Блог

Российский рынок в пятницу - вслед за внешними поводырями - сделал рывок вверх и вышел из диапазона консолидации. В большей степени это коснулось индекса ММВБ (акций).

Сегодня утром пробитый уровень был подтвержден тестом сверху зоны 348.000 (и отскоком вверх):

Однако от уровня ~ 351.000+ я пока предпочел перевернуться и встать в небольшой внутридневной шорт.

В продолжение записей:

• Портфель инвестора: один принцип
• Портфель инвестора — 2: рынок США
• Портфель инвестора — 3: риск-доходность и их динамика
• Портфель инвестора — 4: структура портфеля

Надеюсь, некоторые из нас заметили, что задачи, которые были заданы в предыдущих записях данной тематики, были как обычно "с подвохом". По-хорошему, те, кто решал задачу в четвертой записи пула, должны были заметить, что пример портфеля из второй записи была несколько "странным": структура портфеля

Как мы и прогнозировали с 2016 года, закручивание гаек будет ускоряться каждый год - и пик "нормативки" придется на период 2021-2023 гг.

2021 год уже наступил, но немногие поняли, что с середины года многое будет уже запрещено.  Например, с 1 июня в России будет запрещена

В продолжение предыдущей записи.

Нефть пробила нашу первую цель в $63 за баррель Brent (ключевую точку $62,7) - и сегодня тестирует ее снизу:

Как мы видим, пока идет отбой от точки вниз, что

Еще неделю назад, при провале пары доллар-рубль ниже отметки 73 рубля, все рассуждали о долларе по 68 рублей, но уже сегодня новостной фон стремительно "обрушился" под новостями о "российском экономическом конце света".

Давно уже не было таких дней, когда ньюсмейкеры забрасывали новостной фон таким количеством негатива. Что случилось?

В последний месяц в рамках Курса активного управления капиталом я всё чаще обращал внимание на тот факт, что в биржевом стакане регулярно появляются роботы нескольких крупных участников, которые по стандартному алгоритму забрасывают стакан заявками на покупку валюты, одновременно выдавливая фьючерсом цену вниз. Наш бот (ссылка 1, ссылка 2) отмечал их типичное поведение изо дня в день (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

Объемы при этом были несопоставимо выше объемов покупок ЦБ / Минфина

Запись как точка притяжения и хейтинга сектантов всех мастей: от любителей Навального и ненавистников Путина до "рынок это легко" и "в прошлом году я сделал +100%". Если Вы не способны взглянуть правде в глаза и хотите встретить пенсию с голой *опой в прямом смысле этого слова, то не читайте эту запись, - вечерний пустырник не позволит вам вернуться во вчерашнее состояние.

На самом деле, я хотя и редко это делаю (а скоро и вообще перестану, ибо [любая - после следующей стирки ежовых рукавиц] просветительская деятельность в России без согласия государства скоро будет окончательно запрещена), но очень люблю тему "жесткой мотивации". К сожалению, мы русские (широко - жители российских территорий) так устроены, что мотивация на нас очень плохо действует, почти никак, а вот демотивация работает. Не скажу, что хорошо (Иван вообще не склонен с печи лишний раз вставать), но позволяет несколько более активным сделать человека.

Еще каких-то 8-10 лет назад больше всего меня мучили 3 вопроса:

Кратко по рынку.

После идеальной отработки паттерна с повешенным / молотом на дневных графиках ММВБ и РТС рынок перешел к консолидации сегодня:

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Ровно три месяца назад в записи Риски транзита власти — 3: кейс Навального и Первого лица (девятый абзац снизу) мы говорили о том, что тезис "***** - убийца" это теперь такой новый период период в жизни российской элиты, а также о том, что этот тезис будут продавливать и пушить не только в России, но и вынуждать западные элиты "принимать сторону": ручкаешься с токсичной персоной, поздравляешь с днем рождения ... - сам становишься токсичным - готовься к последствиям. И не важно, как звучит твоя фамилия: Трамп, Путин или Саркози.

На прошедшей неделе данный тезис использовал Джо Байден. И первое, что нужно понимать это - от "убийца" до "средства, нажитые преступным путем" (для окружающих элит) шаг совсем небольшой.

Divide et impera.

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [дня самой первой оплаты — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470 рублей) — и начнутся письма в почту.

Объемы потребления нефти даже близко не восстановились до тех, что были год назад, запасы накопились значительные (особенно в Китае и США), предложение превышает спрос, но цены на нефть в последние месяцы и недели вернулись к допандемийным значениям. Коррекция из-за такой локальной "перегретости" может быть значительная - с учетом того, что зима заканчивается.

Пока цена вернулась лишь к середине старшего канала и тестирует ее сверху:

В продолжение ноябрьской и декабрьской записей Локальные экстремумы и Локальные экстремумы: итоги - так сказать, в качестве проверки закрепления и отработки информации / паттернов.

Хочется, надеяться, что в среду кто-то отработал техническую фигуру (паттерн) "повешенный" / "молот" и т.д., которая во вторник у границы каналов сформировалась на графике индекса ММВБ:

Российский рынок сегодня подвергся быстрой и резкой распродаже.

Во время квартальной экспирации фьючерсов на российском всегда происходят "казусы". Это обычное явление. Поэтому в рамках Курса активного управления капиталом мы всегда заранее готовимся и обсуждаем приближение экспирации.

О подобных сюрпризах к квартальной экспирации мы говорили и в этот раз - неделю назад в записи Рынок: экспирация приближается. Кроме того, рынок по сути идеально отработал и технику, [пока] отбившись сегодня от верхней границы трендового канала (и его производных), который берет начало в 2014 году. Как раз вчера говорили о том, что рынок встал вплотную к ней, в записи Рынок: ситуация в моменте.

Поводом же для распродажи стала информация об интервью американского президента Джо Байдена:

В продолжение записи Автоматический контроль за расходами граждан и автоматическое налогообложение, собравшей за неделю (включая Zen и LJ) около 300.000 дочитываний, а также в продолжение наших любимых тем, связанных с уплатой налогов, внешними счетами, "схематозами" и возможностями ФНС:

• https://t.me/ecworld/2391
• https://t.me/ecworld/2426

- пришли интересные новости от налоговиков:

В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью. Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года. Это связано с тем, что в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год.  

Сразу по горячим следам - в дополнение к задачам, описанным в записях Портфель инвестора — 2: рынок США и Портфель инвестора — 3: риск-доходность и их динамика.

Задача, скорее, для совсем начинающих, и тех, кто уже начал и пытается разобраться с предыдущими записями. Профессионалам - лишний повод задуматься о том, как они формируют портфели на будущий длинный трек.