Пошел финальный цикл роста в нефти перед событиями мая. Нефть (BRK9).

Начинаю набирать среднесрочную шорт-позицию. Заявки:

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Предвосхитил момент ввода санкций в пятницу на нашем рынке пул сделок инсайдера, который около 14:30 начал отдавать в рынок рисковые активы. Например, интересна на фоне спокойной первой половины дня покупка порядка 20 млн долларов одним лотом (нетипичная сделка для рынка). Сама сумма говорит о том, что это не крупный постоянный игрок рынка. Возможно, кто-то из чиновников, кто получил информацию, попросил купить для него валюту.

Инсайдеры готовились заранее (судя, по нашим наблюдениям в предыдущие дни). В целом "нижняя граница" крупных игроков (не инсайдеры) были не готовы к "обострению". Утром шли продажи парой крупных игроков (порядка 100 млн долл за несколько часов отдали в рынок), затем вплоть до 17:30 наблюдались некоторые продажи (хотя, в целом пул крупных игрков продолжал наращивать лонг-позицию), но затем после появления в сети информации о возможных санкциях  - "нижняя граница" крупных игроков начала наперебой покупать валюту выше цены в 65 рублей, сделав таким образом за полтора часа 60% чистой лонг-позиции крупных игроков за день.

Вот и волатильность, о которой мы говорили вчера (ссылка).

Не мытьем, так катаньем (начнем со вброса Блумберг):

Государственный департамент и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, санкции должны стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным Bloomberg, подготовленный Госдепом и Минфином пакет санкций уже передан на утверждение в Белый дом. Но как долго там их будут рассматривать, пока не ясно (с) https://www.rbc.ru/politics/29/03/2019/5c9e32bc9a7947c68dd8a222

Доллар ответил соответствующим образом, пройдя уровень в 65 рублей (закрепления пока не было) и прибавив еще более 60 копеек:

Сам комментарий Блумберг относительно сроков рассмотрения санкций, конечно, выглядит очень нелепо. Вторая часть санкций за Скрипалей рассматривается уже более полугода, предыдущий пакет объявленных санкций почти год, а документ "о благосостоянии Президента РФ" уже

В продолжение этой и этой историй.

В процессе покупок наличной валюты прошелся сегодня в первой половине дня заодно по основным банкам / обменникам, которые дают наиболее комфортный курс. Это очень небольшие банки, как правило либо кэптивные, либо занимающиеся гарантиями, либо занимающие еще какую-либо достаточно узкую нишу. Иногда филиалы региональных банков.

Такой спокойно живущий тихий уголок банков, на который большие игроки внимания не обращают. Поэтому там течет "своя жизнь".

Везде разные лимиты, при которых начинают спрашивать "справку о доходах". Кроме того, отличаются периоды, за который нарастающим (а иногда и не нарастающим) итогом смотрится сумма ваших приобретений валюты (и сверяется с лимитом). Начиная с простого "600 тысяч рублей нарастающим за месяц", заканчивая периодически встречающимся "100.000 долларов нарастающим за год" (ну, или до момента пока ЦБ не попросить поправить "лимит").

Наиболее низкие лимиты, на мой взгляд, свидетельствуют

Прошло две недели с того момента, как мы взяли в шорт акции ГМК (ссылка на скрытую запись), цена которых росла на фоне не только ситуации на рынке и корпоративных новостях, сколько на росте цены палладия, в добыче которого компания занимает первое место в мире, контролируя 40% рынка.

Цена на палладий за последние полгода выросла вдвое, а за последние 3 года в четыре раза, обогнав цены на золото. Однако, позавчера и вчера в том числе на рыночных слухах палладий начал падать, таким образом поставив двойной рекорд дневного падения почти за 20 лет:

Напомню, что одна из причин роста цен на палладий (помимо манипулирования в интересах 2-3 крупных игроков) это высокий растущий спрос со стороны автопроизводителей, которые в последнее время начали беспокоиться из-за

В четверг в первой половине дня (на фоне последнего дня выплаты налогов) шли продажи доллара крупными игроками. А вот с 12:30 начались сильные покупки, которые вытащили рынок наверх. На фоне даже стоящей в узком диапазоне нефти. Доллар не реагировал на любые (!) движения в нефти до тех пор, пока крупный игрок не закончил серию покупок. И только после этого начал снижаться.

По сути идет набор позиции. И, возможно, что в интересах Минфина.

Еще интереснее была ситуация в евро. Пока доллар утром крупные игроки продавали, один крупный игрок пылесосил евро, скупив более 80% объема предложения в стаканах. Затем после обеда (когда начались покупки в долларе) покупки в евро практически сошли на нет.

Сейчас для Минфина удобное время для наращивания ЗВР. Либо для кого-то, в чьих интересах еще может действовать крупный игрок, скупающий

Начинается тест зоны 65 рублей снизу. Важный диапазон: 64,8 - 65,5.

Смотрим на результаты теста.

Несмотря на то, что крупные игроки до 12:30 продавали валюту большими лотами, курс валюты не падал. Кто-то выкупал все эти лоты в моменте. Более того, как только продажи закончились, сразу начался рост курса валюты.

Сбербанк среднесрочно шорт. Сейчас можно (ссылка). Первая часть (60%) от 215,50 рублей.

