внешние рынки:
эйфория на фондовых рынках: доллар обновил минимумы за 2,5 года
Upd. Третья попытка (ЖЖ как обычно глючит на голосованиях). Нужно переголосовать.
Обратный репост из нашего телеграм-канала. Фондовые рынки сегодня.
К текущему моменту:
- евро-доллар (1,2537) обновил максимум с 15 декабря 2014 года (в рамках старого проноза):

- нефть ($71,26) обновила максимум со 2 декабря 2014 года:
евро-доллар: 1,25
Евро-доллар подошел к значению 1.25 (сейчас 1,2530) - в рамках старого прогноза.
Здесь можно отдать половину оставшейся позиции (на нашей срочке это ~1,2560). Оставшуюся часть держать до 1,27 со стопом за 1,2371 (на нашей срочке чуть выше):
Из еврорубля (сейчас 69,55) постепенно перемещаем прибыльную позицию в доллар (сейчас 55,62), как вчера говорили.
система лжи государственного чиновника | гибель частной банковской системы
Уже второй год подряд чиновники всех мастей отчитываются перед Первым лицом и выкрикивают из всех СМИ о том, что ипотека чуть не каждый месяц ставит рекорды выдачи, рынок растет, тем самым улучшая состояние банков:
В ноябре также был поставлен новый рекорд выдачи ипотечных кредитов — 232,6 млрд руб. (более 122 тыс. сделок с жильем), что больше, чем в декабре 2014 года (226,6 млрд руб.), когда был достигнут прошлый максимум. Общий объем выдачи ипотеки за 11 месяцев 2017 года составил 1,73 трлн руб. и достиг уровня рекордного 2014 года (1,76 трлн руб.), отмечается в отчете ЦБ (с) https://realty.rbc.ru/news/5a58c6be9a7947572e6a4b78
Но почему же не смотря на это, не смотря на все усилия цены на недвижимость не растут?
Давайте заглянем на сайт ЦБ и посмотрим на статистику по размеру задолженности по ипотечным кредитам:
Где-нибудь за последние "рекордные" два года вы видите резкий скачок объема задолженности, который четко показал бы, что у нас действительно ипотека и квартиры нарасхват? Нет. Более того,
движения в опционах на доллар:
В продолжение предыдущей темы.
Обычно набор большой позиции, например, в путах на некий страйк в долларе говорит о том, что доллар упадет сильно ниже этой отметки к экспирации.
От страйка в 58 рублей за доллар мы уже отстаем на 2 с лишним рубля, но до экспирации еще 3 недели и стоит он дешево, и на этой низкой цене (ниже 190) его набрали уже 73.000 позиций:
Это достаточно много для неквартального опциона и для такой низкой цены. Хеджирование нарастающих рисков ...
сделка нетипичная:
Какие интересные движения происходят на нашем срочном рынке.
На срочке очень редко, но бывает такая ситуация, что, например, РТС растет, а путы на него не падают (должны), а стоят на месте - и видно, что набирается в них объем (ОИ сильно растет). Иногда в такие моменты путы даже чуть подрастают. Всё это к концу дня заканчивается тем, что путы резко падают и, например, складываются вдвое, а затем сгорают к экспирации (стоимость --> 0).
Но сегодня мы видим ситуацию, которая бывает ну совсем крайне редко. Смотрите, РТС (фьючерс ~131.000) вырос на +1% с закрытия вчерашней основной сессии (с 19:00):
- и, по идее, путы 120-ые (страйк 120.000) должны были упасть процентов на -30%. Но, что мы видим:
примечательно:
евро:
Евро сейчас 69,6 (TOM). Итого вырос уже на +1,6 рубля с того момента (+2,3%), когда мы говорили о нетипичной сделке и потенциале роста евро.
Рост произошел из-за роста евро-доллара. Евро-доллар притормозил у 1,23, а теперь вышел из консолидации вверх. Технически сходить к 1,25-1,27 можем успеть. Завтра заседание ЕЦБ и выступление Марио Драги:
Кто первую часть евро-доллара сдал у 1,23, можно еще четверть позиции сдать завтра около 13-14:00, перед заседанием ЕЦБ.
информация о контрагентах:
Я как-то давал уже ссылку на полезный бесплатный сервис о контрагентах.
Вот ссылка на еще один: https://tree.datafabric.cc/ Здесь добавили визуализацию:
Зарегистрироваться не забудьте.
россиян оставят без нормальной пенсии, или династический кретинизм:
Династический капитализм это когда детки чинуш продолжают удерживать власть в стране.
Ну, ладно, когда и родители, и дети двигают экономически страну вперед и при этом наблюдается рост благосостояния населения (кратно выше инфляционного роста). Но когда мы видим, что они за десяток тучных лет, подвинули только свои дачи ближе к Ницце, это очень плохо для жителей страны.
Все мы понимаем, что нас с вами всё сильнее выдавливают в плоскость самостоятельного накопления на пенсию (хотя, налоги на это дело никто пока не уменьшает). И государственному чиновнику это выгодно вдвойне. Потому что:
- это экономит государственные средства, которые можно, например, направить на укладывание в Москве нового слоя плитки, произведенной на заводе жены;
- это позволяет увеличить объем средств населения на счетах (сберегательных, страховых и пенсионных) уже сегодня и использовать эти деньги очень долго (ведь, пенсия не скоро) и почти безвозмездно (с учетом реальной инфляции), опять же вкладывая их в инфраструктурные проекты, близкие по духу супругу своей жены.
как банки впаривают "вклады": скупой платит дважды
Честно говоря, я всегда удивлялся людям "с тремя копейками", которые, не понимая ничего в фондовом рынке, используют инструменты этого самого фондового рынка с подачи сотрудников банка, причем берут на себя "риск" ради дополнительных 2-3% годовых.
Нет, я понимаю (слюни), когда люди берут риск в МФО, куда они несут под ~20% годовых, то есть +13% годовых к ставке гарантированных государством вкладов. Но там многие "инвесторы" (и даже бабушки, прыгающие из одного обанкротившегося КПК в другой) осознают, что риск потерять деньги ЕСТЬ. А тут за +2-3% к ставке вклада люди несут в банковские и околобанковские облигации и близкие к ним бумаги (в т.ч. в недвижке). В стране уже минимум 3,5 года ад на банковском рынке: банки вырезают с нарастающей скоростью (в абсолютных цифрах) каждый год, банкротов-застройщиков всё больше ... и люди все равно несут "под личные гарантии" или, еще хуже, по совету девочки-менеджера.
Я не знаю, нужно ли таких людей жалеть / помогать им как-то? Должно ли это делать государство? Главная проблема всех, в том числе трагических, ошибок человека - неумение себя вести, соблюдать простые правила. Человек всегда думает, что именно с ним такого (чего-то нехорошего) не случится. Он ленится узнать что-то новое, прочитать, часто торопится сбросить с себя ответственность в т.ч. за свои поступки (именно поэтому многие предпочитают видеть "царя" в Кремле - чтобы самим никакие решения не принимать).
Еще интереснее смотреть на людей, у которых немало денег в валюте и они пытаются пристроить ее в России "под выгодный процент". Вдумайтесь, одолжив их чужому дяде под его личные гарантии. В России. Под личные гарантии. Левому человеку, да, с крышей в СФ. С бизнесами в двух самых падающих отраслях. У меня в голове не укладывается. В валюте, когда доходы бизнеса в рублях, недавно упавших к валюте вдвое и на грани второго захода на девальвацию.
Не так давно прошумела история
доллар: волатильность может повыситься | список олигархов
Неделя налоговых выплат. Ключевые дни 25 (НДПИ, НДС) и 29 января (Налог на прибыль). То есть продажа валюты будет с вечера 24 и 26 января. Давление на валюту (но не критичное, если посмотреть на старую таблицу, особенно к концу недели):
С другой стороны, не забываем, что к 29 января должны будут опубликовать список "околокремлевских олигархов". Поэтому от возможных неожиданных событий понедельника некоторые участники рынка начнут хеджироваться во второй половине этой недели.
Возможны резкие сквизы в валюте в обе стороны. Осторожнее.
нефть: очень дальние путы
К закрытию, конечно, будет понятнее, но, вполне вероятно, что мы видели финальный вынос шортистов в нефти "ни на чем".
Волатильность сильно выросла для такого узкого диапазона, что бывает чаще всего у локальных экстремумов:
Интереснее следующее. Дальний (очень дальний для нашей срочки с ее ликвидностью) фьючерс, на который обычно никто не смотрит (экспирация через две, ~70 дней) ... да, небольшие объемы, но на самом локальном хае пошел набор позиции. Нетипичная сделка.
кто-то оценил энергетику:
В продолжение темы.
Теперь и МРСК после показанных объемов на локальных лоях в конце декабря начала поднимать голову к концу дня.
Чуть ниже текущих цен набирался большой объем во второй половине 2016 года.
нефть: сантимент
Страница 202 из 341