал (в том числе здесь и по соответствующему тегу). Это хорошо видно и по статистике нашего рынка (ранее мы обсуждали это) в последние месяцы:

Лукойл, в котором в последние дни идет раздача и который поменялся ролями со Сбербанком, которому отдали "право" вести рынок (ММВБ) вверх, подошел к тесту сверху верхней границы пробитого растущего канала:

Обычно, такие зоны являются очень сильными и происходит отскок цены акций вверх. Возможно, для удержания ММВБ у текущих уровней крупные игроки могут начать

В поддержку идеи с тестом ММВБ верхней границы канала - последняя на данном этапе попытка взять и коррекцию в Сбербанке.

Шорт:

• ~246,0 на 50%.
• вторая часть заявкой на 250,7.

Стоп (короткий) за 251,80. Риск > 1,3%. Логика [короткого стопа]: при проходе 250 - будет тест 268-270.

Индекс ММВБ подошел вплотную к тесту верхней границы растущего 12-месячного канала:

Поэтому можно пробовать

Давайте честно посмотрим на российский фондовый рынок с точки зрения санкций - пять с небольшим лет спустя - ровно с того момента в начале марта 2014 года, когда рынок впервые отреагировал сильным падением на наши геополитические амбиции.

График доллара к рублю (изучаемый период выделен белым прямоугольником):

График российского рынка акций (индекса ММВБ):

FinEx сегодня запустили на ММВБ еще один замечательный валютный инструмент, который можно использовать во время перерыва в управлении капиталом (длительного отпуска).

То есть, если вы решили отдохнуть / уезжаете в длительный отпуск / не хочется управлять денежными средствами на счете, но при этом вы опасаетесь, что во время вашего отсутствия что-то случится с рублем, можно просто закинуть денежные средства (предназначенные для активной торговли) в ETF FXTB. Часть средств.

Еще раз, этот инструмент с сегодняшнего дня торгуется на нашей Московской бирже:

ETF FXTB это, по сути, реинкарнация так называемой "альтернативы депозита", о которой я раньше уже рассказывал, - нашего хорошего знакомого - ETF FXMM (ссылка), но максимально приближенная к своему "базовому активу" - краткосрочным казначейским облигациям США (Treasury Bills).

Отличие FXTB в том, что он не хеджируется рублем. То есть его стоимость падает, если рубль укрепляется (см. вверху график за сегодня - как раз показательно). Но, если рубль падает, то вы получаете и доход от девальвации и процентный доход. Процентный доход по краткосрочным облигациям сейчас