Вторая часть заявкой на 217,7 рублей. Стоп (короткий) за 218,8 рублей. Риск > 1,1%.

Бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что это удар по позициям Дмитрия Медведева в рамках подготовки к транзиту власти в 2024 г. Однако это еще не означает, что премьера пора списывать со счетов (с) https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/27/797517-politologi-o-dele-mihaila-abizova

Это цитата из газеты Ведомости. Не хочется называть это очередной дешевой заказухой. Можно, например, это списать на то, что редакторы газеты теперь считают известные политические телеграм-каналы  -  объективным источником информации и им проще делать копипаст оттуда. Можно так считать и использовать в федеральном (!) издании фразы, написанные в телеге студентом первых курсов ВУЗа, дай, Бог, если не учеником старших классов школы.

Сама эта статья, скорее, окажет большее влияние на психологические позиции Медведева (потому что это раздражающий уровень "желтых уточек" 16-летних фанатов Навального, которые с трудом понимают, что такое настоящий труд, но хотели бы тоже иметь во дворе желтых уточек), чем сам арест Абызова.

Если говорить о списании Медведева со счетов, то, на мой взгляд, подобная логика ("из-под Медведева убрали еще одну финансовую ногу") , скорее, усиливает политические позиции Медведева, поскольку делает его еще более независимым и менее связанным с другими политическим фигурами игроком. Да, финансово и с точки зрения поддержки делает его как бы слабее, но, ведь, именно слабый игрок может стать номинальным носителем власти. Никто

Чем раньше случится экономический негатив (экстремум падения экономики страны), тем старшей элите комфортнее. Потому что "работа с возражениями" [населения] на фоне предстоящих Выборов 2024 это не самая благодарная работа. И, конечно, с такими главами Минфина и ЦБ, такая работа  -  не самая эффективная в том числе для последующих (после 2024) лет. Залить неконтролируемо недовольство населения дешевеющей на рынке бумагой  -  получить ворох неконтролируемых проблем в будущем. Это только кажется, что потом уже будет все равно, но на самом деле не совсем всё так.

Подумайте, что будет с экономикой России на фоне:

• падения внутреннего производства нефти (предполагаемые даты по этому пункту и нижеследующим описаны в скрытых записях по ссылке);
• уменьшения доли внешнего рынка из-за роста доли США в нефти и газе (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3);
• роста доли альтернативной энергетики;

- в следующие десятилетия. Кроме того, второй срок Трампа, если он будет, будет еще менее предсказуемым. Это также будет накладываться.

Поэтому если что-то колоссальное и делать (чтобы к 2024 году подойти в форме тотального контроля власти и активов), то только сейчас, в ближайшие год-два-три. Тянуть "стабильность" еще пять лет это невероятно сложно (хотя, Минфину с ЦБ и кажется, что они "нащупали инструмент"). Проще один

Несмотря на рублевый налоговый период чистая лонг-позиция крупных игроков снова значительная, порядка 0,530 млрд долл. за день. И еще около 0,130 млрд евро.

Изменения в поведении крупных игроков в акциях Сбербанка. Подошли к зоне 218-220, о которой мы говорили ранее (ссылка), и сразу начались продажи. Если позицию у 218-220 рублей в шорт набирать не начали во среду, то можно в четверг в диапазоне 214-218 рублей это сделать (60% у нижней границы, 40% у верхней, если дойдем). Стоп короткий снова  -  за 220 рублей (порядка 2%).

Зона 218-220 сильная. Пробой ее это уход на тест 230 рублей (с уходом при успешном тесте  -  с начала к 245-250 рублям). Отбой от зоны 218-220 вниз это уход на тест 190 рублей.

Отсюда риски для РТС. Тест сверху 1200 пунктов:

Фьючерс на РТС уже показывает слабость. Там смотрим на отметку 118.500-118.00. Проходим вниз  -  можно глобально

Завтра должен завершиться налоговый период (выплата самого крупного налога - налога на прибыль). Налоговая нагрузка на валюту снизится до минимума.

Интересно, что на фоне предстоящих рублевых выплат позиции крупных игроков в валюте растут. Так, вчера чистая позиция крупных игроков составила на валютном рынка порядка 0,35 млрд долл. Не очень много, но на фоне "рублевой налоuовой недели" более чем значимо. Кто-то активно покупает валюту. Возможно, Минфин для пополнения ЗВР.

За сегодняшнее утро (на 12:30) объем чистых покупок крупных игроков составил чуть больше чем 0,2 млрд долл.

Среди крупных сделок очень много "технических", которые работают "около нуля", покупая и продавая большими лотами, удерживая позицию всего 30-50 минут. Больше похоже на манипулирование рынков с целью поднятия курса либо его удержания.

В продолжение предыдущей записи по этой теме (ссылка).

Несмотря на то, что к сегодняшнему дню должны быть оплачены налоги на сумму около 1 трлн рублей (сегодня последний день выплаты НДПИ, НДС, акцизов), спрос на рубль со стороны крупных игроков рынка небольшой.

Чистая позиция в продажах (доллар) всего несколько млн долларов.

Шорт Лукойл по 5.747 на 50%. Вторую часть позиции поставил заявку поставил на 6.071.

Стоп полноценный - за 6.218 рублей. Риск > 5,2%.

Логика позиции основана на трех допущениях: