ЦБ просит Промсвязьбанк доначислить резервов ещё на 100 млрд рублей.

Как говорится, наконец-то. Поскольку даже в официальной отчётности просрочка у ребят по выданным займам (прежде всего, по физикам, конечно, хотя, их и не так много) очень большая. Очевидно, что многие займы (активы-то братьев Ананьевых это падающая недвижка) / залоги чувствуют себя не очень хорошо. В отчётности этого просто не покажут.

Сам капитал банка сейчас около 150 млрд рублей. Цифра, скорее всего, скажется и на сумме дорезервирования (вряд ли братья захотят ещё 100 млрд вносить; а если не вносить, то капитал провалится). Если цифра дорезервирования будет сильно меньше 100 млрд, устойчивость банка к концу 2018 года - середине 2019 будет совсем слабенькая.

После Выборов риски для клиентов-юрлиц и держателей >1,4 сильно возрастают. Если в январе Промсвязьбанк не прогоняет через ФКБС, далее (после Выборов) держать там средства будет очень рискованно.

Еще несколько правил при направленной торговле опционами.

Сначала ограничим риски:

1. самое важное, если движение не пошло в вашу сторону в течение ближайших 24 торговых часов, опцион лучше сбрасывать;


2. если вы взяли опцион на резком провале / выносе вверх, но затем рынок пошел дальше этого сквиза (провала / выноса верх), то лучше опцион отдать в рынок, не дожидаясь 24 часов;


3. рассчитывайте на рыночную ликвидность: часто даже днем в тех же оционах на доллар (и, уж, тем более на нефть) на нашей срочке большую позу не соберешь и, тем более, не сдашь; если вы планируете закрыть позицию на вечерке, но не прогнозируете на вечерке какое-либо сильное движение, позу лучше закрыть на дневной сессии;


4. рассчитывайте на ликвидность в моменте / новости: если выйдет статистика / инфа по ставке / произойдет некое событие  -  ликвидости в стакане вы не найдете; это ваше решение  -  принимать этот риск или расстаться с позицией до новости;


5. никогда направленно не продавайте опционы, если вы не маркетмейкер; просто, возьмите это за правило; черный лебедь прилетает внезапно и быть должником брокера вряд ли будет комфортно.

Сама направленная торговля опционами это большой риск: рассчитывая взять большое движение,

Количество открытых позиций в нефти за день на нашем срочном рынке сократилось на 25% (на коротком промежутке, за 3 часа).

Признак локального хорошего разворота.

Тек. 63,52.

По отчетности Сбербанка.

Темп роста активов год к году за 11 месяцев оказался выше, чем по итогам 10 месяцев. Но скорость роста прибыли упала:с 30,3% до 29,2%.

По мере стабилизации ситуации в Открытии-Бине скорость притока вкладов / средств юрлиц в Сбербанк -  после дальнейших "санаций"  -  будет падать.

То есть с точки зрения роста активов и прибыльности перспективы роста акций банка с февраля-марта уже не очевидны. Январь санкционно под риском.

Теперь фактор отчетности у УК / держателей портфелей. С одной стороны, распродавать портфели и снижать цену рынка никому не выгодно (чтобы отчетность по итогам года была максимально красивой). С другой стороны, если объемы на покупку пока есть, то почему не зафиксировать часть позиций (исходя из ситуации, что ситуация в начале следующего года не столь перспективно выглядит).

Для роста акций остается если только технический фактор (с бонусами топов уже вопрос решили, цена > 200):

А, ведь, Захарова (та, которая представитель МИДа) правильно сказала:

Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось ...  возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды (с) https://www.rbc.ru/politics/05/12/2017/5a26fd2b9a7947a4ff72e99c

Ну, действительно, спящие депутаты с их бешеным принтером, пенсионеры из Совета Федерации, бездельники, полные неумехи и воры из правительства пытались уничтожить всё: российское (бывшее советское) образование, здравоохранение, даже спорт уже добили, начав с футбола и заканчивая теми дисциплинами, в которых мы всегда были лучшими ...  проталкивая своих, задвигая талантливых ребят из бедных семей, подсаживая опять же своих, недотягивающих до талантливых ребят, на запрещенные препараты, а затем рассказывая об этом всем вокруг, когда двух сообщников убивали ...   ну, всё сделали чиновники, чтобы русский народ тупел, болел, спивался ...

... а мы берем и выживаем (с) Снова рождаемся, собираем деньги всей страной по сто рублей на лечение и поддержку, поднимаемся с кровати, занимаем первые места на олимпиадах по физике, математике, программированию ...  прикладывая подорожник, чудом выздоравливаем ...  не имея денег на учебники, заканчиваем на одни пятерки школу и пока еще бесплатно поступаем в ВУЗ ...  запускаем бизнес, собирая на первую пиццерию через краудфандинг ...  двигаем науку (пусть иногда в другой стране) вперед, гоняем японцев по татами даже в их видах спорта ...

Ну, никак не могут нас завалить (с)

А, вообще, конечно, опять "нашим" подвартило. И снова перед Выборами.

Вообще, "трейлер фильма" [с участием Керимова] о будущих санкциях для прокремлевских олигархов (если список связанных лиц в начале 2018 года будет опубликован в США) очень даже показателен. Перспективы для многих очевидны: выезжать дальше Сочи позагорать будет опасно.

Сейчас задержанного во Франции Керимова обвиняют в отмывании почти на 1 млрд долл, которые якобы ввозились налом, естественно, не декларировались и отмывались через покупку недвижимости по заниженным [в разы] ценам, налоги, соответственно платились с меньших сумм.

Сегодня суд рассмотрит апелляцию тамошней Прокуратуры,

В продолжение истории флэш-крэшей и толстых пальцев.

Вот вы всё говорите: биткоин растет, биткоин растет ...  Посмотрите, какие раньше времена были на РТС.

Например, за одинь только день 22 сентября 2011 года пут-опцины на индекс РТС в 15-20 раз выросли:



fРТС тогда, просто, немножко упал с 151.000 до 125.000, а ММВБ до 1360  -  спасибо Бену Бернанке (вот запись на следующий день  -  это было, кстати, тогда в рамках нашего прогноза за несколько месяцев до событий сентября):

На фондовом рынке мы не раз видели ситуации, когда "толстые пальцы" становились предвестником / триггером для сильной коррекции на фондовом рынке.

Наблюдая за текущей ситуацией и слишком бурной реакцией Трампа на нее в стиле "надо наказать журналиста за обвал Доу-Джонса" (понятно, что, журналист ABC, по сути, обвинил Трмапа, неверно описав его реплику Флинну, о которой он якобы и рассказал ФБР, но всё равно, слишком бурно даже для такого Президента как Трамп), всё это напоминает "толстые пальцы" в их нынешней интерпретации (в 2016-2017 всё большую силу и больший вес для рынка имеют именно оральные интервенции):

На нашем рынке в пятницу вечером это тоже вызвало уход от риска: падение РТС, фьючерсов на акции, резкий рост доллара и евро (скрины движений вы могли видеть в реал-тайме в пятницу вечером на нашем телеграм-канале).

Ну, и

Все СМИ в одно горло кричат: "Посмотритееееее, нас здесь, в Москве, завалилооооооооо, вот жеееееее, вот он снееееееег, кошмааааааааар". И выкладывают фотографии, на которых аэропорты чуть припопрошило в НОРМАЛЬНОМ для зимы режиме.

И следом за СМИ дебилы в инстаграм начали выкладывать фотографии "лютой московской зимы". Посмотрите, какой у нас снегопад, кошмар, только четвертое декабря, аааа....

С чего там отменять / переносить 400 рейсов и создавать дискомфорт для тысяч людей, понять очень сложно: https://www.rbc.ru/photoreport/04/12/2017/5a2507f29a79471c697f4d83

В самой Москве так вообще снега почти нет. Ночью прошел и вечером сейчас немного.

Нефть технически потестила снизу пробитый ранее восходящий канал.

Так что, вполне может начать сползать отсюда с целью теста диапазона 57-55 за баррель:

В продолжение диалога, который образовался в комментариях в теме про ИИС, немного материалов от Мосбиржи, чтобы закрыть ряд вопросов.

Для удобства выложил картинками в блоге, кому мелковато  -  в конце записи есть ссылки на эти материалы и некоторые другие:

6,6 млрд рублей  -  объем сделок, которые сегодня прошли по ритейлеру МВидео с апсайдом примерно 10-12% к средней рыночной цене дня  -  это рекордный объем и дня, и в моменте для акции за все время ее существования:



Средняя цена сделки около 390 рублей.

Сильно, конечно, смущает, что на столь коротком сквизе в 13,5% собрали такой большой фрифлоат (объем акций). Можно было бы предположить, что это продажа с апсайдом другому инвестору. Но заявка собрала и другие (чужие) заявки:

Есть на ММВБ такой сервис, который называется аукцион закрытия (хотя, аукцион открытия тоже есть).

Начинается он после окончания основной торговой сессии в 18:40:01. Нужен он для (если грубо и кратко):

• определения цены закрытия торгов (это важная штука особенно для институционалов: фондов, УК, НПФ ... особенно на конец отчетного периода);


• и якобы для исключения манипулирования ценой, например, в случаях, когда кто-то в последнюю секунду (18:39:59) бросает по рынку огромный объем и рынок закрывается по цене плюс-минус несколько процентов от рыночной (забегая вперед, скажу, что даже по итогам таких аукционов закрытия такое также часто бывало и вызывало еще больше вопросов у участников).

Раньше цена на аукционе определялась как средняя за последние 30 минут, если я не ошибаюсь. Теперь что-то вроде "средневзвешенной" из оставшихся заявок (точно не знаю, врать не буду  -  информацию можете поискать здесь  -  на moex.ru).

Так вот, сегодня на аукционе закрытия прошли сделки, очень не стандартные по объему для рынка. Возможно, кто-то где-то в сети уже нашел объяснение этому. Возможно, это также связано с ребалансировкой индекса MSCI с 1 декабря. Но больше похоже на выход из позиций какого-то фонда, управляющего средствами ПДЛ (публичного должностного лица).

Объёмы по нефти большие идут

В т.ч. на нашей срочке на вечерней сессии (близкие к рекордным).

Встреча ОПЕК+ удачно совпадает с экспирацией.

Вероятность того, что это локальный максимум плюс-минус повышается.

Среднесрочная поза по-прежнему в шорте.

В акциях Сбербанка на аукционе закрытия (после 18:40) прошла очень крупная заявка. Больше, чем на 1 млрд рублей. Сделка прошла выше рыночной цены на 1,5 рубля.

В принципе, за последние несколько месяцев я вообще не могу вспомнить подобную сделку на основной сессии.

Посмотрим по событиям. Как я уже сказал, ММВБ и Сбербанк у края. Чуть ниже - и будет сквиз. Если же отсюда начнётся новая волна роста, то она также будет мощной.

Upd. Во многих акциях сегодня на аукционе прошёл рекордный объём: /aukcion-na-milliard-611179